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Title: 匯率危機的預測-二元分量迴歸的應用
Authors: 陳威翰
Contributors: 沈中華
陳威翰
Keywords: 匯率危機
分量迴歸
二元分量迴歸
Logit模型
Probit模型
Date: 2006
Issue Date: 2009-09-14 13:29:57 (UTC+8)
Abstract: 本研究預測匯率危機的方法主要是用二元分量迴歸(Binary Regression Quantiles),此理論基礎與預測方式是使用美國學者Kords (2004)的方法,將分量迴歸運用在應變數為二元的屬質變數上之計量方法。在匯率危機計量模型中,最常使用的模型是Logit模型和Probit模型所做的分析,因此本÷究除了使用二元分量模型外,將在套入Logit模型和Probit模型,並將這三種模型加以比較,且探討匯率危機發生的原因並建立預警變數。而研究資料為十七個發展中的國家,研究時間為1981~2004年。
本研究發現由Logit模型和Probit模型中,兩模型的所預測匯率危機指標大都一致,包括有進口比例、GDP成長率、銀行外債/GDP。而且發現由二元分量回歸模型中,匯率危機預警指標有出口/GDP、貿易條件、海外直接投資/GDP、國際熱錢流入/GDP、銀行存款、GDP成長率、貪污指數,短期外債/全部外債。
Reference: ㄧ、中文部分
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Description: 碩士
國立政治大學
經濟研究所
94258027
95
Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094258027
Data Type: thesis
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