| dc.contributor | 統計研究所 | |
| dc.contributor.advisor | 周汝及 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 徐清郎 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 徐清郎 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1983 | |
| dc.date.accessioned | 26-十月-2017 17:17:23 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 26-十月-2017 17:17:23 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 26-十月-2017 17:17:23 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/114187 | - |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | |
| dc.description (描述) | 統計研究所 | |
| dc.description (描述) | 碩士 | |
| dc.description (描述) | 71 | |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文應用譜相方法探討混合（p , q）階自身廻歸移動平均模式，即ARMA（p , q）模式，參數的漸近有效推定。進而考慮附加外生變數後的擴大模式，其在純量型和向量型下的推定。第一章，緒論。第二章，純量型ARMA（p , q）模式之參數推定。說明在漸近有效的意味下，如何經由傅立葉轉換過的觀測資料來推定移動平均MA（q）模式，並據以推定純量型ARMA（p , q）模式。第三章，純量型ARMA（p , q）附加外生變數模式之參數推定。討論在第二章純量型模式中，額外加進一組外生變數後，模式的漸近有效推定。第四章，向量型ARMA（p , q）附加外生變數模式之參數推定。乃應用張量符號，將前一章之模式推定推廣到向量型。第五章，模式參數之Newton - Raphson等價推定。說明以Newton - Raphson計算法，如何獲致與前幾章相同的漸近有效推定量。第六章，應用與結論。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 第一章 緒論1 第一節 研究動機1 第二節 模式設立與推定方法4 第二章 純量型 ARMA（p , q）模式之參數推定6 第一節 漸近有效推定量6 第二節 純量型 MA（q）模式之參數推定9 第三節 純量型 ARMA（p , q）模式之參數推定17 第三章 純量型 ARMA（p , q）附加外生變數模式之參數推定38 第一節 漸近有效下的參數推定42 第二節 參數之漸近有效推定量及其極限分配50 第四章 向量型ARM A（p , q）附加外生變數模式之參數推定60 第一節 漸近有效下的參數推定61 第二節 參數之起始一致推定量72 第三節 參數之漸近有效推定量及其極限分配76 第五章 模式參數之Newton - Raphson 等價推定81 第一節 Hessian 矩陣與梯度之計算83 第二節 推定結果比較93 第六章 應用與結論96第一節 分配時差模式上的應用96第二節 結論104參考書目109 | zh_TW |
| dc.format.extent | 137 bytes | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007291 | |
| dc.title (題名) | 混合(P,Q)階自身廻歸移動平均模式中參數推定之探討 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | |
