監理機關評估保險業國外投資風險之模型

Abstract

為了使各公司所做的現金流量測試是在更全面、一致的精算假設上所執行的，本計畫案將參考RBC國外投資的分類，針對全球區、歐洲區、北美區、新興、及亞太區的固定收益證券市場的實際市場資料進行整理與分析後，分別建立選定幣別或區域所對應的無風險利率期間結構的模型，最後產生兩千組的情境，幫助監理機關更有效地評估保險業投資國外固定收益型證券之風險。 本計畫所產生兩千組的情境，由於本計畫時間有限，且未來一年將再有不動產模型與股票模型之專案，為減少公司試算所需的人力與物力，因此將於明年2009年併案(外匯模型、國外固定收益模型、不動產模型及股票模型)，請AA委員會的公司試算後，再根據基因演算法，挑選出兩百組有代表性的情境。之後再請所有的公司進行試算。這樣的試算過程一方面先讓公司熟悉並預備使用新加入的情境，二方面可以讓監理機關對各公司的負債適足性狀況有最新與更進一步的瞭解。