1. NCCU Academic Hub
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Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94413
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dc.contributor.advisor劉惠美zh_TW
dc.contributor.author姚漢威zh_TW
dc.creator姚漢威zh_TW
dc.date2007en_US
dc.date.accessioned2016-05-06T08:35:59Z-
dc.date.available2016-05-06T08:35:59Z-
dc.date.issued2016-05-06T08:35:59Z-
dc.identifierG0094354009en_US
dc.identifier.urihttp://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94413-
dc.description碩士zh_TW
dc.description國立政治大學zh_TW
dc.description統計學系zh_TW
dc.description94354009zh_TW
dc.description.abstract現今在處理財務資料的過程當中，通常對於資料的分配特性是未知的，然而\r\n\r\n透過關聯結構可以較容易的得知資料的聯合機率分配，但要如何得知資料是最\r\n\r\n適合配適何種關聯結構呢？為了解決這個問題，Dobric & Schmid \r\n\r\n(2005, \"Testing Goodness of Fit for Parametric Families of \r\n\r\nCopulas ---Application to Financial Data\",Communication in \r\n\r\nStatistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068) 提\r\n\r\n出了針對在二維關聯結構的方法---卡方適合度檢定，來檢視資料配適多種關\r\n\r\n聯結構是否恰當。本篇論文延續著 Dobric & Schmid(2005)所提出的方\r\n\r\n法，把資料配適二維關聯結構的情形推廣到三維上面來探討，並檢視類股間日\r\n\r\n漲跌幅資料配適關聯結構的情形。模擬方面，利用蒙地卡羅模擬法，探討五種\r\n\r\n三維關聯結構中卡方適合度檢定的模擬結果以及檢定力曲線的表現。實證方\r\n\r\n面，以台灣股票市場為例，選取四個建築相關類股的日內 (Intra- day)股\r\n\r\n價漲跌幅資料，檢定實際資料配適五種關聯結構的情形，並進一步了解實際資\r\n\r\n料配適何種關聯結構最恰當，從實證研究得知可以發現實際資料配適 \r\n\r\nNormal、 Clayton、 Frank 和 Gumbel 關聯結構的表現並不佳，唯獨在\r\n\r\n配適 t關聯結構最恰當，尤其是自由度為3或4的t關聯結構表現較佳。\r\n\r\n關鍵字: 關聯結構，卡方適合度檢定，Normal 關聯結構，Clayton 關聯結\r\n\r\n構，t關聯結構，Frank 關聯結構，Gumbel 關聯結構，日內(Intra-day)\r\n\r\n價漲跌幅zh_TW
dc.description.tableofcontents第一章 緒論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1\r\n第一節 研究背景..............................................................................................................................1\r\n第二節 研究動機與目的...............................................................................................................2\r\n第三節 本文架構..............................................................................................................................2\r\n第二章 文獻探討. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4\r\n第一節 關聯結構的定義...............................................................................................................4\r\n第二節 關聯結構常用的類型.....................................................................................................5\r\n第三節 關聯結構的相關性研究............................................................................................. 10\r\n第四節 關聯結構的應用及相關文獻探討......................................................................... 12\r\n第三章 研究方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3\r\n第一節 相關的符號定義............................................................................................................ 13\r\n第二節 關聯結構在適合度檢定之探討.............................................................................. 14\r\n第四章 模擬結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6\r\n第一節 關聯結構在適合度檢定之模擬.............................................................................. 16\r\n第二節 關聯結構檢定力之模擬............................................................................................. 31\r\n第五章 實證分析結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9\r\n第一節 資料選取與來源............................................................................................................ 39\r\n第二節 資料的相關性與結構.................................................................................................. 40\r\n第三節 實證結果與分析............................................................................................................ 44\r\n第六章 結論與後續建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3\r\n附錄………………………………………………………………………………….5 7\r\n參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0\r\nI I I\r\n圖目錄\r\n圖4-1 r = s = t = 5 ，! = 0.1 ~ 0.9 之常態關聯結構 v.s 常態和 t\r\nv 混合關聯結構(v=3)\r\n檢定力曲線....................................................................................................................................32\r\n圖4-2 r = s = t = 9 ，! = 0.1 ~ 0.9 之常態關聯結構 v.s 常態和 t\r\nv 混合關聯結構(v=3)\r\n檢定力曲線....................................................................................................................................33\r\n圖 4-3 r = s = t = 5 ，! = 0.1 ~ 0.9 之t\r\nv=3 -關聯結構 v.s 常態和t\r\nv=3 混合關聯結構檢定\r\n力曲線..............................................................................................................................................34\r\n圖 4-4 r = s = t = 9 ，! = 0.1 ~ 0.9 之t\r\nv=3 -關聯結構 v.s 常態和t\r\nv=3 混合關聯結構檢定\r\n力曲線..............................................................................................................................................34\r\n圖 4-5 r = s = t = 5 ，! = 0.5 之 常態關聯結構 v.s 常態和t\r\nv 混合關聯結構(v=1~8)檢\r\n定力函數.........................................................................................................................................35\r\n圖 4-6 r = s = t = 9 ，! = 0.5 之 常態關聯結構 v.s 常態和t\r\nv 混合關聯結構(v=1~8)檢\r\n力函數..............................................................................................................................................36\r\n圖 4-7 r = s = t = 5 ，! = 0.5 之 t\r\nv=3 -關聯結構 v.s t\r\nv=3 和t\r\nv (v=1~8) 混合關聯結構檢\r\n定力曲線.........................................................................................................................................37\r\n圖 4-8 r = s = t = 9 ，! = 0.5 之 t\r\nv=3 -關聯結構 v.s t\r\nv=3 和t\r\nv (v=1~8)混合關聯結構檢\r\n定力曲線.........................................................................................................................................37\r\n圖 5-1水泥類、鋼鐵類、營造建材類、運輸類三十分鐘之矩陣散佈圖................ ..42\r\n圖 5-2水泥類、鋼鐵類、營造建材類三十分鐘之矩陣散佈圖...................................... 42\r\n圖 5-3運輸類、鋼鐵類、營造建材類三十分鐘之矩陣散佈圖...................................... 43\r\n圖 5-4水泥類、運輸類、營造建材類三十分鐘之矩陣散佈圖...................................... 43\r\n圖 5-5水泥類、鋼鐵類、運輸類三十分鐘之矩陣散佈圖................................................ 44\r\nVI\r\n表目錄\r\n表 4-1 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.3之模擬結果(Normal) ........................................................17\r\n表 4-2 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.4 之模擬結果(Normal) ........................................................17\r\n表 4-3 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.5 之模擬結果(Normal) ........................................................18\r\n表 4-4 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.6 之模擬結果(Normal) ........................................................18\r\n表 4-5 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.7 之模擬結果(Normal) ........................................................18\r\n表 4-6 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.3， v = 3之模擬結果(t\r\nv ) ....................................................20\r\n表 4-7 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.4 ， v = 3之模擬結果(t\r\nv ) ...................................................20\r\n表 4-8 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.5 ， v = 3之模擬結果(t\r\nv ) ...................................................21\r\n表 4-9 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.6 ， v = 3之模擬結果(t\r\nv ) ...................................................21\r\n表 4-10 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.7 ， v = 3之模擬結果(t\r\nv ) .................................................21\r\n表 4-11 r = s = t = 5 ~ 9 ，\r\n!1\r\n=!2\r\n= 0.5111\"#s\r\n= 0.3之模擬結果(Clayton) .............23\r\n表 4-12 r = s = t = 5 ~ 9 ，\r\n!1\r\n=!2\r\n= 0.7587\"#s\r\n= 0.4 之模擬結果(Clayton) ............23\r\n表 4-13 r = s = t = 5 ~ 9 ，\r\n!1\r\n=!2\r\n= 1.0761\"#s\r\n= 0.5之模擬結果(Clayton) .............24\r\n表 4-14 r = s = t = 5 ~ 9 ，\r\n!1\r\n=!2\r\n= 1.5051\"#s\r\n= 0.6 之模擬結果(Clayton) .............24\r\n表 4-15 r = s = t = 5 ~ 9 ，\r\n!1\r\n=!2\r\n= 2.1328\"#s\r\n= 0.7 之模擬結果(Clayton) ............24\r\n表 4-16 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 1.8835\"#s\r\n= 0.3 之模擬結果(Frank) ...............26\r\n表 4-17 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 2.6099\"#s\r\n= 0.4 之模擬結果(Frank) ..............26\r\n表 4-18 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 3.4460\"#s\r\n= 0.5 之模擬結果(Frank) ..............27\r\n表 4-19 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 4.4659\"#s\r\n= 0.6 之模擬結果(Frank) ..............27\r\n表 4-20 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 1.2574\"#s\r\n= 0.3之模擬結果(Gumbel) .............29\r\n表 4-21 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 1.3820\"#s\r\n= 0.4 之模擬結果(Gumbel) ............29\r\n表 4-22 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 1.5411\"#s\r\n= 0.5 之模擬結果(Gumbel) .............29\r\n表 4-23 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 1.7549\"#s\r\n= 0.6 之模擬結果(Gumbel) ............30\r\n表 4-24 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1\r\n=!2\r\n= 2.0655\"#s\r\n= 0.7 之模擬結果(Gumbel) ...........30\r\n表 5-1選取資料的時間與筆數.........................................................................................................40\r\n表 5-2四類股相關係數矩陣..............................................................................................................40\r\nV\r\n表 5-3 (a,b,c)相關係數矩陣，頻率半小時................................................................................41\r\n表 5-4 (b,c,d) 相關係數矩陣，頻率半小時...............................................................................41\r\n表 5-5 (a,c,d) 相關係數矩陣，頻率半小時...............................................................................41\r\n表 5-6 (a,b,d)相關係數矩陣，頻率半小時...............................................................................41\r\n表 5-7配適Normal 關聯結構的卡方值.....................................................................................45\r\n表 5-8不同頻率下的拒絕次數(Normal) ..................................................................................45\r\n表 5-9配適t\r\nv -關聯結構( v = 3)的卡方值.....................................................................................46\r\n表 5-10配適t\r\nv -關聯結構( v = 4 )的卡方值..................................................................................46\r\n表 5-11配適t\r\nv 關聯結構( v = 5 )的卡方值....................................................................................47\r\n表 5-12配適t\r\nv 關聯結構( v = 6 )的卡方值....................................................................................47\r\n表 5-13配適t\r\nv 關聯結構( v = 7 )的卡方值....................................................................................47\r\n表 5-14配適t\r\nv 關聯結構( v = 8 )的卡方值....................................................................................47\r\n表 5-15配適t\r\nv 關聯結構( v = 9 )的卡方值....................................................................................48\r\n表 5-16配適t\r\nv 關聯結構( v = 10 )的卡方值..................................................................................48\r\n表 5-17 r = s = t = 5 的條件下,配適t\r\nv 關聯結構下的拒絕次數.........................................48\r\n表 5-18配適Clayton 關聯結構的卡方值.....................................................................................49\r\n表 5-19不同頻率下的拒絕次數 (Clayton) ................................................................................49\r\n表 5-20配適Frank 關聯結構的卡方值........................................................................................50\r\n表 5-21不同頻率下的拒絕次數(Frank) .....................................................................................50\r\n表 5-22配適Gumbel 關聯結構的卡方值.....................................................................................51\r\n表 5-23不同頻率下的拒絕次數(Gumbel) ..................................................................................51\r\n表 5-24 r = s = t = 5 ，不同關聯結構下的拒絕次數..............................................................52\r\n表 6-1 Normal 關聯結構下的檢定結果與拒絕次數...............................................................54\r\n表 6-2 t\r\nv 關聯結構下的檢定結果與拒絕次數...........................................................................54\r\nVIzh_TW
dc.source.urihttp://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354009en_US
dc.subject關聯結構zh_TW
dc.subject卡方適合度檢定zh_TW
dc.subjectNormal 關聯結構zh_TW
dc.subjectt 關聯結構zh_TW
dc.subjectClayton 關聯結構zh_TW
dc.subjectFrank 關聯結構zh_TW
dc.subjectGumbel 關聯結構zh_TW
dc.subject日內股價漲跌幅zh_TW
dc.title三維關聯結構之卡方檢定-以台股之建築相關類股之日內股價為例zh_TW
dc.typethesisen_US
dc.relation.reference英文部份:\r\n1. Dobric, J. and Schmid, F. (2005), “Testing Goodness of Fit for Parametric\r\nFamilies of Copula -- Application to Financial Data”,Communications in\r\nstatistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068.\r\n2. Gan, Q. (2002), \"Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX\r\nSeries: A Comparative Study\",Technical report, ETH Zurich.\r\n3. Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer\r\n4. Joe, H. (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts ,London :\r\nChapman & Hall\r\n5. Berg, D. and Bakken, H. (2005),“A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on\r\nthe Probability Integral Transform”. Note, The Norwegian Computing Centre.\r\n6. Demarta S and McNeil AJ (2005),“The t copula and related copulas”.\r\nInternational Statistical Review, 73(1),pp.111-129.\r\n中文部份:\r\n1. 賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季\r\n刊。http://www.jcic.org.tw/040902.doc\r\n2. 范宜鴻(2006)，以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討，國立政治大\r\n學統計學系研究所碩士論文zh_TW
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypethesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec-
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