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題名 商業銀行資產管理理論與臺灣之實證研究 作者 謝玉玲 貢獻者 陸民仁
謝玉玲日期 1984 上傳時間 9-Nov-2016 17:06:15 (UTC+8) 摘要 銀行於經濟社會中扮演相當重要的角色，其經營的成敗關係了整個經濟的興衰，且完整的銀行行為理論是瞭解金融部門與貨幣供給機能運行的必要條件，是以對於銀行的經營管理行為有值得研究的必要。有關銀行資產管理理論的文獻雖然很多，但將廠商理論應用於銀行經營管理上的銀行廠商理論，卻是七十年代以後新的研究方向，本文則著重於銀行廠商理論的探討，並在完全競爭的假設下，以台灣地區商業銀行體系民國五十六至七十一年季資料，來驗證銀行廠商理論的可行性與正確性。將商業銀行的資產分成放款、證券投資與準備金三種，且銀行的負債並非外生固定，進而求得最適的資產結構並探討影響放款、證券投資與準備金決策行為的因素。由於台灣地區的商業銀行多屬公營，受到許多法令制度之限制及行政之干預，在此情況下，銀行則無法完全依市場機能進行資產的選擇，因此，銀行廠商理論的採行，無法獲得理想的結果。最後本論文有下列缺失，如能加以改進必能獲得更圓滿的結論：(1)我們忽略了存款準備率的限制，(2)如能獲得銀行業務上實質資源成本的資料與尋得代表銀行風險的適當指標，加入實證方程式中，必能使理論與實證更密切的結合，獲得更有意義的結論。
謝詞摘要目錄第一章 緒論1 第二章 商業銀行資產管理理論5 第一節 商業銀行的決策流程與原則5 第二節 傳統銀行資產管理理論11 第三節 現代銀行資產管理理論17 第三章 台灣地區商業銀行之實證研究39 第一節 理論模型的建立39 第二節 實證結果分析51 第四章 結論與建議71 數學附錄A 75 數學附錄B 77 參考書籍與書目87圖表目錄表一 商業銀行的決策流程7表二 放款、證券投資和準備金迴歸估計式之實證結果69表三 台灣商業銀行資產管理理論之實證資料85參考文獻 一、中文部分(1)何瑞坤：銀行資產與負債管理理論--兼述最近之研究發展趨勢，台北市銀行經濟研究室經濟研究叢書第十種，民國六十五年四月。(2)何清益：台灣商業銀行資產管理之分析，台灣貨幣與金融論文集，民國六十年八月，125-153頁。(3)林美華：銀行負債管理之研究，政大財研所碩士論文，民國六十八年六月。(4)范尚文：本國一般銀行存放款期限結構的分析，台大經研所碩士論文，民國六十九年七月。(5)林祖嘉：完全競爭銀行廠商行為與貨幣供給，政大經研所碩士論文，民國七十年六月。(6)鄧福壽；商業銀行與貨幣政策：一般均衡分析，台大經研所碩士論文，民國七十一年六月。(7)蔡有財：商業銀行流動性管理之研究，台北市銀行經濟研究室印，民國七十年六月。 (8)許嘉棟：我國金融體制之檢討，當前經濟問題研討會論文集，民國七十二年。(9)許嘉棟：台灣之金融體系雙元性與工業發展，台灣工業發展會議。(10)林鐘雄：貨幣銀行學，三民書局出版，民國六十四年十月。 (11)何伊仁：貨幣銀行學，中國經濟月刊社出版，民國七十年九月。(12)劉壽祥：利率與儲蓄性存款之關係，中華經濟研究院，民國七十一年九月。 (13)梁明義、陳坤銘、林壽祥：台灣貨幣需求之再分析，中華經濟研究院，民國七十一年九月。(14)郭國灼：銀行資產管理，台灣經濟金融月刊，第十五卷第六期，民國六十八年六月。(15)黃添昌：論銀行資產與負債之管理--兼論銀行適足資本額的問題，台北市銀行月刊，第五卷第二期，民國六十七年二月。(16)楊明光：論銀行資金運用型態之若干理論基礎，企銀季刊，第二卷第四期，民國六十八年四月。(17)嚴建三：銀行投資組合管理的新方法，台灣經濟金融月刊，第十二卷第四期，民國六十五年四月。(18)陳木在：光復以來台灣的金融發展與策略，三民書局，民國六十七年六月初版。(19)李庸三：經濟計量方法，三民書局，民國六十八年八月(20)林華德：計量經濟學導論，三民書局，民國六十七年九月。二、西文部分(21) Adar, E., & Agmon T., & Orgler ,Y. E., “Output Mix and Jointness in Production In The Banking Firm”, JMCB, 1975.(22) Aigner, D. T., & C. M. Sprenkle., “A Simple Modle of Information and Lending Behavior”, JF. March, 1968.(23) Aigner , D, T., & Bryan. W. R., “A Modle of Short-Run Bank Behavior”, QJE, 1971.(24) Baltensperger, E. ,“Economic of Scale, Firm Size and Concentration in Banking”, JMCB, Aug, 1972, pp.467-488.(25) Baltensperger, E., “ Cost of Banking Activities-Interactions Between Risk and Operating Cost” , Aug , 1972 , pp 595-611. (26) Baltensperger, E. ,“ Alternative Approach to the Theory of the Banking Firm” , JMF, Jan 1980 pp .1-37.(27) Francis, C., “Portfolio Analysis of Asset and Liability Management in Small-, Medium-, And Large-Sized Banks”, JME, April, 1978. pp. 459-480.(28) Goldschmidt, A., “On the Definition and Measurement of Bank Output” , Journal of Banking and Finance, May, 1981, pp 575-585.(29) Hart, O. D., & Jaffee, D. M., “On the Application of Portfolio Theory to Depository Financial Intermediaries”, Review of Economic Studies 41, Jan, 1974 pp.129-147.(30) Johnston. J., Econometric Methods. New York :McGraw-Mill, 1963.(31)Klein, M. A., “ Imperfect Asset Elasticity and Portfolio Theory”, AER. pp. 491-494.(32) Klein, M. A., “ A Theory of the Banking Firm”, JMCB, May 1971. pp. 205-218.(33) Mackara, K, J., “ What do banks produce?” Federal Reserve Bank of Atlanta Monthly Review 60, No. 1. May. 1975.(34) Melnik, A., “ Short Run Determinants of Commercial Bank Investment Portfolio: An Empirical Analysis ” J. F. Tune 1970. (35) Miller , S. M. , “ A Theory of the Banking Firm: Comment”, JME, Jan. 1975. pp. 123-128.(36) Niehans, J., The Theory of Money, Baltimore, 1978, chapter 9.(37) Niehans, J., & Hewson, J ., “The Curodollar Market and Monetary Theory”, JMCB Feb. 1976. pp.1-28.(38) Orr, D. & Mellon, W. G., “Stochastic Reserve Loans and Expansion of Bank Credit”, AER, Sept. 1961.(39) Pesek, B., “Banks Supply Functions and the Equilibrium Ouantity of Money” , Canadian Journal of Economics, Aug 1970.(40) Pringle, J. ,“A Theory of the Banking Firm: A Comment”, JMCB, Nov. 1973. pp. 990-996.(41) Saving, T., “A Theory of Money Supply with Competitive Banking” JME, July, 1977.(42) Sealey, C. W., & Lindley, J. T., “Inputs, Outputs and A Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions”, JF. Sept.1977.(43)Selhausen, M. E., “Commercial Bank Balance Sheet Optimization: A decision model approach, ” Journal of Banking and Finance, Jan, 1977. pp. 119-142. (44)Towey ,R. E., “Money Creation and The Theory of the Banking Firm”, JF. 1974. pp. 57-71. 關聯 國立政治大學
經濟研究所
碩士
72資料類型 thesis dc.contributor.advisor 陸民仁 dc.contributor.author (Authors) 謝玉玲 dc.creator (作者) 謝玉玲 zh_TW dc.date (日期) 1984 dc.date.accessioned 9-Nov-2016 17:06:15 (UTC+8) - dc.date.available 9-Nov-2016 17:06:15 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 9-Nov-2016 17:06:15 (UTC+8) - dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/103630 - dc.description.abstract (摘要) 銀行於經濟社會中扮演相當重要的角色，其經營的成敗關係了整個經濟的興衰，且完整的銀行行為理論是瞭解金融部門與貨幣供給機能運行的必要條件，是以對於銀行的經營管理行為有值得研究的必要。有關銀行資產管理理論的文獻雖然很多，但將廠商理論應用於銀行經營管理上的銀行廠商理論，卻是七十年代以後新的研究方向，本文則著重於銀行廠商理論的探討，並在完全競爭的假設下，以台灣地區商業銀行體系民國五十六至七十一年季資料，來驗證銀行廠商理論的可行性與正確性。將商業銀行的資產分成放款、證券投資與準備金三種，且銀行的負債並非外生固定，進而求得最適的資產結構並探討影響放款、證券投資與準備金決策行為的因素。由於台灣地區的商業銀行多屬公營，受到許多法令制度之限制及行政之干預，在此情況下，銀行則無法完全依市場機能進行資產的選擇，因此，銀行廠商理論的採行，無法獲得理想的結果。最後本論文有下列缺失，如能加以改進必能獲得更圓滿的結論：(1)我們忽略了存款準備率的限制，(2)如能獲得銀行業務上實質資源成本的資料與尋得代表銀行風險的適當指標，加入實證方程式中，必能使理論與實證更密切的結合，獲得更有意義的結論。 dc.description.abstract (摘要) 謝詞摘要目錄第一章 緒論1 第二章 商業銀行資產管理理論5 第一節 商業銀行的決策流程與原則5 第二節 傳統銀行資產管理理論11 第三節 現代銀行資產管理理論17 第三章 台灣地區商業銀行之實證研究39 第一節 理論模型的建立39 第二節 實證結果分析51 第四章 結論與建議71 數學附錄A 75 數學附錄B 77 參考書籍與書目87圖表目錄表一 商業銀行的決策流程7表二 放款、證券投資和準備金迴歸估計式之實證結果69表三 台灣商業銀行資產管理理論之實證資料85 dc.format.extent 115 bytes - dc.format.mimetype text/html - dc.relation (關聯) 國立政治大學 dc.relation (關聯) 經濟研究所 dc.relation (關聯) 碩士 dc.relation (關聯) 72 dc.title (題名) 商業銀行資產管理理論與臺灣之實證研究 zh_TW dc.type (資料類型) thesis dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文部分(1)何瑞坤：銀行資產與負債管理理論--兼述最近之研究發展趨勢，台北市銀行經濟研究室經濟研究叢書第十種，民國六十五年四月。(2)何清益：台灣商業銀行資產管理之分析，台灣貨幣與金融論文集，民國六十年八月，125-153頁。(3)林美華：銀行負債管理之研究，政大財研所碩士論文，民國六十八年六月。(4)范尚文：本國一般銀行存放款期限結構的分析，台大經研所碩士論文，民國六十九年七月。(5)林祖嘉：完全競爭銀行廠商行為與貨幣供給，政大經研所碩士論文，民國七十年六月。(6)鄧福壽；商業銀行與貨幣政策：一般均衡分析，台大經研所碩士論文，民國七十一年六月。(7)蔡有財：商業銀行流動性管理之研究，台北市銀行經濟研究室印，民國七十年六月。 (8)許嘉棟：我國金融體制之檢討，當前經濟問題研討會論文集，民國七十二年。(9)許嘉棟：台灣之金融體系雙元性與工業發展，台灣工業發展會議。(10)林鐘雄：貨幣銀行學，三民書局出版，民國六十四年十月。 (11)何伊仁：貨幣銀行學，中國經濟月刊社出版，民國七十年九月。(12)劉壽祥：利率與儲蓄性存款之關係，中華經濟研究院，民國七十一年九月。 (13)梁明義、陳坤銘、林壽祥：台灣貨幣需求之再分析，中華經濟研究院，民國七十一年九月。(14)郭國灼：銀行資產管理，台灣經濟金融月刊，第十五卷第六期，民國六十八年六月。(15)黃添昌：論銀行資產與負債之管理--兼論銀行適足資本額的問題，台北市銀行月刊，第五卷第二期，民國六十七年二月。(16)楊明光：論銀行資金運用型態之若干理論基礎，企銀季刊，第二卷第四期，民國六十八年四月。(17)嚴建三：銀行投資組合管理的新方法，台灣經濟金融月刊，第十二卷第四期，民國六十五年四月。(18)陳木在：光復以來台灣的金融發展與策略，三民書局，民國六十七年六月初版。(19)李庸三：經濟計量方法，三民書局，民國六十八年八月(20)林華德：計量經濟學導論，三民書局，民國六十七年九月。二、西文部分(21) Adar, E., & Agmon T., & Orgler ,Y. E., “Output Mix and Jointness in Production In The Banking Firm”, JMCB, 1975.(22) Aigner, D. T., & C. M. Sprenkle., “A Simple Modle of Information and Lending Behavior”, JF. March, 1968.(23) Aigner , D, T., & Bryan. W. R., “A Modle of Short-Run Bank Behavior”, QJE, 1971.(24) Baltensperger, E. ,“Economic of Scale, Firm Size and Concentration in Banking”, JMCB, Aug, 1972, pp.467-488.(25) Baltensperger, E., “ Cost of Banking Activities-Interactions Between Risk and Operating Cost” , Aug , 1972 , pp 595-611. (26) Baltensperger, E. ,“ Alternative Approach to the Theory of the Banking Firm” , JMF, Jan 1980 pp .1-37.(27) Francis, C., “Portfolio Analysis of Asset and Liability Management in Small-, Medium-, And Large-Sized Banks”, JME, April, 1978. pp. 459-480.(28) Goldschmidt, A., “On the Definition and Measurement of Bank Output” , Journal of Banking and Finance, May, 1981, pp 575-585.(29) Hart, O. D., & Jaffee, D. M., “On the Application of Portfolio Theory to Depository Financial Intermediaries”, Review of Economic Studies 41, Jan, 1974 pp.129-147.(30) Johnston. J., Econometric Methods. New York :McGraw-Mill, 1963.(31)Klein, M. A., “ Imperfect Asset Elasticity and Portfolio Theory”, AER. pp. 491-494.(32) Klein, M. A., “ A Theory of the Banking Firm”, JMCB, May 1971. pp. 205-218.(33) Mackara, K, J., “ What do banks produce?” Federal Reserve Bank of Atlanta Monthly Review 60, No. 1. May. 1975.(34) Melnik, A., “ Short Run Determinants of Commercial Bank Investment Portfolio: An Empirical Analysis ” J. F. Tune 1970. (35) Miller , S. M. , “ A Theory of the Banking Firm: Comment”, JME, Jan. 1975. pp. 123-128.(36) Niehans, J., The Theory of Money, Baltimore, 1978, chapter 9.(37) Niehans, J., & Hewson, J ., “The Curodollar Market and Monetary Theory”, JMCB Feb. 1976. pp.1-28.(38) Orr, D. & Mellon, W. G., “Stochastic Reserve Loans and Expansion of Bank Credit”, AER, Sept. 1961.(39) Pesek, B., “Banks Supply Functions and the Equilibrium Ouantity of Money” , Canadian Journal of Economics, Aug 1970.(40) Pringle, J. ,“A Theory of the Banking Firm: A Comment”, JMCB, Nov. 1973. pp. 990-996.(41) Saving, T., “A Theory of Money Supply with Competitive Banking” JME, July, 1977.(42) Sealey, C. W., & Lindley, J. T., “Inputs, Outputs and A Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions”, JF. Sept.1977.(43)Selhausen, M. E., “Commercial Bank Balance Sheet Optimization: A decision model approach, ” Journal of Banking and Finance, Jan, 1977. pp. 119-142. (44)Towey ,R. E., “Money Creation and The Theory of the Banking Firm”, JF. 1974. pp. 57-71.
