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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/95168| 題名: | 以產業空間與景氣空間之關聯性建立投資策略 | 作者: | 黃國容 | 貢獻者: | 劉文卿 黃國容 |
關鍵詞: | 產業空間 景氣空間 投資策略 |
日期: | 2009 | 上傳時間: | 9-May-2016 | 摘要: | 本研究將台灣整體市場之股票以財務指標、規模及產業進行分類，定義為產業空間，並將各總體經濟指標分類，定義為景氣空間。藉由尋找出產業空間與景氣空間內元素之相關性，以順向逐步迴歸(Forward Stepwise Regression)建構模型，並建立投資策略，可以協助投資人選擇投資標的與買進賣出之判斷。將其績效與大盤及各類股指數進行比較，回測數據顯示本研究之投資策略均有較優的表現。 | 參考文獻: | 中文部分\n1.經建會，台灣景氣指標月刊，第28卷第3期。\n2.劉維琪、李佳玲(1993)，運用隨機優勢模式再探討台灣股市本益比效應，會計評論，第27期，1-24。\n3.方志強、姚明慶(1998)，台灣上市公司的淨值市價比現象，管理學報，第15卷第3期，367-391。\n4.黃柏農(1998)，再驗台灣的股價與總體變數之間的關係，證券市埸發展季刊，第10卷第4期，89-109。\n5.邱建良、李命志、邱柏霖(1999)，台灣股價之預測，台灣銀行季刊，第50卷第4期，130-171。\n6.吳啟銘(2001)，企業評價個案實證分析，智勝文化出版社。\n英文部分\n7.Babson, David L.(1951), The Case of Growth vs Income Stocks on a Yield Basis, Weekly Staff letter, September, 17.\n8.Chan, L. Y. Hamao, and J. Lakonishok(1991), Fundamentals and Stock Return in Japan, Journal of Finance, 46, 1739-1764.\n9.Capaul, C.,I. Rowley, and W. Sharpe(1993), International value and growth stock returns, Financial Analysts Journal, 1993 Janury/February, 27-36.\n10.Dreman. D. N. and Lufkin E. A.(1997), Do Contrarian Strategies Work Within Industries?, Journal of Investing, Fall 1997, 6, 7-29.\n11.Fama, E. and K. French(1992), The Cross-section of Expected Stock Rerurns, Journal of Finance, 47, 427-465.\n12.Graham and Dodd(1934), Security Analysis, New York: McGraw-Hill.\n13.Grinold and Kahn(1992), Information Analysis, Journal of Portfolio Management, Spring, 14-21.\n14.Lakonishok, J.,A. shleifer, and R. Vishny(1994), Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, Journal of Finance , 49, 1541-1578.\n15.Morningstar Style Box Methodology(2004), Morningstar Methodology paper.\n16.McMillan David G. (2003), Non-linear Predictability of UK Stock Market Returns, Oxford Bulletin of Economics and Statistic, 65, 557-573.\n17.Schwert, G. W. (1989), Why Does Stock Market Volatility Change over Time, Journal of Finance, 44, 1115-1154. | 描述: | 碩士 國立政治大學 資訊管理學系 96356029 |
資料來源: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096356029 | 資料類型: | thesis |
| Appears in Collections: | 學位論文 |
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