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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/32264| 題名: | 台灣經濟景氣循環指標之建立-貿易加權與混頻資料之研析 | 作者: | 趙元祥 Jhao, Yuan-Sang |
貢獻者: | 毛維凌 Mao, Wen-Lin 趙元祥 Jhao, Yuan-Sang |
關鍵詞: | 主成分法 混頻資料 貿易加權 正典分析 |
日期: | 2005 | 上傳時間: | 14-Sep-2009 | 摘要: | 基於傳統經濟領先指標的編製方法與受限於資料不完整性，大都以過往統計數列較為完整與根據經驗法則來決定其採用與否，包含其權重的決定方式，如此往往造成指標在特定期間後，皆必須考慮其適當性與領先性的功能是否表現良好。在總體經濟情勢日益複雜與快速變遷下，使相關研究所需要考慮之變數更多而且更複雜，大多企業與政府單位等使用分析模型或資料庫，也都面臨需要修正或可能有代表性不足的問題，故針對特定變量的經濟特性，提供適當的變數篩選機制、萃取資訊的方法來簡化模型設定與操作上的困難，值得進一步研究，以期對資料有更好的刻畫與預測能力。故在可以預期其影響力將會日益增加的情況下。本研究之重點包括有以下兩點：\r\n（1）重新建構總體指標的適切性與運用效率\r\n（2）強化貿易與金融指標權數之篩選與運用\r\n在總體變數眾多且單位等特性不一的情況下，如何能簡化維度有不失其表現總體經濟的狀態情況，則是本研究最主要的目的。 | 參考文獻: | 行政院主計處，《中華民國台灣地區國民所得》。 行政院主計處（2003），《中華民國台灣地區國民經濟統計季報》，101。 行政院經濟建設委員會（2003），《台灣景氣指標》，27卷（4），2-24。 財政部統計處（2003），《中華民國台灣地區進出口貿易統計月報》，403。 單易，高志祥，管中閔與徐士勛（2002），美國與日本對我國國內產出之影響分析，2002年總體經濟計量模型研討會，中華經濟研究院經濟研究所。 梁國源(1999)，美國景氣已到高峰?，《經濟日報》，第六版，5 月23 日。 利秀蘭，陳惠薇 （2002），「台灣景氣領先及同時指標之探討」，行政院經建會經研處。 胡經芳（2002），景氣動向指標之檢討及修訂之研究，行政院經建會經研處。 利秀蘭、陳秀薇（2005），台灣景氣領先指標全盤檢討與修正，行政院經建會經研處景氣組研究報告。 周濟，彭素玲，蔡慧美(2003)，兩岸總體經濟計量聯結模型之建構與分析，行政院經濟建設委員會委託中華經濟研究院專案計畫。 梁國源，高志祥，周大森(2005)，臺灣與美國跨國景氣互動之分析－從產業關聯層面探討，《臺灣經濟預測與政策》，35 卷2 期，43-78。 林向愷，黃裕烈，與管中閔（1998），景氣循環轉折點認定與經濟成長率估計，《經濟論文叢刊》，26，431-457。 鄭義，湯雲鶴（2006），指數新觀點：基本面加權指數(the fundamental index)，《貨幣觀測與信用評等》，第57 期，13-23。 徐士勛，管中閔，與羅雅惠（2005），以擴散指標為基礎之總體經濟預測，《台灣經濟預測與政策》，第三十六卷，第一期，2005 年十月。 蕭峰雄、洪慧燕（1992）《景氣分析與對策》，遠東經濟研究顧問社印行。 周文賢（2002）《多變量統計分析:SAS/STAT 使用方法》，智勝文化事業有限公司印行。 鄧家駒（2004）《多變量分析》，華泰文化事業股份有限公司印行。 巫和懋（2006）台灣經濟的警訊，《天下雜誌》，346 期，84。 Arnott, R. D., J. Hsu, and M. Philip （2005）, Fundamental Indexation,Financial Analysts Journal, Vol. 61, 83-99. Bai, J. and S. Ng.（2002）, Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models, Econometrica, 70,191-221. Bai, J.（2003）, Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions,Econometrica, 71,135-171. Burns, A. E. and W. C. Mitchell（1947）, Measuring Business Cycles, N.Y.:National Bureau of Economic Research. Chen, P. and B. Agnes (2003), A Study of Seasonal Adjustment andEstimation on Business Indicators, Foundation for International Business and Economic Research. Christopher, J. N. (2005).An Analysis of Recent Studies of the Effect of Foreign Exchange Intervention, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 87, 685-701. de Leeuw, J. and Kreft, I. G. G. (1986), Random Coefficient Models for Multilevel Analysis, Journal of Educational Statistics, 11, 57-86. Harm, B.（2005）,New Composite Leading Indicators for Hungary and Poland,IFO Working Paper No.3. Ravallion, M. (1986), The Market Integration, American Journal of Agricultural Economics, 68, 102-109. Roberto, S. M. and M. Yasutomo （2003),Index of Business Cycle Based on monthly and Quarterly Series, Journal of Applied Econometrics,18,427-443. Tasy, R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series—Financial Econometrics, University of Chicago Stock, J. H. and M.W. Watson（1998）,Diffusion Indexes, NBER Working Paper 6702. Stock, J. H. and M.W. Watson（2002）, Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 147-162. Treynor, J.（2005）, Why Fundamental Indexing Beats Cap-Weighted Portfolios, Working Paper. U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business （various issues），The Bureau of Economic Analysis，Washington, D.C. Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis 5h ,New York University The News （http://www.journalofindexes.com） Talking Indexes What People Do With Indexes, Journal of indexes, 1st Quarter, 2006.（http://www.iea-macro-economics.org/leading.html） A New Look at the NBER/BEA Leading Indicators, October, 1995. |
描述: | 博士 國立政治大學 經濟研究所 92258002 94 |
資料來源: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0922580021 | 資料類型: | thesis |
| Appears in Collections: | 學位論文 |
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