Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/35740
題名: Takagi-Sugeno Fuzzy 模型和Cubist決策樹模型在匯率預測上的應用
作者: 邱淑綺
Chiu, Shu-Chi
貢獻者: 陳樹衡
Chen, Shu-Heng
邱淑綺
Chiu, Shu-Chi
關鍵詞: 模糊模型
決策樹
匯率預測
Takagi-Sugeno Fuzzy Model
Cubist
exchange rate
日期: 2002
上傳時間: 18-九月-2009
摘要: 本研究觀察了1992年1月20日至2003年2月28日美元兌台幣的匯率資料,分成樣本內、樣本外兩部分進行預測,此外也收集了相同時間的日圓、英鎊、港幣兌台幣的資料做比較,用Takagi-Sugeno Fuzzy﹝朱修明,2001﹞模型和Cubist決策樹模型來預測匯率。\n\n用Takagi-Sugeno Fuzzy模型預測匯率,具有非線性模型的準確性,也兼顧了線性模型之結果簡潔易懂的特質。在變數個數少的時候,就可以達到所要求的預測準確度,此時產生的預測規則容易瞭解,歸屬度函數也易於辨別,檢定過後可知和隨機漫步模型沒有差別。\n\n使用Cubist決策樹模型時,若產生的規則等同於隨機漫步模型,則預測準確度和隨機漫步沒有差別。但若產生出來的規則不同於隨機漫步模型時,則匯率預測準確度明顯低於隨機漫步模型。
參考文獻: 參考文獻
中文部分
許哲瑋﹝2003﹞,「資料挖掘與統計方法應用於資料庫行銷之實證研究—以美妝保養品」,國立台北大學企業管理學系碩士論文。
盧信銘﹝2002﹞,「Random Walk Hypothesis in Exchange Rate Reconsidered」,國立台灣大學經濟學研究所碩士論文。
廖元宏﹝2002﹞,「以STAR模型研究新台幣實質有效匯率」,國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
鄭家欣﹝2002﹞,「模糊概念之萃取與診斷在適性教學應用之研究」,銘傳大學資訊管理研究所碩士論文。
楊銘峰﹝2001﹞,「新台幣對美元匯率決定之研究─時間數列方法應用」,銘傳大學經濟學研究所碩士論文。
何慧慧﹝2001﹞,「歐元匯率預測模型之提出」,國立台北大學企業管理學系碩士論文。
朱修明﹝2001﹞,「模糊模型規則庫自動建立之演算法」,國立台灣科技大學電機工程系碩士論文。
施向陽﹝2001﹞,「匯率變動預測模式之研究」,大葉大學事業經營研究所碩士班碩士論文。
陳惠美﹝2001﹞,「匯率模型預測績效之探討」,淡江大學財務金融學系碩士論文。
黃泰孚﹝2000﹞,「以移動窗及片段線性回歸的分析架構建立Takagi-Sugeno模糊系統模型」,國立台灣科技大學電機工程系碩士論文。
葉俊佃﹝2000﹞,「匯率波動與非線性系統之關聯性研究」,國立台灣大學國際企業研究所碩士論文。
葉松炫﹝2000﹞,「運用類神經網路預測匯率」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
陸君芬﹝1998﹞,「有關匯率隨機漫步性質之再議」,國立政治大學經濟學研究所碩士論文。
葉時魁﹝1997﹞,「新台幣兌美元匯率變動率之渾沌性質延性質研究」,淡江大學國際企業學研究所碩士論文。
Paul Ormerod﹝2000﹞,「蝴蝶效應經濟學─一項關於社會與經濟行為的新理論」,聯經出版社。
英文部分
Brooks, C., (1996) “Testing for Nonlinearity in Daily Sterling Exchange Rates”, Applied Financial Economics, Vol. 6, pp. 307-317.
De Grauwe, P., Dewachter, H., Embrechts, M., (1993) “Exchange Rate Theory: Choatic Models of Foreign Exchange Markets”, Blackwell.
Diebold, F.X., & Nason, J., (1990) “Nonparametric Exchange Rate Prediction?”, Journal of International Economics, Vol. 28, pp. 315-332.
Diebold, F.X., & Mariano, R. S., (1995) “Comparing predictive accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), pp. 253~263.
Engel, C., & Hamilton, J., (1990) “Long Swings in the Dollar: Are They in the Data and Do Markets Know It?”, American Economic Review, Vol. 80, pp. 689-713.
Engel, C., (1994)“Can the Markov Switching Model Forecast Exchange Rates”, Journal of International Economics, Vol. 36, pp. 151-165.
Frenkel, J. A., (1976)“A Monetary Approach to the Exchange Rates: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence”, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 78, pp. 200-224.
Granger, C.W.J., &Terävirta, T., (1993) “Modelling Nonlinear Economic Relationships”, Oxford University Press.
Hamilton, J., (1989) “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”, Econometrica, Vol. 57, pp. 357-384.
Leybourne, S. J., Mizen, P. (1997) “Disinflation and Central Bank Independence in Australia, Canada and New Zealand: Evidence from Smooth Transition Analysis” Discussion Paper, No. 97/6, Department of Economics, University of Nottingham.
Meese, R. A., & Rogoff, K., (1983) “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies”, Journal of International Economics, Vol. 14, pp. 3-24.
Michael, P., Nobay, A. R. & Peel, D. A., (1997) “Transaction Costs and Nonlinear Adjustment in Real Exchange Rates: an Empirical Investigation” Journal of Political Economy, Vol. 105, pp. 862-879.
Peter, E. E., (1994) “Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics”, John Wiley and Sons.
Sarantis, N., (1999) “Modeling Nonlinearities in Real Effective Exchange Rates” Journal of International Money and Finance, Vol. 18, pp. 27-45.
Takagi, T., & Sugeno, M., (1985) “Fuzzy Identification of Systems and its applications to modelong and control”, IEEE Trans. Syst. Man, Cybern.Vol. SMC-15, pp. 116-132.
Terävirta, T. & Anderson, H. M., (1992) “Characterizing Nonlinearities in Business Cycles Using Smooth Transition Autoregressive Models” Journal of Applied Econometrics, Vol. 7, pp. S-119-S136.
Terävirta, T., (1994) “Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 89, pp. 208-218.
Zadeh, L. A., (1965) “Fuzzy set”, Inform. Control, Vol. 8, pp. 335-353.
描述: 碩士
國立政治大學
經濟研究所
90258022
91
資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090258022
資料類型: thesis
Appears in Collections:學位論文

Files in This Item:
File Description SizeFormat
25802201.pdf98.16 kBAdobe PDF2View/Open
25802202.pdf120.92 kBAdobe PDF2View/Open
25802203.pdf112.63 kBAdobe PDF2View/Open
25802204.pdf176.39 kBAdobe PDF2View/Open
25802205.pdf156.89 kBAdobe PDF2View/Open
25802206.pdf277.23 kBAdobe PDF2View/Open
25802207.pdf356.66 kBAdobe PDF2View/Open
25802208.pdf798.03 kBAdobe PDF2View/Open
25802209.pdf135.19 kBAdobe PDF2View/Open
25802210.pdf563.05 kBAdobe PDF2View/Open
25802211.pdf146.52 kBAdobe PDF2View/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.