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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/103046
題名: | 以範例學習法預測台灣股市行為 | 其他題名: | Predicting Taiwan`s Stock Market Behavior by Learning from Examples | 作者: | 楊建民;林震岩;劉立倫 Yang, Jiann-Min;Lin, Jan-Yan;Liu, Richard Leonine |
貢獻者: | 資管系 | 日期: | Sep-1991 | 上傳時間: | 20-Oct-2016 | 摘要: | 本研究係以人工智慧(Artificial Intelligence)機器學習之技術,探討台灣股票市場行為,並預測證券交易所總體指數之漲跌。有關股市預測系統之知識庫,係採用範例學習(Learning From Examples)的技術建構。本研究以民國73至75年每個營業日的證交資料作為例子,透過範例學習系統dBID Ⅲ,導出預測台灣股票市場證交指數之漲跌的法則。本研究總計使用了成交量,證交指數變動百分比等相關的33個線索,預測證交指數漲跌之命中率達59.9%;而技術分析指標中,以每日成交筆數之線索的預測能力最強。研究發現台灣股票市場,投資者多傾向短期操作,本系統所用以預測隔日股市證交指數漲跌之效果最佳。本研究亦發現股市預測系統的命中率,會因學習例子數的減少或隨著時間間隔的久遠而降低。因此,系統在學習初始,須有足夠的例子以涵括各種股市行為之態樣,方能使所歸納學習出的法則具有普遍性;而且每經過一段時間,應加入一些新的例子,供系統學習以修正既有之法則,使系統能不斷適應市場結構的變遷。此學習能力亦為本系統之所以異於傳統系統而最具價值的部份。 | 關聯: | 國立政治大學學報, 63, 353-372 | 資料類型: | article |
Appears in Collections: | 期刊論文 |
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63-353-372.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF2 | View/Open |
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