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題名 以全民健康保險資料庫探討長壽風險對防癌險之影響
Using national health insurance database to explore the longevity risk of cancer insurance products作者 曹睿軒
Tsao, Jui Hsuan貢獻者 余清祥
曹睿軒
Tsao, Jui Hsuan關鍵詞 長壽風險
自然避險
癌症保險
大數據
全民健保資料庫
Longevity risk
Natural hedge
Cancer insurance
Big data
National health insurance database日期 2017 上傳時間 31-七月-2017 11:00:13 (UTC+8) 摘要 隨著醫療水準和經濟、環境等因素的進步，各國人民的平均壽命延續20世紀趨勢而繼續延長，退休生活的規劃變成個人、國家必須考慮的議題，與延壽議題相關的長壽風險（Longevity Risk）越來越受重視。長壽風險意指存活時間超乎預期，對個人、產業、國家都帶來不可忽視的影響，以近年引發社會各界熱議的年金改革，就是與長壽風險有關的範例之一。對商業保險或社會保險而言，長壽風險過去大多聚焦於年金或壽險商品，探討低估死亡率及平均餘命的影響，較少著墨於老年人在健康醫療、生活照顧的需求。有鑑於此，本文以老年人口的健康醫療為研究目標，探討長壽風險對這類型保險商品的影響，並考量以自然避險作為因應對策。其中，本文選擇臺灣壽險業暢銷的癌症保險為探討對象，根據全民健康保險資料庫的就醫紀錄，計算國人歷年的癌症發生率及死亡率，並討論是否能透過自然避險因應癌症保險之長壽風險。研究發現，癌症發生率及死亡率分別滿足逐年上升及下降的趨勢，若能適當調整罹癌後（亦即生存）及死亡兩種給付，可透過自然避險的機制降低癌症商品的長壽風險。另外，因為臺灣現行的商業癌症保險多半同時擁有生存及死亡給付，吻合自然避險的特性，經過適當設計可消除長壽風險帶來的衝擊，尤其針對長年期防癌險，長壽風險引發的震盪幾乎可完全透過自然避險規避。本文研究結果可作為保險公司擬定癌症保險的參考，將自然避險的機制引進保單設計，以降低損失率、確保收支均衡，因應壽命延長帶來的挑戰。
With the advance in medical technology and overall environment, the human life span continues the prolonging trend similar to that of the 20th century. Retirement planning becomes essential to both the individuals and nations and people are paying more attention to the issue of longevity risk. Longevity risk means that the actual life expectancy is longer than expected and thus increases the burden of economic burden after retirement. Pension reform is the most famous example of longevity risk and in recent years it triggers quite a lot of debates in both commercial insurance and social insurance. We think that the longevity risk is not restricted to the pension and annuity products, and it would also occur in the health insurance products, particularly for the products with longer durations. Unfortunately, only a few past studies mentioned the issue of longevity risk for the health insurance products. Thus, this study aims to explore the longevity risk of health insurance products and adapt the idea of natural hedge to deal with the prolonging life. Specifically, we focus on applying the natural hedge to cancer insurance, a popular product in Taiwan insurance market. We use computer simulation and empirical data to evaluate whether the natural hedge can reduce the impact of longevity risk in cancer insurance products. The cancer incidence rates and mortality rates are based on the National Health Insurance (NHI) database. Our results show that, through the proper design, the natural hedge can reduce the impact of longevity risk for the cancer insurance products with longer durations. The insurance companies can apply the natural hedge to cancer products, in order to deal with the challenge of longevity risk.參考文獻 一、中文部分1.王信忠、余清祥、金碩（2012）。小區域死亡率推估之研究。人口學刊， 45，121-154。2.王信忠、余清祥、陳怡萱（2016）。高齡死亡率模型的探討。人口學刊， 52， 1-42。3.王培東（2006）。死亡事件發生的測量。台灣醫界，第49卷，第6期。4.王培東（2006）。疾病發生的測量：發生率（Incidence）和盛行率（Prevalence）。台灣醫界，第49卷，第4期。5.余清祥（1997）。修勻：統計在保險的應用。臺北：雙葉書廊。6.林智軒（2014）。小區域死亡率模型的探討。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。7.金碩（2011）。修勻與小區域人口之研究。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。8.財團法人保險事業發展中心（2013）。中華民國101年度人壽保險業務統計年報。9.國家發展委員會（2016）。中華民國人口推估（105至150年）。國發會研究報告。10.陳政勳、余清祥（2010）。小區域人口推估研究：臺北市、雲嘉兩縣、澎湖縣的實證分析。人口學刊， 41，153-182。11.陳昱霈（2016）。以全民健康保險資料庫探討癌症的發生與死亡。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。12.黃泓智、劉明昌、余清祥（2004）。台灣地區重大傷病醫療費用推估。人口學刊， 29， 35-70。13.衛生福利部國民健康署（2016）。中華民國102年癌症登記報告。14.鄭志新（2015）。以全民健保資料庫探討長期照顧需求。國立政治大學風險管理與保險學系研究所碩士論文。15.賴曜賢（2017）。由歷史發展觀點探討我國產物保險業經營長期健康險前景。核保學會，第24期，269-298。16.蘇維屏（2014）。全民健保資料庫分析：以全民健保資料庫探討國人慢性疾病的現況。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。二、英文部分1.Blake, D., and Burrows, W. (2001). “Survivor bonds: Helping to hedge mortality risk“. Journal of Risk and Insurance, 339-348.2.Cox, S.H., and Lin, Y. (2007). “Natural hedging of life and annuity mortality risks“. North American Actuarial Journal, 11(3), 1-15.3.Dowd, K. (2003). “Survivor bonds: a comment on Blake and Burrows“. Journal of Risk and Insurance, 70(2), 339-348.4.Dowd, K., Blake, D., Cairns, A. J., and Dawson, P. (2006). Survivor swaps. Journal of Risk and Insurance, 73(1), 1-17.5.Lee, R.D., and Carter, L.R. (1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality. Journal of the American Statistical Association 87, 659-671.6.Lee, W.C. (2003). “A partial SMR approach to smoothing age-specific rates“. Annals of epidemiology, 13(2), 89-99.7.Lin, Y., and Cox, S.H. (2005). “Securitization of mortality risks in life annuities“. Journal of risk and Insurance, 72(2), 227-252.8.Wang, J. L., Huang, H. C., Yang, S. S., and Tsai, J. T. (2010). “An optimal product mix for hedging longevity risk in life insurance companies: The immunization theory approach“. Journal of Risk and Insurance, 77(2), 473-497.9.Yue, C.J., Wang, H.C., Leong, Y. and Su, W.P. (2017). “Using Taiwan National Health Insurance Database to model cancer incidence and mortality rates”. To appear in Insurance: Mathematics and Economics. 描述 碩士
國立政治大學
風險管理與保險學系
104358002資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0104358002 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 余清祥 zh_TW dc.contributor.author (作者) 曹睿軒 zh_TW dc.contributor.author (作者) Tsao, Jui Hsuan en_US dc.creator (作者) 曹睿軒 zh_TW dc.creator (作者) Tsao, Jui Hsuan en_US dc.date (日期) 2017 en_US dc.date.accessioned 31-七月-2017 11:00:13 (UTC+8) - dc.date.available 31-七月-2017 11:00:13 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 31-七月-2017 11:00:13 (UTC+8) - dc.identifier (其他 識別碼) G0104358002 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/111460 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 風險管理與保險學系 zh_TW dc.description (描述) 104358002 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 隨著醫療水準和經濟、環境等因素的進步，各國人民的平均壽命延續20世紀趨勢而繼續延長，退休生活的規劃變成個人、國家必須考慮的議題，與延壽議題相關的長壽風險（Longevity Risk）越來越受重視。長壽風險意指存活時間超乎預期，對個人、產業、國家都帶來不可忽視的影響，以近年引發社會各界熱議的年金改革，就是與長壽風險有關的範例之一。對商業保險或社會保險而言，長壽風險過去大多聚焦於年金或壽險商品，探討低估死亡率及平均餘命的影響，較少著墨於老年人在健康醫療、生活照顧的需求。有鑑於此，本文以老年人口的健康醫療為研究目標，探討長壽風險對這類型保險商品的影響，並考量以自然避險作為因應對策。其中，本文選擇臺灣壽險業暢銷的癌症保險為探討對象，根據全民健康保險資料庫的就醫紀錄，計算國人歷年的癌症發生率及死亡率，並討論是否能透過自然避險因應癌症保險之長壽風險。研究發現，癌症發生率及死亡率分別滿足逐年上升及下降的趨勢，若能適當調整罹癌後（亦即生存）及死亡兩種給付，可透過自然避險的機制降低癌症商品的長壽風險。另外，因為臺灣現行的商業癌症保險多半同時擁有生存及死亡給付，吻合自然避險的特性，經過適當設計可消除長壽風險帶來的衝擊，尤其針對長年期防癌險，長壽風險引發的震盪幾乎可完全透過自然避險規避。本文研究結果可作為保險公司擬定癌症保險的參考，將自然避險的機制引進保單設計，以降低損失率、確保收支均衡，因應壽命延長帶來的挑戰。 zh_TW dc.description.abstract (摘要) With the advance in medical technology and overall environment, the human life span continues the prolonging trend similar to that of the 20th century. Retirement planning becomes essential to both the individuals and nations and people are paying more attention to the issue of longevity risk. Longevity risk means that the actual life expectancy is longer than expected and thus increases the burden of economic burden after retirement. Pension reform is the most famous example of longevity risk and in recent years it triggers quite a lot of debates in both commercial insurance and social insurance. We think that the longevity risk is not restricted to the pension and annuity products, and it would also occur in the health insurance products, particularly for the products with longer durations. Unfortunately, only a few past studies mentioned the issue of longevity risk for the health insurance products. Thus, this study aims to explore the longevity risk of health insurance products and adapt the idea of natural hedge to deal with the prolonging life. Specifically, we focus on applying the natural hedge to cancer insurance, a popular product in Taiwan insurance market. We use computer simulation and empirical data to evaluate whether the natural hedge can reduce the impact of longevity risk in cancer insurance products. The cancer incidence rates and mortality rates are based on the National Health Insurance (NHI) database. Our results show that, through the proper design, the natural hedge can reduce the impact of longevity risk for the cancer insurance products with longer durations. The insurance companies can apply the natural hedge to cancer products, in order to deal with the challenge of longevity risk. en_US dc.description.tableofcontents 第一章 緒論 1第一節 研究動機 1第二節 研究目的 3第二章 文獻探討與研究方法 4第一節 長壽風險與因應策略 4第二節 自然避險策略 6第三節 研究方法 8第三章 長壽風險之模擬分析 15第一節 模擬基礎假設 15第二節 觀察長壽風險現象 21第三節 自然避險效果 29第四章 以健保資料庫資料推估癌症發生率、死亡率 34第一節 健保資料庫介紹 34第二節 發生率之研究 37第三節 癌症死亡判定 41第四節 死亡率修勻 44第五章 實證分析 52第一節 長壽風險之現象 52第二節 男性自然避險效果 54第三節 女性自然避險效果 58第六章 結論與建議 62第一節 結論 62第二節 研究限制與未來建議 64參考文獻 66附錄 69 zh_TW dc.format.extent 2010586 bytes - dc.format.mimetype application/pdf - dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0104358002 en_US dc.subject (關鍵詞) 長壽風險 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 自然避險 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 癌症保險 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 大數據 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 全民健保資料庫 zh_TW dc.subject (關鍵詞) Longevity risk en_US dc.subject (關鍵詞) Natural hedge en_US dc.subject (關鍵詞) Cancer insurance en_US dc.subject (關鍵詞) Big data en_US dc.subject (關鍵詞) National health insurance database en_US dc.title (題名) 以全民健康保險資料庫探討長壽風險對防癌險之影響 zh_TW dc.title (題名) Using national health insurance database to explore the longevity risk of cancer insurance products en_US dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文部分1.王信忠、余清祥、金碩（2012）。小區域死亡率推估之研究。人口學刊， 45，121-154。2.王信忠、余清祥、陳怡萱（2016）。高齡死亡率模型的探討。人口學刊， 52， 1-42。3.王培東（2006）。死亡事件發生的測量。台灣醫界，第49卷，第6期。4.王培東（2006）。疾病發生的測量：發生率（Incidence）和盛行率（Prevalence）。台灣醫界，第49卷，第4期。5.余清祥（1997）。修勻：統計在保險的應用。臺北：雙葉書廊。6.林智軒（2014）。小區域死亡率模型的探討。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。7.金碩（2011）。修勻與小區域人口之研究。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。8.財團法人保險事業發展中心（2013）。中華民國101年度人壽保險業務統計年報。9.國家發展委員會（2016）。中華民國人口推估（105至150年）。國發會研究報告。10.陳政勳、余清祥（2010）。小區域人口推估研究：臺北市、雲嘉兩縣、澎湖縣的實證分析。人口學刊， 41，153-182。11.陳昱霈（2016）。以全民健康保險資料庫探討癌症的發生與死亡。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。12.黃泓智、劉明昌、余清祥（2004）。台灣地區重大傷病醫療費用推估。人口學刊， 29， 35-70。13.衛生福利部國民健康署（2016）。中華民國102年癌症登記報告。14.鄭志新（2015）。以全民健保資料庫探討長期照顧需求。國立政治大學風險管理與保險學系研究所碩士論文。15.賴曜賢（2017）。由歷史發展觀點探討我國產物保險業經營長期健康險前景。核保學會，第24期，269-298。16.蘇維屏（2014）。全民健保資料庫分析：以全民健保資料庫探討國人慢性疾病的現況。國立政治大學統計學系研究所碩士論文。二、英文部分1.Blake, D., and Burrows, W. (2001). “Survivor bonds: Helping to hedge mortality risk“. Journal of Risk and Insurance, 339-348.2.Cox, S.H., and Lin, Y. (2007). “Natural hedging of life and annuity mortality risks“. North American Actuarial Journal, 11(3), 1-15.3.Dowd, K. (2003). “Survivor bonds: a comment on Blake and Burrows“. Journal of Risk and Insurance, 70(2), 339-348.4.Dowd, K., Blake, D., Cairns, A. J., and Dawson, P. (2006). Survivor swaps. Journal of Risk and Insurance, 73(1), 1-17.5.Lee, R.D., and Carter, L.R. (1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality. Journal of the American Statistical Association 87, 659-671.6.Lee, W.C. (2003). “A partial SMR approach to smoothing age-specific rates“. Annals of epidemiology, 13(2), 89-99.7.Lin, Y., and Cox, S.H. (2005). “Securitization of mortality risks in life annuities“. Journal of risk and Insurance, 72(2), 227-252.8.Wang, J. L., Huang, H. C., Yang, S. S., and Tsai, J. T. (2010). “An optimal product mix for hedging longevity risk in life insurance companies: The immunization theory approach“. Journal of Risk and Insurance, 77(2), 473-497.9.Yue, C.J., Wang, H.C., Leong, Y. and Su, W.P. (2017). “Using Taiwan National Health Insurance Database to model cancer incidence and mortality rates”. To appear in Insurance: Mathematics and Economics. zh_TW
