1. NCCU Academic Hub
  2. 學術產出
  3. 社會科學學院
  4. 學位論文
  5. Item

學術產出-學位論文

文章檢視/開啟

書目匯出

Google ScholarTM

政大圖書館

引文資訊

TAIR相關學術產出

題名 壓力測試-利率下降對保單責任準備金之影響
An investigation on stress testing - the effect of law interest rates on liability reserves
作者 梁皓緯
Liang, Hao-Wei
貢獻者 洪福聲<br>黃泓智
Hung, Fu-Sheng<br>Huang, Hong-Chih
梁皓緯
Liang, Hao-Wei
關鍵詞 壓力測試
保單責任準備金
終身壽險
Stress test
Policy reserve
Life insurance
日期 2017
上傳時間 1-五月-2017 11:26:25 (UTC+8)
摘要 本研究之目的在以利用不同之準備金利率來計算保險責任準備金，探討利率對於保單責任準備金之影響。以20年限期繳付、被保險人為30歲男性的終身壽險為例，當責任準備金利率下降時，保單責任準備金將在整個契約有效期間皆增加，而增加的幅度將隨著契約年度的增加而增加，至約19-20年增加幅度最大，而後隨著時間的經過增加的幅度再慢慢減少。我們觀察在不同被保險人性別下，改變繳費期間之敏感度分析，發現在利率不變之下繳費期間越長，則責任準備金最高差額之年齡也較高。
參考文獻 Cairns, A. J. G., Blake, D., Dowd, K., 2006. A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: theory and calibration. Journal of Risk and Insurance 73, 687–718.
European Insurance and Occupational Pensions Authority. (2016). Insurance stress test report.
International Actuarial Association. (2013). Stress Testing and Scenario Analysis.
International Association Of Insurance Supervisors. (2011). Insurance core princioles, standards, guidance and assessment methodology.
International Monetary Fund. (2014). Financial sector assessment program, stress testing- technical note, IMF country report No. 14/69.
International Monetary Fund. (2015). Financial sector assessment program, stress testing- technical note, IMF country report No. 15/173.
Monetary Authority of Singapore. (2010). MAS 312 stress testing on financial condition of direct life insurer.
Office of the Commissioner of Insurance. (2011). Actuarial Guidance Note 7 Dynamic Solvency Testing.
中國保險監督管理委員會(2015)。保險公司償付能力監管規則(第1號-第17號)。
李綾(2016)。隨機模型建構在保險業現金流量測試之應用。國立中央大學，財務金融系。
保險事業發展中心(2016)。105年度產(壽)險業壓力測試參考手冊。
廖俊男，(2005)。金融體系壓力測試之認識與應用。中央銀行季刊，第27卷第3期，第45-78頁。
鍾經樊，(2009)。壓力測試的架構。中央銀行季刊，第31卷第2期，第7-34頁。
描述 碩士
國立政治大學
經濟學系
103258023
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103258023
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 洪福聲<br>黃泓智zh_TW
dc.contributor.advisor Hung, Fu-Sheng<br>Huang, Hong-Chihen_US
dc.contributor.author (作者) 梁皓緯zh_TW
dc.contributor.author (作者) Liang, Hao-Weien_US
dc.creator (作者) 梁皓緯zh_TW
dc.creator (作者) Liang, Hao-Weien_US
dc.date (日期) 2017en_US
dc.date.accessioned 1-五月-2017 11:26:25 (UTC+8)-
dc.date.available 1-五月-2017 11:26:25 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 1-五月-2017 11:26:25 (UTC+8)-
dc.identifier (其他 識別碼) G0103258023en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/109266-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經濟學系zh_TW
dc.description (描述) 103258023zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 本研究之目的在以利用不同之準備金利率來計算保險責任準備金，探討利率對於保單責任準備金之影響。以20年限期繳付、被保險人為30歲男性的終身壽險為例，當責任準備金利率下降時，保單責任準備金將在整個契約有效期間皆增加，而增加的幅度將隨著契約年度的增加而增加，至約19-20年增加幅度最大，而後隨著時間的經過增加的幅度再慢慢減少。我們觀察在不同被保險人性別下，改變繳費期間之敏感度分析，發現在利率不變之下繳費期間越長，則責任準備金最高差額之年齡也較高。zh_TW
dc.description.tableofcontents 摘要 I
ABSTRACT II
表次 IV
圖次 V
第一章、緒論 6
第二章、文獻探討 10
第一節、壓力測試與情境分析 10
第二節、各國利率壓力測試情境簡介 11
第三章、模型假設 18
第一節、保單商品假設 18
第二節、保費計算 20
第三節、保單責任準備金之計算方式 21
第四章、數值分析 23
第ㄧ節、基本情境 23
第二節、敏感度分析 26
第五章、結論與建議 29
參考文獻 30
附錄一、保單責任準備金 31
附表二、不同利率之保險準備金走勢圖與差額 47		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103258023en_US
dc.subject (關鍵詞) 壓力測試zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 保單責任準備金zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 終身壽險zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Stress testen_US
dc.subject (關鍵詞) Policy reserveen_US
dc.subject (關鍵詞) Life insuranceen_US
dc.title (題名) 壓力測試-利率下降對保單責任準備金之影響zh_TW
dc.title (題名) An investigation on stress testing - the effect of law interest rates on liability reservesen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) Cairns, A. J. G., Blake, D., Dowd, K., 2006. A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: theory and calibration. Journal of Risk and Insurance 73, 687–718.
European Insurance and Occupational Pensions Authority. (2016). Insurance stress test report.
International Actuarial Association. (2013). Stress Testing and Scenario Analysis.
International Association Of Insurance Supervisors. (2011). Insurance core princioles, standards, guidance and assessment methodology.
International Monetary Fund. (2014). Financial sector assessment program, stress testing- technical note, IMF country report No. 14/69.
International Monetary Fund. (2015). Financial sector assessment program, stress testing- technical note, IMF country report No. 15/173.
Monetary Authority of Singapore. (2010). MAS 312 stress testing on financial condition of direct life insurer.
Office of the Commissioner of Insurance. (2011). Actuarial Guidance Note 7 Dynamic Solvency Testing.
中國保險監督管理委員會(2015)。保險公司償付能力監管規則(第1號-第17號)。
李綾(2016)。隨機模型建構在保險業現金流量測試之應用。國立中央大學，財務金融系。
保險事業發展中心(2016)。105年度產(壽)險業壓力測試參考手冊。
廖俊男，(2005)。金融體系壓力測試之認識與應用。中央銀行季刊，第27卷第3期，第45-78頁。
鍾經樊，(2009)。壓力測試的架構。中央銀行季刊，第31卷第2期，第7-34頁。		zh_TW