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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31276| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 鄧家駒 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Tang, Gia-Khy | en_US |
| dc.contributor.author | 蕭博仁 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Hsiao, Po-Jen | en_US |
| dc.creator | 蕭博仁 | zh_TW |
| dc.creator | Hsiao, Po-Jen | en_US |
| dc.date | 2006 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-09-14T01:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2009-09-14T01:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2009-09-14T01:41:23Z | - |
| dc.identifier | G0094358018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31276 | - |
| dc.description | 碩士 | zh_TW |
| dc.description | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description | 風險管理與保險研究所 | zh_TW |
| dc.description | 94358018 | zh_TW |
| dc.description | 95 | zh_TW |
| dc.description.abstract | 台灣金融機構將於2007年起逐漸採行新巴塞爾協定(Basel II)，該協定主要規範金融機構之市場風險、信用風險與作業風險，要求提列一定水準之資本準備，目的係希望能夠穩定金融市場，避免因重大事件發生造成損失，導致金融機構無力償還的情形出現。\r\n本研究對象乃係針對國內某金融機構於民國89年至90年的無財簽企金客戶建置違約機率(Probability of Default Model)模型，考慮建模方法使用上的普遍性、運作上的透明性及統計上缺乏理論與基礎的情況，本研究將採用羅吉斯迴歸(Logistic Regression)建置違約機率模型。模型之驗證部分，依據行政院金融監督管理委員會(2007)建議的七個驗證方向執行模型之驗證。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | \"第一章、緒論\r\n第一節 研究背景與動機\r\n第二節 研究目的\r\n第三節 研究架構\r\n第二章、文獻探討\r\n第一節 Basel II基本說明\r\n第二節 信用風險基本說明\r\n第三節 羅吉斯迴歸模型之簡介\r\n第四節 評等系統驗證\r\n第三章、研究方法\r\n第一節 概述資料\r\n第二節 模型建置與研究方法\r\n第四章、實證結果與分析\r\n第一節 羅吉斯迴歸模型建置結果\r\n第二節 評等等級\r\n第三節 驗證結果\r\n第五章、結論與建議\r\n第一節 結論\r\n第二節 建議與未來研究方向\r\n第六章、參考文獻 | - |
| dc.description.tableofcontents | 第一章、緒論\r\n第一節 研究背景與動機\r\n第二節 研究目的\r\n第三節 研究架構\r\n第二章、文獻探討\r\n第一節 Basel II基本說明\r\n第二節 信用風險基本說明\r\n第三節 羅吉斯迴歸模型之簡介\r\n第四節 評等系統驗證\r\n第三章、研究方法\r\n第一節 概述資料\r\n第二節 模型建置與研究方法\r\n第四章、實證結果與分析\r\n第一節 羅吉斯迴歸模型建置結果\r\n第二節 評等等級\r\n第三節 驗證結果\r\n第五章、結論與建議\r\n第一節 結論\r\n第二節 建議與未來研究方向\r\n第六章、參考文獻 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358018 | en_US |
| dc.subject | 違約機率模型 | zh_TW |
| dc.subject | 羅吉斯迴歸 | zh_TW |
| dc.subject | 新巴塞爾協定 | zh_TW |
| dc.title | Basel II 之銀行企金授信實務─以無財簽資料為例 | zh_TW |
| dc.type | thesis | en |
| dc.relation.reference | Altman, E. I. [1986], “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” Journal of Finance, Vol.23, pp.589-609. | zh_TW |
| dc.relation.reference | Black, F. and Scholes, M. [1973], “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy, Vol.81, pp.637-659. | zh_TW |
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| dc.relation.reference | Jorion, P. [2005], Financial Risk Manager Handbook, John Wiley and Sons. | zh_TW |
| dc.relation.reference | Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J. and Neter, J. [2004], Applied Linear Regression Models, McGraw Hill. | zh_TW |
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| dc.relation.reference | Ross, S. A., Westerfield, R. W. and Jordan, B. D. [2002], Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill. | zh_TW |
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| dc.relation.reference | 行政院金融監督管理委員會，『『銀行資本適足性管理辦法』暨『銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格』』，行政院金融監督管理委員會全球資訊網，民國九十六年。 | zh_TW |
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| dc.relation.reference | 鄧家駒，『多變量分析』，華泰文化事業公司，民國九十三年。 | zh_TW |
| dc.relation.reference | 鄧家駒，『資料採礦(Data Mining)技術簡介』，金融風險管理季刊，九月號，民國九十三年。 | zh_TW |
| dc.relation.reference | 鄧家駒，『淺談巴塞爾資本協定之演進與未來改進方向』，金融風險管理季刊，十二月號，民國九十三年。 | zh_TW |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairetype | thesis | - |
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| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | 學位論文 | |
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