Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/102421


Title: A Chance-constrained Approach to Insurance and Investment Risks Management
Authors: 姚興臺
Yao, Shin-tai
Contributors: 統計所
Date: 1984-12
Issue Date: 2016-09-30 11:42:42 (UTC+8)
Abstract: 保險公司的業務上常常牽涉著某些不可預知的風險性,因此,如何平衡這些保險投資作業上的風險,期使公司的利潤最大。損失最少實在是一個重要的問題。一九七四年,Thompson, Matthew and Li三人在美國著名的學術性雜誌Operations Research上發表一篇論文,他們利用機會限制規劃方法(Chance-constrained Approach)去處理此類性質的問題,惟他們僅考慮混合投資的情形,卻未涉及保費混合的實情。此處,吾人試著利用機會限制規劃方法去處理保費混合暨投資混合的問題,建立一個數學模式,接著應用一些數學性質導出它的相當定常模式(Deterministic Equivalent Form),然後再以三種不同的參數值代入此模式用非線性規劃的電腦程式(SUMT)算出各種不同的數值表來,加以詳細的比較、分析並做成結論。
Relation: 國立政治大學學報, 50, 49-58
Data Type: article
Appears in Collections:[第50期] 期刊論文

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