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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/102935| 題名: | 橫向相關分析與財務管理－－台灣上市股票之實證分析法 | 其他題名: | On Cross-Sectional Dependence and Finance: An Empirical Approach | 作者: | 姚興台;黃四維 Yao, Shin-Tai |
貢獻者: | 統計研究所 | 日期: | Mar-1994 | 上傳時間: | 18-Oct-2016 | 摘要: | 在應用迴歸模式於投資決策時，吾人常假設誤差項e:為獨立常態變數或零相關隨機變數。唯若忽略誤差項橫斷面相關性之存在，將可能導致參數估計及檢定無效率。本文以國內台灣證券交易的股票為對象，蒐集了十個行業五十四家上市公司第一類股票作分析，自民國74年4月至79年4月止，共計五年的資料加以分析，並探討誤差之橫斷面相關問題，以突顯誤差項分析之重要性，期冀對國內投資決策之理論去做實證分析時有所裨益 | 關聯: | 國立政治大學學報, 68 part 2,253-266 | 資料類型: | article |
| Appears in Collections: | 期刊論文 |
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