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Title: Takagi-Sugeno Fuzzy 模型和Cubist決策樹模型在匯率預測上的應用
Authors: 邱淑綺
Chiu, Shu-Chi
Contributors: 陳樹衡
Chen, Shu-Heng
邱淑綺
Chiu, Shu-Chi
Keywords: 模糊模型
決策樹
匯率預測
Takagi-Sugeno Fuzzy Model
Cubist
exchange rate
Date: 2002
Issue Date: 2009-09-18 15:54:09 (UTC+8)
Abstract: 本研究觀察了1992年1月20日至2003年2月28日美元兌台幣的匯率資料,分成樣本內、樣本外兩部分進行預測,此外也收集了相同時間的日圓、英鎊、港幣兌台幣的資料做比較,用Takagi-Sugeno Fuzzy﹝朱修明,2001﹞模型和Cubist決策樹模型來預測匯率。

用Takagi-Sugeno Fuzzy模型預測匯率,具有非線性模型的準確性,也兼顧了線性模型之結果簡潔易懂的特質。在變數個數少的時候,就可以達到所要求的預測準確度,此時產生的預測規則容易瞭解,歸屬度函數也易於辨別,檢定過後可知和隨機漫步模型沒有差別。

使用Cubist決策樹模型時,若產生的規則等同於隨機漫步模型,則預測準確度和隨機漫步沒有差別。但若產生出來的規則不同於隨機漫步模型時,則匯率預測準確度明顯低於隨機漫步模型。
Reference: 參考文獻
中文部分
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Description: 碩士
國立政治大學
經濟研究所
90258022
91
Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090258022
Data Type: thesis
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