| dc.coverage.temporal | 計畫年度：90 起迄日期：20010801～20020731 | en_US |
| dc.creator (作者) | 張元晨 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2001 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-四月-2007 16:41:54 (UTC+8) | en_US |
| dc.date.accessioned | 8-九月-2008 16:32:48 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-四月-2007 16:41:54 (UTC+8) | en_US |
| dc.date.available | 8-九月-2008 16:32:48 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-四月-2007 16:41:54 (UTC+8) | en_US |
| dc.identifier (其他 識別碼) | 902416H004044.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://tair.lib.ntu.edu.tw:8000/123456789/4150 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/4150 | - |
| dc.description (描述) | 核定金額：607100元 | en_US |
| dc.format | applicaiton/pdf | en_US |
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| dc.format.extent | 14831 bytes | - |
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| dc.format.mimetype | text/plain | - |
| dc.language | zh-TW | en_US |
| dc.language.iso | zh-TW | en_US |
| dc.publisher (出版社) | 臺北市：國立政治大學財務管理學系 | en_US |
| dc.rights (權利) | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 期貨市場;外溢效果;一般化自迴歸異質變異數;新加坡台股指數 | - |
| dc.subject (關鍵詞) | Futures market;Spillover effect;GARCH;SIMEX | - |
| dc.title (題名) | 新加坡台股指數期貨盤後交易訊息外溢效果之研究 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | The Information Content of After-Hours Trading --- Evidence from SIMEX MSCI Taiwan Stock Index Futures | - |
| dc.type (資料類型) | report | en |
