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| Date | Title | Author(s) |
| 21-Jan-2021 | Valuation and Empirical Analysis of Currency Options | 林士貴; Lin, Shih-Kuei; Chuang, Ming-Che; Wen, Chin-Hsiang |
| 17-Jun-2021 | Valuation and Risk Management of Weather Derivatives: The Application of CME Rainfall Index Binary Contracts | 林士貴; Lin, Shih-Kuei; 莊明哲; 方東杰; Fang, Dong-Jie |
| 17-Jun-2021 | Valuation of callable accreting interest rate swaps: Least squares Monte-Carlo method under Hull-White interest rate model | 林士貴; Lin, Shih-Kuei |
| 1-Aug-2022 | 以SOFR期貨建構利率期限結構：考慮跳躍過程之無套利Nelson-Siegel方法 | 葉宗瑋; Ye, Zong-Wei |
| 2-Feb-2018 | 在金融海嘯前中後波動度與跳躍風險在現貨市場與選擇權市場之研究 | 鍾長恕; Chung, Chang-Shu |
| 10-Feb-2022 | 基於SOFR期貨校估利率市場期間結構: Covid-19與非Covid-19時期之比較 | 張弘仕; Zhang, Hong-Shi |
| 2-Sep-2020 | 市場風險資本計提標準法與預期損失各模型之比較分析: GARCH、T-GARCH、AP-ARCH、POT與類神經網路模型 | 林朝陽; Lin, Chao-Yang |
| 10-Feb-2022 | 探討牛熊市之市場狀態下波動度風險溢酬與預期報酬 | 徐躍華; Hsu, Yueh-Hua |
| 10-Feb-2022 | 極端事件下企業法說會與財報之情緒對報酬之影響：以美國股票市場為例 | 姚詠馨; Yao, Yung-Hsin |
| 4-Aug-2021 | 機器學習下建構ESG股息波動因子投資組合 | 賴晨心; Lai, Chen-Hsin |
| 6-Jul-2023 | 碳排交易與石油市場之共同因子—以歐盟碳排放權與布蘭特原油為例 | 陸恭葦; Lu, Kung-Wei |
| 5-Feb-2020 | 考慮違約風險與隨機利率模型下匯率連結外幣資產選擇權定價 | 吳宥璇; Wu, Yu-Hsuan |
| 17-Jun-2021 | 考慮違約風險與隨機利率模型下的匯率連結外幣資產選擇權定價 | 林士貴; Lin, Shih-Kuei; 吳宥璇; 張瑞珍 |
| 5-Feb-2020 | 跳躍風險相關之匯率選擇權: 傅立葉轉換評價法、Martingale法與蒙地卡羅法之比較 | 温晉祥; Wen, Chin-Hsiang |
| 1-Aug-2022 | 隱含波動度曲面校準與日內對沖策略研究：以台指選擇權為例 | 詹知諭; Chan, Chih-Yu |