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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/88412| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 陳常沂 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Chen, Chang Yi | en_US |
| dc.contributor.author | 吳家宏 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Wu, Jia Hong | en_US |
| dc.creator | 吳家宏 | zh_TW |
| dc.creator | Wu, Jia Hong | en_US |
| dc.date | 1994 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-04-29T07:51:21Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-29T07:51:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-29T07:51:21Z | - |
| dc.identifier | B2002003470 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/88412 | - |
| dc.description | 碩士 | zh_TW |
| dc.description | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description | 風險管理與保險研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract | 無 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 謝辭\n目錄\n圖表目次\n第一章 緒論-----01\n 第一節 研究動機與目的-----01\n 壹、研究動機-----01\n 貳、研究目的-----02\n 第二節 研究範圍與限制-----04\n 壹、研究範圍-----04\n 貳、研究限制-----04\n 第三節 研究架構-----06\n第二章 相關文獻探討-----08\n 第一節 壽險業資金運用及清償能力監理之研究-----08\n 壹、壽險業資金運用之監理-----08\n 貳、壽險業清償能力之監理-----15\n 第二節 壽險業資產負債管理-----19\n 壹、資產負債管理-----19\n 貳、資產負債管理之推行-----22\n 參、小節-----25\n 第三節 平均存續期間與免疫策略-----26\n 壹、平均存續期間-----26\n 貳、免疫理論-----36\n 第四節 現金流量模擬文獻-----44\n第三章 人壽保險現金流量分析-----52\n 第一節 現金流量模型建立-----52\n 壹、現金流量模型之架構基礎-----52\n 貳、現金流量之模擬流程-----54\n 第二節 現金流量模擬結果分析-----56\n 壹、十年期定期險-----56\n 貳、十年期生死合險-----60\n 參、動態現金流量分析-----63\n 第三節 現金流量模擬問題探討-----67\n 壹、利率風險變動的影嚮-----67\n 貳、其他現金流量問題-----71\n第四章 人壽保險公司資產負債管理之模擬與應用-----77\n 第一節 免疫策略於壽險業應用之規劃-----77\n 壹、免疫策略於壽險業之規劃-----77\n 貳、投資組合價值之結算-----85\n 第二節 免疫策略之模擬結果分析-----86\n 壹、躉繳保費-----86\n 貳、平準保費-----91\n 第三節 資產負債管理相關問題探討-----97\n 壹、免疫策略問題之探討-----97\n 貳、其他資產負債管理的探討-----100\n第五章 結論與建議-----104\n參考書目-----109\n附錄一-----113\n附錄二-----116\n\n圖表目次\n圖2-1：旅行者人壽投資管理概念圖-----24\n圖2-2：存續期間與市場利率之關係-----27\n圖2-3：存續期間與票息之關係-----28\n圖2-4：存續期間與到期期間之關係-----29\n圖2-5：Duration Draft-----29\n圖2-6：存續期間預估價格與實際價格之誤差-----31\n圖2-7：不同convexity債券價格變動與利率變動之關係-----32\n圖2-8：不同存續期間之投資組合與利率變動對實質報酬之關係-----33\n圖2-9：不同假設的利率曲線-----35\n圖2-10：利率上揚時投資報酬的變化-----41\n圖2-11：利率下跌時投資報酬的變化-----41\n圖2-12：動態過程的免疫調整-----42\n圖2-13：蒙第卡羅現金流量分析因素及流程圖-----45\n圖2-14：Coutts現金流量分析-----47\n圖3-1：現金流量之模擬流程圖-----55\n圖4-1：躉繳保費免疫流程─個別免疫法-----80\n圖4-2：躉繳保費免疫流程─M階免疫法-----82\n圖4-3：平準繳費免疫流程─M階免疫法-----84\n表3-1：未來二十年零成長每年的淨現金流量分析-----64\n表3-2：新模擬準備淨額-----65\n表3-3：未來二十年零成長各年的準備淨額趨勢分析-----66\n表3-4：業務停止後九年的準備淨額變化-----66 | zh_TW |
| dc.source.uri | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003470 | en_US |
| dc.title | 免疫理論應用於壽險業資產負債管理之研究 | zh_TW |
| dc.type | thesis | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | thesis | - |
| Appears in Collections: | 學位論文 | |
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