信用卡持卡人行為研究與風險估計

Abstract

根據金管會銀行局的統計資料顯示，台灣在2005年2月底信用卡流通卡數已高逹44,611仟張，是1992年底信用卡流通卡數的近30倍。雖然信用卡流通卡數持續增長，在1992年底時成長率高逹62.1%，之後在這十年間信用卡流通卡數成長率幾乎都有30%以上的成長率，1996年成長率為48.7%，此時正為產品生命周期中的成長期。觀察近二年信用卡流通卡數的成長率，2004年只有16.7%，今年(2005年)成長率卻下滑到1%左右，可見信用卡市場已從生命周期中的成長期逐漸邁向成熟期。銀行若想在競爭激烈的信用卡市場中搶得先機，進而獲取利潤，應進行所謂產品的製程創新，即如何在信用卡進入產品生命周期的成熟期中，加強信用風險控管以降低成本、提高消費性產品即信用卡的品質和附加價值，以及如何進一步鞏固現有的信用卡客戶。本研究擬將提供一個具體之模型，以供日後銀行預測信用卡持卡人違約或剪卡之用。\r\n本論文擬使用國內某家銀行在2004年3月底於資料倉儲中的客戶資料，有效分析客戶數共計128萬多筆。首先，本文先將信用卡客戶依人口統計變數、信用卡持卡人與發卡機構往來狀況、信用卡持卡人之使用狀況、信用卡持卡人之消費行為以及信用卡客戶付款狀況，探討信用卡客戶的剪卡概況。接著建構一個logistic model來預測客戶的剪卡機率，再用quantile regression model 分別對高剪卡率及低剪卡率之信用卡客戶進行分析。本文的重要發現有：\r\n1. 年齡、是否使用循環利息在不同分量下，對於剪卡率的影響皆為負向關係，而且隨著分量愈大，剪卡率下降的幅度也愈多。\r\n2. 每月限額、半年內交易次數、預借現金次數在不同分量下，對於剪卡率的影響皆為負向關係，而且隨著分量愈大，剪卡率下降的幅也愈少。\r\n3. 婚姻狀況、有效信用卡數在不同分量下，對於剪卡率的影響皆為正向關係，而且隨著分量愈大，剪卡率增加的幅度也愈大。\r\n銀行可根據重要的發現結果來制定授信政策，例如在每月限額部份，對於高剪卡率的客戶而言，若提高此客戶的信用額度，將使其剪卡率下降幅度少於低剪卡率的客戶，因此，銀行可著重在鞏固低剪卡率的客戶，藉由調高其信用額度，增加這群客戶對銀行信用卡的品牌忠誠度。或者可加以參考客戶的其它持卡消費行為，使授信政策更為完全，而且又可以滿足現存客戶的需求。