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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30910| 題名: | Basel II下應用商業智慧技術於個人信貸信用評等模型之建置 | 作者: | 曾詩軒 | 貢獻者: | 鄭宗記 曾詩軒 |
關鍵詞: | 商業智慧 資料採礦 信用評分 信用評等 羅吉斯迴歸 Basel II |
日期: | 2006 | 上傳時間: | 14-Sep-2009 | 摘要: | 新巴塞爾資本協定(Basel II)之內部評等法(IRB)的運用關鍵，在建立一個有效的信用風險模型，而此模型的功用在於將銀行的風險程度，以量化的風險因子來表達；而本研究即是針對新巴塞爾資本協定，探討在新協定的最低要求(Minimum Requirement)下，銀行欲採用內部評等法(IRB)架構信用風險系統時，應如何建立信用風險模型中「違約機率(PD)」的量化流程。\r\n\r\n 本篇研究以國內某家金融機構的資料為例，利用羅吉斯迴歸來進行製作信用評分模型，在信用評分模型正確性的指標測試中，不論是在Kolmogorov-Smirnov值、ROC比率、Gini係數的測試上，皆比原此家金融機構在正確性指標測試中更為出色。\r\n\r\n 最後，更進一步依照該模型所預測之違約機率，建立信用評等，並同時探討不同等級之客戶特性，使金融機構能更有效率地加強其風險控管，進而改善其顧客關係管理系統。 | 參考文獻: | 中文部份 1. 尹相志，2006，SQL Server 2005資料採礦聖經，學貫行銷股份有限公司。 2. 王南豪、汪海清、黃景泰、謝維國、楊培宏，2000，消費者貸款實務，財團法人台灣金融研訓院。 3. 王思芳、孫銘誼，2004，信用評等模型驗證之初探－相關方法與文獻回顧，金融風險管理季刊，第一卷，第一期，頁111-125。 4. 王偉如，2003，淺談商業智慧，http://www.iiiedu.org.tw/knowledge/knowledge20030831_2.htm。 5. 江世傑，2001，模糊類神經網路在消費性貸款之應用，碩士論文，國立成功大學工業管理研究所。 6. 江玉娟、朱育男、陳錦村，2006，商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度，金融風險管理季刊，第二卷，第一期，頁115-140。 7. 何貴清，2002，消費者小額信用貸款之信用風險研究 : 以一商業銀行客戶為例，碩士論文，國立中山大學人力資源管理研究所。 8. 吳東霖、林傑斌、劉明德，2002，SAS與統計模式建構，文魁資訊股份有限公司。 9. 吳振晃，2003，資料採礦技術於銀行授信之應用 : 以消費者貸款為例，碩士論文，中國文化大學資訊管理研究所碩士在職專班。 10. 吳琮璠、謝清佳，2003，資訊管理 : 理論與實務 = Management information systems，第五版，智勝文化。 11. 沈中華、忻維毅，2006，中小企業違約機率的預測─考慮極端值，金融風險管理季刊，第二卷，第一期，頁97-114。 12. 林勉今，2003，消費性貸款授信風險評估之研究—以X銀行為例，碩士論文，大同大學事業經營研究所。 13. 林建州，2001，銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究，碩士論文，國立中山大學財務管理研究所。 14. 韋端、鄭宇庭、鄧家駒、匡宏波、謝邦昌，2003，DATA MINING概述-以Clementine7.0為例，中華資料採礦協會。 15. 翁淑緣，2005，SAS與資料處理，第四版，儒林圖書有限公司。 16. 馬芳資，1994，信用卡信用風險預警範例學習系統之研究，碩士論文，國立政治大學資訊管理研究所。 17. 張炳輝，2003，新巴塞爾資本協定與信用風險標準法之介紹，華控月刊，2003年5月號，頁5-14。 18. 陳木在、陳錦村，2001，商業銀行風險管理，台北：新陸書局。 19. 陳宗豪，2000，消費者小額信用貸款之信用風險研究 : 甄選的觀點，碩士論文，國立中山大學人力資源管理研究所。 20. 陳俊佑，2006，評等制度的效力驗力驗證(下)，貨幣觀測與信用評等，第57期，頁104－114。 21. 陳俊佑、羅靖霖，2005，評等制度的效力驗力驗證(上)，貨幣觀測與信用評等，第55期，頁100－111。 22. 陳鴻文，2002，個人小額信用貸款授信模式之個案研究，碩士論文，國立高雄第一科技大學財務管理所。 23. 彭昭英，2004，SAS與統計分析，第十三版，儒林圖書有限公司。 24. 彭昭英，2005，SAS 1-2-3，第五版，儒林圖書有限公司。 25. 黃高鴻，2006，混合信用評分與評等制度之研究-以國內某金融機構為例，碩士論文，輔仁大學應用統計學研究所。 26. 楊蓁海，2005，在金融控股公司架構下如何防範銀行安全網遭濫用，碩士論文，政治大學EMBA。 27. 葉建良，2006，利用CART分類與迴歸樹建立消費者信用貸款違約風險評估模型之研究-以國內A銀行為例，碩士論文，輔仁大學應用統計學研究所。 28. 趙坤芳，1995，SAS統計圖形，儒林圖書有限公司。 29. 潘雅惠，2004，新巴塞爾資本協定及信用風險模型化之研析，中央銀行季刊，24期，頁35-53。 30. 鄭志新，2005，小額信貸信用評分模型之建構，碩士論文，世新大學管理學院經濟學系。 31. 戴堅撰，2004，個人消費性信用貸款授信評量模式之研究，碩士論文，國立中正大學國際經濟研究所。 32. 薛兆亨，1991，信用管理政策之訂定(一)剖析信用管理，會計研究月刊，第66期，頁98-106。 33. 謝邦昌，2001，資料採礦入門及應用-從統計技術看資料採礦-，資商訊息顧問股份有限公司。 34. 謝邦昌、蘇志雄、鄭宇庭、葉劭緯，2006，資料採礦與商業智慧- SQL Server 2005，中華資料採礦協會。 35. 顏月珠，1994，無母數統計方法，台大法律學院圖書文具部。 36. 顏月珠，2001，應用統計學 : 最新課程含Microsoft Excel, SAS範例，台大法律學院圖書文具部。 37. 龔昶元，1998，羅吉斯迴歸模型應用於信用卡風險審核之研究-以國內某銀行信用卡中心為例，台北銀行月刊，第28卷，第9期，頁35-49。 網頁 1. Gini Coefficient http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient 2. GraphPad Software http://www.graphpad.com/welcome.htm 3. Receiver Operating Characteristic http://en.wikipedia.org/wiki/ROC_analysis 4. SAS Samples http://support.sas.com/ctx/samples/index.jsp 5. 中央銀行 - 統計資料 http://www.cbc.gov.tw/total_index.asp |
描述: | 碩士 國立政治大學 統計研究所 94354003 95 |
資料來源: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354003 | 資料類型: | thesis |
| Appears in Collections: | 學位論文 |
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