| dc.contributor.advisor | 劉惠美<br>蔡紋琦 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 賴宗暘 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 賴宗暘 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2007 | en_US |
| dc.date.accessioned | 6-五月-2016 16:36:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 6-五月-2016 16:36:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 6-五月-2016 16:36:01 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0094354021 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94414 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94354021 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 隨著關聯結構方法在1999年開始被應用在財務資料上，對金融市場風險的衡量，可說是一大改革。Dobric & Schmid (2005) Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068，提出利用卡方檢定來檢驗二維資料間關聯結構，本文延伸其方法探討卡方檢定應用於三維關聯結構之表現。 首先本文在模擬研究部份，考慮邊際分配未知的情況下，用卡方適合度檢定來檢驗以蒙地卡羅模擬方法模擬Normal關聯結構、t關聯結構、Clayton關聯結構、Frank關聯結構以及Gumbel關聯結構等五種關聯結構。得知隨著切割數的增加，參數估計越來越不精確；而在理論上檢定統計量當樣本夠大時會近似卡方分配，故檢定統計量平均數(變異數)應近似其卡方分配自由度(2*自由度)，但隨著切割數增加，表現越不理想；至於檢定力部份，在討論不同情形之下都有不錯的表現。 再之採用台灣股票集中市場中水泥類、食品類、造紙類、橡膠類、運輸類五類股族群，對其日內時間四種頻率：1/9天、1/6天、1/3天、1天的股價報酬率，進行五種關聯結構配適，找出最能夠描述股價日內資料分佈的關聯結構，實證得知上述四種頻率的股價報酬率，皆呈現t關聯結構其自由度為4之配置為最合適。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章、緒論……………………………………………………………………1 第一節、研究背景……………………………………………………………1 第二節、研究目的與動機……………………………………………………2 第三節、研究架構……………………………………………………………2 第二章、文獻探討………………………………………………………………4 第一節、關聯結構函數的定義………………………………………………4 第二節、關聯結構的類型……………………………………………………6 第三節、關聯結構的相關性…………………………………………………9 第四節、關聯結構的應用與相關文獻探討…………………………………10 第三章、研究方法………………………………………………………………11 第一節、相關符號定義………………………………………………………11 第二節、卡方適合度檢定法…………………………………………………11 第四章、模擬分析與結果………………………………………………………13 第一節、關聯結構之卡方適合度檢定………………………………………13 第二節、關聯結構檢定力之模擬……………………………………………24 第五章、實證分析與結果………………………………………………………29 第一節、實際資料來源與選取………………………………………………29 第二節、資料的分佈情形……………………………………………………30 第三節、實際資料配適關聯結構結果………………………………………35 第六章、結論與後續研究建議…………………………………………………54 第一節、結論…………………………………………………………………54 第二節、後續研究建議………………………………………………………55 參考文獻…………………………………………………………………………56 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354021 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 卡方適合度檢定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 蒙地卡羅模擬方法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 日內資料 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 卡方檢定在三維關聯結構下之模擬分析與實證研究─以台股原物料族群股價為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分： 1.李鴻明(2006)，以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討，國立政治大學統計學系研究所碩士論文。 2.賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季刊。http://www.jcic.org.tw/040902.doc 英文部分： 1.Dobrić, J. and Schmid, F. (2005), "Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copulas -- Application to Financial Data",Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068. 2.Gan, Q. (2002), "Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX Series: A Comparative Study",Technical report, ETH Zurich. 3.Joe, H (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts ,London : Chapman & Hall. 4.Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer. 5.Berg, D. and Bakken, H. (2005), "A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on the Probability Integral Transform". Note, The Norwegian Computing Centre. 6.Dias, A. (2004), "Copula Inference for Finance and Insurance", Dissertation,ETH, Zurich. | zh_TW |
