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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/103632| 題名: | 可轉讓定期存單市場模型 | 作者: | 伍忠賢 | 貢獻者: | 高明瑞 伍忠賢 |
日期: | 1985 | 上傳時間: | 9-Nov-2016 | 摘要: | 序一\n目錄二\n圖表目次四 \n第一章 導論1 \n第二章 CD與銀行的負債管理3 \n第三章 中美CD的展望與影響\n第一節 CD的未來展望（美國）11 \n第二節 台灣的CD市場16 \n第三節 CD的影響19 \n第四章 實證的回顧與探討\n第一節 兩種研究途徑23 \n第二節 實證模型回顧24 \n第三節 可能的變數35 \n第五章 CD市場--台灣的實證\n第一節 實證設計的基本問題39 \n第二節 實證分析43 \n第三節 結論71\n第六章 結論與建議\n第一節 結論77\n第二節 今後研究的方向79\n附錄一 資料轉換的方法81\n附錄二 Chow Test & Demonthlity 86\n\n圖表目次\n圖 2 — 1 傳統的規劃流程5 \n圖 2 — 2 負債管理的規劃流程6 \n圖 3 — 1 台灣CD的發行額18 \n圖 3 — 2 產品生命週期19 \n圖 4 — 1 CD的可貸資金模型37 \n圖 5 — 1 本章實證的流程44 \n圖 5 — 2 方格搜索45 \n圖 5 — 3 Responses to different impulses, plot of responses of RCD 68 \n圖 5 — 4 Responses to different impulses, plot of responses of CDNET(1) 69 \n圖 5 — 5 Responses to different impulses, plot of responses of CDNET(2) 70 \n表 3 — 1 台灣CD發行額／GNP 19 \n表 5 — 1 變數與其代號47 \n表 5 — 2 供需函數的價（格）與（數）量變數48 \n表 5 — 3 S1 , S2和S3的OLS結果49 \n表 5 — 4 在S1 , S2和S3三種情況下，D1以OLS & 2 SLS估計的結果50 \n表 5 — 5 在S1 , S2和S3三種情況下，D2以OLS & 2 SLS估計的結果51\n表 5 — 6 在S1 , S2和S3三種情況下，D3以OLS & 2 SLS估計的結果52 \n表 5 — 7 OLS和2SLS的Var-Cov Matrix LN Determinants 54 \n表 5 — 8 樣本外預測能力比較58 \n表 5 — 9 結構變動檢定結果62 \n表 5 — 10 S2 類結構變動檢定結果63 \n表 5 — 11 十個自變數對供需因變數的影響方向66 | 參考文獻: | 一、中文部分\n1.李庸三著，「我國之貨幣市場」（上）（下），貨幣金融月刊4 , 5 , 71年9月, 10月。 \n2.李光輝著，「台灣貨幣市場資金供求分析」，台北：台大經濟研究所碩士論文，68年7月。 \n3.林麗珠著，「我國貨幣市場的發展與銀行的作法」，台北市銀行月刊，12卷12期，P41～48。\n4.林美華著，銀行負債管理之研究，台北：政治大學財政研究所碩士論文，68年6月。 \n5.查復生著，「美國CD發展之過程及其現狀」，台灣經濟金融月刊，66年8月， P25～28。 \n6.徐彩秋著，「美國一九八○年解除金融機構管制及通貨管法案」之沿革及影響，央銀季刊，16卷2期，P18～44。\n7.梁國樹和侯金英著，「我國金融制度與金融政策」，自由中國之工業，61卷4期，73年4月，P 1～21。\n8.陳師孟著，我國商業本票市場對貨幣供給之影響，台北市票券金融事業協會。 \n9.Goodfiend , Marvin，蔡有財譯，「美國金融創新的原因及其影響」，台北市銀行月刊，13卷9期，P22～38。\n10.黎萬灝著，商業銀行資金管理之研究，台北：政大企業管理研究所碩士論文，69年。 \n11.葉炳宏著，恒常所得、臨時所得與家計部門之金融儲蓄--台灣之實證分析，台大經濟研究所碩士論文，71年。 \n12.何瑞坤著，銀行資產與負債管理論--兼述最新之研究發展趨勢，台北市銀行經濟研究室經濟研究叢書第十種，65年4月。\n二、英文部分\n1. Cohan, Sandrd B. “The Determinants of Supply and Demand for Certificates of Deposit”, Journal of Money, Credit and Backing 5(1) (Feb. 1973) ,p100-112.\n2. Crosse, Howard D. and George H. Hermpel, Management Policies for Commercial Bank, New Jersey: Prentice-Hall Inc Press, 1973.\n3. Harvey, A C, The Econometric Analysis of Time Series, 台北：華泰圖書文物公司， 72年一版。\n4. Elliott, J. Walter and Jerome R. Baier “Econometric Models and Current Interest Rates : How Well Do They Predict Future Rates?” ,Journal of Finanie Vol 34 No. 4 (Sep 1979), p975-986.\n5. Havrilesky, Thomes M. and John T. Boorman, Current Perspectives in Banking, Illinois : AHM Publishing Co. Press, 1976.\n6. Jidd. John P, “Competition Between the Commercial Paper Market and Commercial Banks”, FRB San Francisco (Winter 1979) Economic Review pp 39-52.\n7. Reed, Edward W. etc, Commercial Banking, Illinois, AHM Publishing Co, Press, 1972.\n8. Roley, V. Vance, “ Forecasting Interest Rates with a Structural Model”, Journal of Portfolio management (Spring 1982), pp 53-63.\n9. Slovin, Myron B. and M.E. Sushka, “ An Economic Model of the Market for Negotiable Certificate of Deposit”, Journal of Monetary Economics (Oct. 1979), p551-568. \n10. Santomero, ANThony M. , “Modeling the Banking Firm A Survey,” JMCB, (Nov 1984), Part , pp 576-602.\n11. Vandaele, Walter, Applied Time Series and Box-Jenkins Models, 台北:双葉書局，73年。\n12. Villegas, Daniel J. “ An Analysis of the lmpact of Interest Rate Ceiling”, The Journal of Finance 37(4) (Sep 1982) pp 941-954.\n13. Waung, Wayne Y Y, “ Income and Price Fluctuations In The Taiwan Economy : A Vector Autoregressive Model Approach”, Ph D dissertation | 關聯: | 國立政治大學 經濟研究所 碩士 73 |
資料類型: | thesis |
| Appears in Collections: | 學位論文 |
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