Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/86269| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 宋傳欽 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 盧惟真 | zh_TW |
| dc.creator | 盧惟真 | zh_TW |
| dc.date | 1998 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T03:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-27T03:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-27T03:15:08Z | - |
| dc.identifier | B2002001692 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/86269 | - |
| dc.description | 碩士 | zh_TW |
| dc.description | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description | 應用數學系 | zh_TW |
| dc.description | 86751001 | zh_TW |
| dc.description.abstract | 在一個具有多個自變數的線性模式中，當我們發現模式在加入或刪除某些自變數時，若對其他參數的估計或估計分配或後驗分配造成極大的影響，我們就有必要提出警告訊息並做進一步分析。而偵測這些造成影響之自變數的方法，除了Schall和Dunne（1990）所提的Cook距離和AP統計量外，本文提出用Kullback-Leibler對稱散度的方法，以自變數增加前後，參數估計分配間的差異作為所加入之自變數影響力的指標。另一方面，就貝氏的觀點，以自變數增加前後，參數後驗分配間的差異程度作為偵測有影響力自變數的方法。此外，本文亦探索Kullback-Leibler對稱散度與自變數間共線性的關係。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論\r\n 第一節 : 前言 1\r\n 第二節 : 本文架構 2\r\n第二章 Cook距離和AP統計量\r\n 第一節 : 有影響力自變數 3\r\n 第二節 : 共線性的偵測 6\r\n 第三節 : 模式檢驗 7\r\n第三章 自變數增加前後，參數推定的Kullback-Leibler對稱散度\r\n 第一節 : Kullback-Leibler對稱散度 9\r\n 第二節 : 以參數推定的K-L對稱散度偵測有影響力的自變數 10\r\n第四章 自變數增加前後，參數後驗分配的Kullback-Leibler對稱散度\r\n 第一節 : 無資訊先驗分配下，有影響力自變數的偵測 13\r\n 第二節 : 常態-伽瑪先驗分配下，有影響力自變數的偵測 16\r\n第五章 實例應用\r\n 第一節 : 資料描述 18\r\n 第二節 : 資料分析與討論 22\r\n附錄 25\r\n參考文獻 26 | zh_TW |
| dc.source.uri | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001692 | en_US |
| dc.subject | 有影響力自變數 | zh_TW |
| dc.subject | Kullback-Leibler對稱散度 | zh_TW |
| dc.subject | 貝氏方法 | zh_TW |
| dc.subject | 廣義變異膨脹矩陣 | zh_TW |
| dc.subject | 共線性 | zh_TW |
| dc.title | 有影響力自變數的偵測 | zh_TW |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.relation.reference | [1] Box, G. E. P. and Tiao, G. C. (1973), Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley Publishing Co.\r\n[2] Chaloner K. and Brant R. (1988), \"A Bayesian approach to outlier detection and residual analysis,\" Biometrika , 75, 4, 651-659.\r\n[3] Draper, N. R. and John, J. A. (1981), \"Influential Observations and Outliers in Regression,\" Technometrics, 23, 21-26.\r\n[4] Fox, J. and Monette, G. (1992), \"Generalized Collinearity Diagnostics,\" Journal of American Statistical Association, 87, 178-183.\r\n[5] Guttman, I. and Pena, D. (1988), Outliers and Influence: Evaluation by posteriors of parameters in the linear model, Bayesian Statistics 3, 631-640.\r\n[6] Rao, C. R. (1973), Linear Statistical Inference and Its Applications, 2nd edition, John Wiley, New York.\r\n[7] Schall, R. and Dunne, T. T. (1990), \"Influential Variables in Linear Regression,\" Technometrics, 32, 323-330.\r\n[8] Seber, G. A. F. (1977), Linear Regression Analysis, John Wiley, New York.\r\n[9] Weisberg, S. (1980), Applied Linear Regression, John Wiley, New York. | zh_TW |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairetype | thesis | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | 學位論文 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| index.html | 115 B | HTML2 | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.