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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/97909
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor | 資管博七 | |
dc.creator | 陳婷妤;劉文卿 | zh_TW |
dc.date | 2015-11 | |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T03:52:44Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T03:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-14T03:52:44Z | - |
dc.identifier.uri | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/97909 | - |
dc.description.abstract | 股票交易是一錯綜複雜的動態系統,影響交易決策因素多元,加深預測困難度。然股票交易中最重要的事是在交易風險較低的情況下獲利最多,如何降低風險增加獲利程度,一直是相當有趣且實用的議題,在過去文獻有很多學者進行研究。巨量的歷史執行資料常常蘊含著大量有價值的潛存資訊和知識,近年來由於巨量資料分析興起,帶來資料說話的全新思維解決問題方式,且過去鮮有學者以巨量資料分析進行股票交易策略研究。因此,本研究運用巨量資料分析的資料觀點、平台技術,結合知識發現方法,提出改良式粒子群最佳化演算法,透過股票交易資料、簡單移動平均線技術指標與其黃金死亡交叉決策準則,從中進行知識挖掘,找出股票交易策略新態樣、準則及知識,大幅提升股票投資報酬率,並優於其他策略績效。 | |
dc.format.extent | 550707 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.relation | 2015高美第三屆學術與創新技術實務研討會論文集, 高美醫護管理專科學校, pp.1 | |
dc.subject | PSO (Particle Swarm Optimization); Big Data Analytics; stock trading strategies; stock market forecast; stock market prediction | |
dc.title | 應用巨量資料分析與改良粒子群演算法於股票交易策略 | zh_TW |
dc.type | conference | |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | conference | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 會議論文 |
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File | Description | Size | Format | |
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410064.pdf | 537.8 kB | Adobe PDF2 | View/Open |
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