分量迴歸的模型設定檢定

Abstract

由Koenker and Bassett (1978) 所提出的份量迴歸(quantile regression)模型是計量經 濟學中一個重要的研究議題。本計劃預計提出一個具一致性(consistent)的新檢定，此檢 定能夠同時檢定不同份量下的份量迴歸的條件動差限制式(conditional moment restrictions)。建構具一致性的條件動差檢定的一個方法是所謂的擾嚷參數法(nuisance parameter)。本計劃所提出的新檢定就是利用擾嚷參數法來檢查無窮多條(infinitely many)的份量迴歸非條件動差限制式(unconditional moment restrictions)。藉由引進Politis and Romano (1994)的部份樣本(subsampling)方法，研究者可以得到一個在實際應用上相 當簡易可行的統計量。本研究計劃並証明我所提出的新檢定在極限上具有卡方( χ 2 )分 配；我也將証明此檢定具有統計學上所需的local power 及固定檢定力(fixed power)。詳 細的數學証明將會在研究進行期間詳細地分析。此外，本計劃預計利用電腦模擬分析 來討論此檢定的小樣本性質。最後並將利用本計劃所提之新檢定來判定不同的經濟及 計量模型。