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題名: Basel II 之銀行企金授信實務─以無財簽資料為例
作者: 蕭博仁
Hsiao, Po-Jen
貢獻者: 鄧家駒
Tang, Gia-Khy
蕭博仁
Hsiao, Po-Jen
關鍵詞: 違約機率模型
羅吉斯迴歸
新巴塞爾協定
日期: 2006
上傳時間: 14-Sep-2009
摘要: 台灣金融機構將於2007年起逐漸採行新巴塞爾協定(Basel II),該協定主要規範金融機構之市場風險、信用風險與作業風險,要求提列一定水準之資本準備,目的係希望能夠穩定金融市場,避免因重大事件發生造成損失,導致金融機構無力償還的情形出現。\r\n本研究對象乃係針對國內某金融機構於民國89年至90年的無財簽企金客戶建置違約機率(Probability of Default Model)模型,考慮建模方法使用上的普遍性、運作上的透明性及統計上缺乏理論與基礎的情況,本研究將採用羅吉斯迴歸(Logistic Regression)建置違約機率模型。模型之驗證部分,依據行政院金融監督管理委員會(2007)建議的七個驗證方向執行模型之驗證。
\"第一章、緒論\r\n第一節 研究背景與動機\r\n第二節 研究目的\r\n第三節 研究架構\r\n第二章、文獻探討\r\n第一節 Basel II基本說明\r\n第二節 信用風險基本說明\r\n第三節 羅吉斯迴歸模型之簡介\r\n第四節 評等系統驗證\r\n第三章、研究方法\r\n第一節 概述資料\r\n第二節 模型建置與研究方法\r\n第四章、實證結果與分析\r\n第一節 羅吉斯迴歸模型建置結果\r\n第二節 評等等級\r\n第三節 驗證結果\r\n第五章、結論與建議\r\n第一節 結論\r\n第二節 建議與未來研究方向\r\n第六章、參考文獻
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描述: 碩士
國立政治大學
風險管理與保險研究所
94358018
95
資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358018
資料類型: thesis
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