Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94417| 題名: | 三維關聯結構之卡方檢定探討樣本數與相關係數之研究 三維關聯結構之卡方檢定探討樣本數與相關係數之研究 |
作者: | 程士峰 程士峰 |
貢獻者: | 劉惠美<br>蔡紋琦 劉惠美<br>蔡紋琦 程士峰 程士峰 |
關鍵詞: | 關聯結構 關聯結構 卡方適合度檢定 卡方適合度檢定 蒙地卡羅模擬方法 蒙地卡羅模擬方法 日內資料 日內資料 |
日期: | 2007 | 上傳時間: | 6-May-2016 | 摘要: | 隨著全球金融市場的整體化，配適財務資料的模型是依個相當有價值的研究。因此當關連結構方法應用在財務資料上，對金融市場風險的衡量，可說是一大改革。Dobric & Schmid (2005) Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068，提出利用卡方檢定來檢驗二維資料間關聯結構，本文延伸其方法探討卡方檢定應用於三維關聯結構之表現。\r\n 首先本文在模擬研究部份，考慮邊際分配未知的情況下，用卡方適合度檢定來檢驗以蒙地卡羅模擬方法模擬Normal關聯結構、t關聯結構、Clayton關聯結構、Frank關聯結構以及Gumbel關聯結構等五種關聯結構。得知隨著切割數的增加，參數估計越來越不精確；而樣本大小的設定也影響著切割數，隨著樣本數的減少會使得參數估計和檢定力較不能掌握。\r\n 實證方面採用台灣股票集中市場中五大類股：電機(機械)類、電器(電纜)類、鋼鐵類、汽車類、電子類，對其日內時間四種頻率：1/9天、1/6天、1/3天、的股價報酬率，配適五種不同的關聯結構，找出最能夠描述股價日內資料分佈的關聯結構，實證得知上述四種頻率的股價報酬率，皆呈現t關聯結構其自由度為4之配置為最合適。 隨著全球金融市場的整體化，配適財務資料的模型是依個相當有價值的研究。因此當關連結構方法應用在財務資料上，對金融市場風險的衡量，可說是一大改革。Dobric & Schmid (2005) Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068，提出利用卡方檢定來檢驗二維資料間關聯結構，本文延伸其方法探討卡方檢定應用於三維關聯結構之表現。\r\n 首先本文在模擬研究部份，考慮邊際分配未知的情況下，用卡方適合度檢定來檢驗以蒙地卡羅模擬方法模擬Normal關聯結構、t關聯結構、Clayton關聯結構、Frank關聯結構以及Gumbel關聯結構等五種關聯結構。得知隨著切割數的增加，參數估計越來越不精確；而樣本大小的設定也影響著切割數，隨著樣本數的減少會使得參數估計和檢定力較不能掌握。\r\n 實證方面採用台灣股票集中市場中五大類股：電機(機械)類、電器(電纜)類、鋼鐵類、汽車類、電子類，對其日內時間四種頻率：1/9天、1/6天、1/3天、的股價報酬率，配適五種不同的關聯結構，找出最能夠描述股價日內資料分佈的關聯結構，實證得知上述四種頻率的股價報酬率，皆呈現t關聯結構其自由度為4之配置為最合適。 |
參考文獻: | 中文部分： \r\n1. 李鴻明(2006)，「以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討」，國立政治大學統計學系研究所碩士論文。\r\n2. 賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季刊，民國九十三年九月號。http://www.jcic.org.tw/040902.doc\r\n英文部分：\r\n1. Berg, D. and Bakken, H. (2005), \"A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on the Probability Integral Transform\". Note, The Norwegian Computing Centre.\r\n2. Dobrić, J. and Schmid, F. (2005), \"Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copulas -- Application to Financial Data\",Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068.\r\n3. Gan, Q. (2002), \"Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX Series: A Comparative Study\",Technical report, ETH Zurich.\r\n4. Joe, H (1997), Multivariate Models and DependenceConcepts ,London ;New York : Chapman & Hall \r\n5. Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer 中文部分： \r\n1. 李鴻明(2006)，「以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討」，國立政治大學統計學系研究所碩士論文。\r\n2. 賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季刊，民國九十三年九月號。http://www.jcic.org.tw/040902.doc\r\n英文部分：\r\n1. Berg, D. and Bakken, H. (2005), \"A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on the Probability Integral Transform\". Note, The Norwegian Computing Centre.\r\n2. Dobrić, J. and Schmid, F. (2005), \"Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copulas -- Application to Financial Data\",Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068.\r\n3. Gan, Q. (2002), \"Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX Series: A Comparative Study\",Technical report, ETH Zurich.\r\n4. Joe, H (1997), Multivariate Models and DependenceConcepts ,London ;New York : Chapman & Hall \r\n5. Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer |
描述: | 碩士 碩士 國立政治大學 國立政治大學 統計學系 統計學系 94354013 94354013 |
資料來源: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0943540131 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0943540131 |
資料類型: | thesis thesis |
| Appears in Collections: | 學位論文 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| index.html | 115 B | HTML2 | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.