| dc.contributor.advisor | 鄭宇庭<br>薛慧敏<br>鄧家駒 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 劉建廷 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Liu,Chien Ting | en_US |
| dc.creator (作者) | 劉建廷 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Liu,Chien Ting | en_US |
| dc.date (日期) | 2007 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-09-14 | - |
| dc.date.available | 2009-09-14 | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2009-09-14 | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0095354016 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30925 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 95354016 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 96 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 新巴賽爾協定已於2006年正式實施，國內各金融業為有效控制信用風險，近年來多致力於內部信用評等之建立；本研究透過建置違約預測模型的方式，讓金融機構可採用更科學且快速的方法預測客戶之違約機率，兼顧了金融機構的獲利與安全性。 本研究之研究對象為全國公開資料庫於民國85年至94年的服務業，其中違約客戶佔1.6%，非違約客戶佔98.4%；藉由企業財務報表與基本構面結合經濟變數，經誤差抽樣建立羅吉斯模型；經評估確立以1：2誤差抽樣比例下的羅吉斯迴歸模型效果最佳。接下來便針對模型去評估模型的有效性；最後，更進一步依照該模型所預測之違約機率，建立信用評分等級，同時檢視各等級內客戶之特性。 研究結果發現，以K-S Test以及ROC曲線進行模型正確性評估，本研究之模型有一定水準可以區隔正常授信戶及違約授信戶的能力；等級同質性檢定，也得到了同一等級內違約要素為同質且組內變異小的結果；表示本模型具有一定的穩定性與預測效力。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 表次 V 圖次 VI 第壹章 緒論 1 第一節 研究背景 1 第二節 研究動機 3 第三節 研究目的 3 第四節 研究架構 4 第貳章 文獻探討 5 第一節 資料採礦 5 第二節 新巴賽爾資本協定 11 第三節 信用評等模型及驗證 16 第四節 相關研究文獻 23 第三章 研究方法 26 第一節 研究對象 27 第二節 研究流程 27 第三節 研究方法 29 第四章 實證分析 39 第一節 變數選取 39 第二節 建立羅吉斯迴歸模型 41 第三節 模型校準與信用評等 46 第四節 模型與信用評等之驗證 51 第五章 結論與建議 63 第一節 結論 63 第二節 建議 64 參考文獻 65 附錄 67 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095354016 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 資料採礦 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 羅吉斯迴歸 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用評等模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 新巴塞爾資本協定 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 應用資料採礦技術於信用評等模型之建置-以服務業為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文文獻 | zh_TW |
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