Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31276
題名: | Basel II 之銀行企金授信實務─以無財簽資料為例 | 作者: | 蕭博仁 Hsiao, Po-Jen |
貢獻者: | 鄧家駒 Tang, Gia-Khy 蕭博仁 Hsiao, Po-Jen |
關鍵詞: | 違約機率模型 羅吉斯迴歸 新巴塞爾協定 |
日期: | 2006 | 上傳時間: | 14-Sep-2009 | 摘要: | 台灣金融機構將於2007年起逐漸採行新巴塞爾協定(Basel II),該協定主要規範金融機構之市場風險、信用風險與作業風險,要求提列一定水準之資本準備,目的係希望能夠穩定金融市場,避免因重大事件發生造成損失,導致金融機構無力償還的情形出現。\r\n本研究對象乃係針對國內某金融機構於民國89年至90年的無財簽企金客戶建置違約機率(Probability of Default Model)模型,考慮建模方法使用上的普遍性、運作上的透明性及統計上缺乏理論與基礎的情況,本研究將採用羅吉斯迴歸(Logistic Regression)建置違約機率模型。模型之驗證部分,依據行政院金融監督管理委員會(2007)建議的七個驗證方向執行模型之驗證。 \"第一章、緒論\r\n第一節 研究背景與動機\r\n第二節 研究目的\r\n第三節 研究架構\r\n第二章、文獻探討\r\n第一節 Basel II基本說明\r\n第二節 信用風險基本說明\r\n第三節 羅吉斯迴歸模型之簡介\r\n第四節 評等系統驗證\r\n第三章、研究方法\r\n第一節 概述資料\r\n第二節 模型建置與研究方法\r\n第四章、實證結果與分析\r\n第一節 羅吉斯迴歸模型建置結果\r\n第二節 評等等級\r\n第三節 驗證結果\r\n第五章、結論與建議\r\n第一節 結論\r\n第二節 建議與未來研究方向\r\n第六章、參考文獻 |
參考文獻: | Altman, E. I. [1986], “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” Journal of Finance, Vol.23, pp.589-609. Black, F. and Scholes, M. [1973], “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy, Vol.81, pp.637-659. Hull, J. [2007], Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall. Jorion, P. [2005], Financial Risk Manager Handbook, John Wiley and Sons. Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J. and Neter, J. [2004], Applied Linear Regression Models, McGraw Hill. Merton, R. C. [1974], “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,” The Journal of Finance, Vol.28, pp449-470. Ohlson, J. M. [1980], “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy,” Journal of Accounting Research, Vol.18, No.1, pp.109-131. Ross, S. A., Westerfield, R. W. and Jordan, B. D. [2002], Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill. 台灣財務工程學會,『信用風險模型發展主題』,金融領域創新資訊應用專輯第一冊─信用風險議題與資訊平台規劃,民國九十四年,115-150頁。 行政院金融監督管理委員會,『新巴塞爾資本協定全文中文版』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十三年。 行政院金融監督管理委員會,『相關國家實施新巴塞爾資本協定規劃時程參考資料』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十四年。 行政院金融監督管理委員會,『『銀行資本適足性管理辦法』暨『銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格』』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十六年。 行政院金融監督管理委員會,『金融機構家數』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十六年。 阮正治與江景清,『台灣企業信用評分模型建置與驗證』,金融風險管理季刊,六月號,民國九十三年。 沈中華與林昆立,『台灣金融機構適足資本之壓力測試』,金融風險管理季刊,第三卷,第一期,民國九十六年,27-61頁。 胡志宏,『新版巴塞爾資本協定對我國金融業信用風險管理之衝擊』,私立元智大學管理研究所碩士論文,民國九十二年。 孫銘誼與王思芳,『信用評等模型驗證之初探─相關方法與文獻回顧』,金融風險管理季刊,第一卷,第一期,民國九十三年,111-125頁。 陳木在與陳錦村,『商業銀行風險管理』,新陸書局,民國九十年。 陳松興與阮淑祥,『一兆元黑洞?為台灣金融重建工程把脈』,天下雜誌,民國九十二年。 陳錦村、江玉娟與朱育男,『商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度』,金融風險管理季刊,第二卷,第一期,民國九十五年,115-140頁。 資誠企業管理顧問股份有限公司,『銀行風險管理實務範本─信用風險管理分論』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十五年。 劉名旂,『新巴塞爾協定下服務導向架構(SOA)之研究─以銀行企業金融信用風險控管流程為例』,國立政治大學資訊管理學系碩士論文,民國九十四年。 叡揚資訊股份有限公司,『徵授信管理系統』,金融領域創新資訊應用專輯第一冊─信用風險議題與資訊平台規劃,民國九十四年,324-326頁。 鄧家駒,『風險管理』,華泰文化事業公司,民國九十一年。 鄧家駒,『多變量分析』,華泰文化事業公司,民國九十三年。 鄧家駒,『資料採礦(Data Mining)技術簡介』,金融風險管理季刊,九月號,民國九十三年。 鄧家駒,『淺談巴塞爾資本協定之演進與未來改進方向』,金融風險管理季刊,十二月號,民國九十三年。 |
描述: | 碩士 國立政治大學 風險管理與保險研究所 94358018 95 |
資料來源: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358018 | 資料類型: | thesis |
Appears in Collections: | 學位論文 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
index.html | 115 B | HTML2 | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.