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題名 影響銀行不動產擔保品估值調整幅度因素之研究-以S銀行為例
The Determinants Affecting the Adjustment of Appraised Value of Real Estate Collateral--- A Study of S Bank
作者 陳穎貞
Chen, Ying Chen
貢獻者 林左裕
Lin, Tso Yu
陳穎貞
Chen, Ying Chen
關鍵詞 不動產擔保品
估價
複迴歸
定錨
5P
日期 2015
上傳時間 1-六月-2016 13:54:37 (UTC+8)
摘要 過去文獻對於不動產擔保品估值的研究，通常以銀行最終核定之價格做實證分析，本研究從銀行內部不動產擔保品價格變動情形，來探討影響銀行辦理授信程序時內部各單位決定不動產擔保品價值之因素，就不動產擔保品估值為依變數，實證分析申請人與不動產擔保品各項條件，研究結果顯示分行內部承辦人員估值及總行授審處估值之各項變數中以申請額度、區位、建物面積、屋齡、車位之有無等五項變數對估值具顯著影響。總行鑑價科則在區位、建物面積、屋齡、車位之有無等四項變數呈現顯著，影響總行授審處估值與鑑價科估值差額之因素則以是否為年齡、六個月平均存款餘額及申請額度等變數呈現顯著。分析結果顯示，分行承接業務時，考量擔保品條件與申貸金額。鑑價科則可能因此受到分行內部承辦人員估值的錨點影響，產生干擾效果。而授審處調整擔保品估值金額時，考量還款能力時，可能更重視的是借款戶於本行的往來存款實績。
Previous studies on the appraised values of real estate collaterals are mostly empirical analyses on the final value approved by the creditor bank. The study, directing its attention to the changes in the appraised value of real estate collateral within a bank, examined the factor affecting the value of real estate collateral appraised by the different units of a bank. With the appraised value set as the dependent variable, the study conducted an empirical analysis on the loan applicants and the various features of the pledged collaterals. According to the study results, loan amount, location of the pledged collateral, floor area, age of the building, and provision of parking space emerged to be variables reaching statistical significance in the appraisal at both a local branch and the head office. Location, floor area, age, and parking space remained the statistically significant variable for the head office. Age of the applicant, average deposit account balance for the past six months, and loan amount appeared to be the statistically significant variable influencing the discrepancy in the values appraised by the local branch and the head office. As indicated by the analysis results, the local branch tended to place greater emphasis on the features of the pledged collateral and the loan amount; the appraisal office at the local branch might therefore be interfered by the value assessed by the responsible appraiser due to the anchoring effect. On the other hand, in adjusting the value appraised by the local branch, the head office would pay considerable attention to the applicant’s overall performance as a bank client in addition to repayment capacity.
參考文獻 一、 專書
1. 林左裕，2011，『不動產投資管理』四版，台北：智勝文化。
2. 邱皓政，2011，『量化研究與統計分析』五版，台北：五南。
3. 神吉正三，2011，『融資判断における銀行取締役の責任』，東京都：中央経済社。
4. 岡內幸策、小野兵太郎，2006，『事例でわかる不動産評価』，東京都：日本経済新聞社
二、 國內文獻
1. 李智仁，2006，「近來日本金融法制發展變革之觀察」，『台灣金融財務季刊』，7(2)：101-118。
2. 方顯光、張曉楨，2008，「金融機構風險管理之研究－以金融房貸為
例」，『多國籍企業管理評論』，2(1)：115-136。
3. 江百信、張金鶚，1995，「我國購屋貸款放款條件之研究」，『住宅學
報』，3：1-20。
4. 李桐豪、呂美慧，2000，「金融機構房貸客戶授信評量模式分析一Logistic迴歸之應用」，『台灣金融財務季刊』，1(1)：1-20。
5. 杜宇璇、宋豐荃、曾禹瑄、葛仲寧、陳奉瑤，2013，「台灣特徵價格模型之回顧分析」，『土地問題研究季刊』，12(2)：44-57。
6. 林子欽、柯光峻，2010，「法拍屋拍定價格對於再轉售價格之定錨效
果」，『臺灣土地研究』，13(1)：53-68。
7. 林左裕、劉長寬，2003，「應用Logit模型於銀行授信違約行為之研
究」，『中華民國住宅學會第十二屆年會論文集』，H1-1：92-119。
8. 周建新、于鴻福、陳進財，2004，「銀行業房貸授信風險評估因素之選擇」，『中華管理評論』，7(2)：77-103。
9. 梁榮輝、火光宗，2008，「台灣區投資型房屋貸款人收支與授信風險關聯之研究」，『華人經濟研究』，6(2)：35-50。
10. 陳逸文，2000，「銀行授信之風險管理」，『台灣金融財務季刊』，1(1)：87-97。
11. 陳淑美、黃麗燕、陳彥仲，2013，「不動產抵押貸款擔保品估價行為之研究」，『住宅學報』，22(2)：59-86。
12. 廖仲仁、張金鶚，2004，「搜尋成本與定錨行為對於購屋者價格貼水之影響」，『住宅學報』，13(2)：47-62。
13. 顏信輝、丁緯，2004，「由心理學經驗法則關點探討盈餘預測之偏誤類型：併論盈餘水準之影響」，『當代會計』，5(2)：139-174。
14. 蘇偉強、劉庭如、黃斐、陳奉瑤，2013，「特徵價格法應用的差異分
析」，『土地問題研究季刊』，12(3)：55-68。
15. 周百隆、林佳君、馮偉銘，2013，「依貸款者觀點探討高屏地區還款選擇之影響因素－壽險公司之實證研究」，『管理與系統』，20(3)：511-547。
三、 學位論文
1. 張素燕，2009，「消費者信用貸款授信評量模式之研究」，中興大學應用經濟學研究所碩士論文：台中。
2. 聶湘明，2011，「不動產估價人員背景及參考點對估值決定之研究-以估價年資及地區熟悉度為干擾變數」，高雄應用科技大學企業管理研究所碩士論文：高雄。
3. 高毓穗，2007，「房地分離下建物折舊之研究」，政治大學地政研究所碩士論文：台北。
四、 國外文獻
1. Adelman, I., and Griliches, Z., 1961,“On an Index of Quality Change”, Journal of the American Statistical Association, 56(295):535-548.
2. Court, A. T., 1939, “Hedonic Price Indexes with Automotive Examples＂, The Dynamics of Automotive Demand, 99-117.
3. Diaz, III, J. and Hansz, A., 1997, “How valuers use the value opinions of others”, Journal of Property Valuation and Investment, 15(3):256-260
4. Diekmanna, K. A., Tenbrunsela, A. E., Shahb, P. P., Schrothc, H. A. and Bazerman, M. H., 1996. “The Descriptive and Prescriptive Use of Previous Purchase Price in Negotiations”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 66(2):179-191
5. Steenackers, A. and Goovaer., 1989, “A Credit Scoring Model for Personal Loans.” Insurance　Mathematics Economics, 8:31-34.
6. Lancaster, Kelvin, J., 1966,　“A New Approach to Consumer Theory＂,　Journal of Political Economy, 74(2):132-157
7. Kinnard, W. N. Jr, Lenk M. M., and Worzala, E. M., 1997, “Client Pressure in the Commercial Appraisal Industry: How Prevalent Is It?” Journal of Property Valuation and Investment. 15(3):233-244
8. Lee, J. Nai, and Ong, E. Seow, 2009, “Prepayment Risk of Public Housing Mortgages”, Journal of Real Estate Literature Journal of Real Estate Portfolio Management, 9(3):251-264
9. Rosen, S., 1974, “Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition,” The Journal of Political Economy, 82(1): 34-55.
10. Sirmans, G. S., Macpherson, D. A. and Zietz, E. N., 2005, “The Composition of Hedonic Pricing Models”, Journal of Real Estate Literature, 13(1):1-44
11. Smith, L. D., Sanchez, S. M. and Lawrence, E. C., 1996, “A Comprehensive Model for Managing Credit Risk on Home Mortgage Porfolios,”, Decision Sciences. 27(2):291-317.
12. Tversky, A. and Kahneman, D., 1974,“Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Science, New Series,185(4157):1124-1131.
五、 相關網站
1. 內政部地政司地政法規全球資訊網
http://www.land.moi.gov.tw/law/chhtml/index.asp
2. 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
http://www.ba.org.tw/
3. 全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/Index.aspx
4. 中央銀行理監事聯席會議決議
http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=44416&ctNode=357&mp=1
5. 中央銀行全球資訊網消費者貸款及建築貸款餘額
http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=1078&CtNode=526&mp=1
6. 金融監督管理委員會
http://www.fsc.gov.tw/ch/
描述 碩士
國立政治大學
地政學系碩士在職專班
100923009
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100923009
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 林左裕zh_TW
dc.contributor.advisor Lin, Tso Yuen_US
dc.contributor.author (作者) 陳穎貞zh_TW
dc.contributor.author (作者) Chen, Ying Chenen_US
dc.creator (作者) 陳穎貞zh_TW
dc.creator (作者) Chen, Ying Chenen_US
dc.date (日期) 2015en_US
dc.date.accessioned 1-六月-2016 13:54:37 (UTC+8)-
dc.date.available 1-六月-2016 13:54:37 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 1-六月-2016 13:54:37 (UTC+8)-
dc.identifier (其他 識別碼) G0100923009en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/97118-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 地政學系碩士在職專班zh_TW
dc.description (描述) 100923009zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 過去文獻對於不動產擔保品估值的研究，通常以銀行最終核定之價格做實證分析，本研究從銀行內部不動產擔保品價格變動情形，來探討影響銀行辦理授信程序時內部各單位決定不動產擔保品價值之因素，就不動產擔保品估值為依變數，實證分析申請人與不動產擔保品各項條件，研究結果顯示分行內部承辦人員估值及總行授審處估值之各項變數中以申請額度、區位、建物面積、屋齡、車位之有無等五項變數對估值具顯著影響。總行鑑價科則在區位、建物面積、屋齡、車位之有無等四項變數呈現顯著，影響總行授審處估值與鑑價科估值差額之因素則以是否為年齡、六個月平均存款餘額及申請額度等變數呈現顯著。分析結果顯示，分行承接業務時，考量擔保品條件與申貸金額。鑑價科則可能因此受到分行內部承辦人員估值的錨點影響，產生干擾效果。而授審處調整擔保品估值金額時，考量還款能力時，可能更重視的是借款戶於本行的往來存款實績。zh_TW
dc.description.abstract (摘要) Previous studies on the appraised values of real estate collaterals are mostly empirical analyses on the final value approved by the creditor bank. The study, directing its attention to the changes in the appraised value of real estate collateral within a bank, examined the factor affecting the value of real estate collateral appraised by the different units of a bank. With the appraised value set as the dependent variable, the study conducted an empirical analysis on the loan applicants and the various features of the pledged collaterals. According to the study results, loan amount, location of the pledged collateral, floor area, age of the building, and provision of parking space emerged to be variables reaching statistical significance in the appraisal at both a local branch and the head office. Location, floor area, age, and parking space remained the statistically significant variable for the head office. Age of the applicant, average deposit account balance for the past six months, and loan amount appeared to be the statistically significant variable influencing the discrepancy in the values appraised by the local branch and the head office. As indicated by the analysis results, the local branch tended to place greater emphasis on the features of the pledged collateral and the loan amount; the appraisal office at the local branch might therefore be interfered by the value assessed by the responsible appraiser due to the anchoring effect. On the other hand, in adjusting the value appraised by the local branch, the head office would pay considerable attention to the applicant’s overall performance as a bank client in addition to repayment capacity.en_US
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究架構與流程 8
第二章 文獻回顧 11
第一節 銀行授信評估準則 11
第二節 定錨效果 18
第三節 特徵價格理論 21
第三章 研究設計 25
第一節 研究方法 25
第二節 資料來源與資料範圍 29
第三節 變數之定義、變數類型 31
第四節 模型建構 35
第四章 資料與實證結果分析 39
第一節 影響分行內部承辦人員估值之因素39
第二節 影響銀行總行鑑價科估值之因素 44
第三節 影響銀行總行授審處估值之因素 47
第四節 影響銀行總行授審處估值與總行鑑價科估值差額之因素 50
第五章 結論與建議 53
第一節 結論 53
第二節 建議 56		zh_TW
dc.format.extent 892656 bytes-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100923009en_US
dc.subject (關鍵詞) 不動產擔保品zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 估價zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 複迴歸zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 定錨zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 5Pzh_TW
dc.title (題名) 影響銀行不動產擔保品估值調整幅度因素之研究-以S銀行為例zh_TW
dc.title (題名) The Determinants Affecting the Adjustment of Appraised Value of Real Estate Collateral--- A Study of S Banken_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 一、 專書
1. 林左裕，2011，『不動產投資管理』四版，台北：智勝文化。
2. 邱皓政，2011，『量化研究與統計分析』五版，台北：五南。
3. 神吉正三，2011，『融資判断における銀行取締役の責任』，東京都：中央経済社。
4. 岡內幸策、小野兵太郎，2006，『事例でわかる不動産評価』，東京都：日本経済新聞社
二、 國內文獻
1. 李智仁，2006，「近來日本金融法制發展變革之觀察」，『台灣金融財務季刊』，7(2)：101-118。
2. 方顯光、張曉楨，2008，「金融機構風險管理之研究－以金融房貸為
例」，『多國籍企業管理評論』，2(1)：115-136。
3. 江百信、張金鶚，1995，「我國購屋貸款放款條件之研究」，『住宅學
報』，3：1-20。
4. 李桐豪、呂美慧，2000，「金融機構房貸客戶授信評量模式分析一Logistic迴歸之應用」，『台灣金融財務季刊』，1(1)：1-20。
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6. 林子欽、柯光峻，2010，「法拍屋拍定價格對於再轉售價格之定錨效
果」，『臺灣土地研究』，13(1)：53-68。
7. 林左裕、劉長寬，2003，「應用Logit模型於銀行授信違約行為之研
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8. 周建新、于鴻福、陳進財，2004，「銀行業房貸授信風險評估因素之選擇」，『中華管理評論』，7(2)：77-103。
9. 梁榮輝、火光宗，2008，「台灣區投資型房屋貸款人收支與授信風險關聯之研究」，『華人經濟研究』，6(2)：35-50。
10. 陳逸文，2000，「銀行授信之風險管理」，『台灣金融財務季刊』，1(1)：87-97。
11. 陳淑美、黃麗燕、陳彥仲，2013，「不動產抵押貸款擔保品估價行為之研究」，『住宅學報』，22(2)：59-86。
12. 廖仲仁、張金鶚，2004，「搜尋成本與定錨行為對於購屋者價格貼水之影響」，『住宅學報』，13(2)：47-62。
13. 顏信輝、丁緯，2004，「由心理學經驗法則關點探討盈餘預測之偏誤類型：併論盈餘水準之影響」，『當代會計』，5(2)：139-174。
14. 蘇偉強、劉庭如、黃斐、陳奉瑤，2013，「特徵價格法應用的差異分
析」，『土地問題研究季刊』，12(3)：55-68。
15. 周百隆、林佳君、馮偉銘，2013，「依貸款者觀點探討高屏地區還款選擇之影響因素－壽險公司之實證研究」，『管理與系統』，20(3)：511-547。
三、 學位論文
1. 張素燕，2009，「消費者信用貸款授信評量模式之研究」，中興大學應用經濟學研究所碩士論文：台中。
2. 聶湘明，2011，「不動產估價人員背景及參考點對估值決定之研究-以估價年資及地區熟悉度為干擾變數」，高雄應用科技大學企業管理研究所碩士論文：高雄。
3. 高毓穗，2007，「房地分離下建物折舊之研究」，政治大學地政研究所碩士論文：台北。
四、 國外文獻
1. Adelman, I., and Griliches, Z., 1961,“On an Index of Quality Change”, Journal of the American Statistical Association, 56(295):535-548.
2. Court, A. T., 1939, “Hedonic Price Indexes with Automotive Examples＂, The Dynamics of Automotive Demand, 99-117.
3. Diaz, III, J. and Hansz, A., 1997, “How valuers use the value opinions of others”, Journal of Property Valuation and Investment, 15(3):256-260
4. Diekmanna, K. A., Tenbrunsela, A. E., Shahb, P. P., Schrothc, H. A. and Bazerman, M. H., 1996. “The Descriptive and Prescriptive Use of Previous Purchase Price in Negotiations”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 66(2):179-191
5. Steenackers, A. and Goovaer., 1989, “A Credit Scoring Model for Personal Loans.” Insurance　Mathematics Economics, 8:31-34.
6. Lancaster, Kelvin, J., 1966,　“A New Approach to Consumer Theory＂,　Journal of Political Economy, 74(2):132-157
7. Kinnard, W. N. Jr, Lenk M. M., and Worzala, E. M., 1997, “Client Pressure in the Commercial Appraisal Industry: How Prevalent Is It?” Journal of Property Valuation and Investment. 15(3):233-244
8. Lee, J. Nai, and Ong, E. Seow, 2009, “Prepayment Risk of Public Housing Mortgages”, Journal of Real Estate Literature Journal of Real Estate Portfolio Management, 9(3):251-264
9. Rosen, S., 1974, “Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition,” The Journal of Political Economy, 82(1): 34-55.
10. Sirmans, G. S., Macpherson, D. A. and Zietz, E. N., 2005, “The Composition of Hedonic Pricing Models”, Journal of Real Estate Literature, 13(1):1-44
11. Smith, L. D., Sanchez, S. M. and Lawrence, E. C., 1996, “A Comprehensive Model for Managing Credit Risk on Home Mortgage Porfolios,”, Decision Sciences. 27(2):291-317.
12. Tversky, A. and Kahneman, D., 1974,“Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Science, New Series,185(4157):1124-1131.
五、 相關網站
1. 內政部地政司地政法規全球資訊網
http://www.land.moi.gov.tw/law/chhtml/index.asp
2. 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
http://www.ba.org.tw/
3. 全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/Index.aspx
4. 中央銀行理監事聯席會議決議
http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=44416&ctNode=357&mp=1
5. 中央銀行全球資訊網消費者貸款及建築貸款餘額
http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=1078&CtNode=526&mp=1
6. 金融監督管理委員會
http://www.fsc.gov.tw/ch/		zh_TW