一個結構轉變ARIMA模式的建立及其應用

Abstract

近年來，非線性時間數列分析是一個快速發展的課題。許多文獻亦指出，一個簡單門檻模式對於某些態時間數列的描述，如結構性改變的行為趨勢，比一般線性ARMA模式更態解釋 實際情況。 本研究我們將探討有關門檻及結構性改變模式的問題。對於模式的建立，我們提出一個轉 型期的觀念，替代傳統尋求一個轉捩點的方法。進而提出一個結構性改變ARIMA模式有效建 立的結構轉變ARIMA模式，及其他傳統門檻TAR模式，傳統線性分析方法等進行預測分析並 比較預測效果。