| dc.contributor.advisor | 劉惠美 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 蔡旻樺 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 蔡旻樺 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-09-14 | - |
| dc.date.available | 2009-09-14 | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2009-09-14 | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0923540051 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30939 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92354005 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 信用風險為金融業經營上最大的風險來源，也是金融業損失的最主要的原因，近日企業紛紛不約而同的強調風險控管的重要性，風險控管更被視為下一波的競爭力，信用風險更是佔銀行各項風險之首。 本文將著重信用風險損失機率分配之探討，然後針對兩種近似方法，同質性近似與拉普拉斯近似模式以及各種不同的投資組合，研究其與蒙地卡羅之配適情形，並嘗試利用比常態厚尾的t分配，目的是為了找出更加保守的估計方式。 分析結果顯示，每一種近似法都沒有絕對的好或壞，各有其相對帶來的效益，同質性近似法不需花費很長的時間，且其結果大致與蒙地卡羅模擬相符，相對來說，拉普拉斯近似法所需的時間較長，但是其對於估計很小之違約機率的準確性是非常有幫助的。整體而言，此二種估計法皆可提供風險管理者作為估計違約機率的參考。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章、 緒論 1 第一節、 研究背景與目的 1 第二節、 研究內容與架構 3 第二章、 文獻探討 4 第一節、 風險的意義 4 第二節、 信用風險之演進與現況 6 第三節、 國內外相關文獻探討 8 第三章、 研究方法 12 第一節、 基本假設 12 第二節、 衰退率的近似 14 第三節、 同質性近似模型 19 第四節、 拉普拉斯近似模型 22 第四章、 常態分配與混合分配之比較 24 第一節、 同質性近似法 24 1. 投資組合A1 24 2. 投資組合A2 27 3. 投資組合B 29 4. 投資組合C 32 5. 投資組合D1 34 6. 投資組合D2 36 第二節、 拉普拉斯近似法 39 1. 投資組合A1 40 2. 投資組合A2 41 3. 投資組合B 42 4. 投資組合C 43 5. 投資組合D1 44 6. 投資組合D2 45 第五章、 結論 47 附 錄 48 參考文獻 55 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923540051 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險損失分配 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 同質性近似法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 拉普拉斯近似法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 蒙地卡羅模擬 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 信用損失分配之尾端機率估計－同質法與拉普拉斯近似法之比較 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、 中文部份 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 3. 洪瑩珊，2004年，「信用風險之衡量方法：Copula函數的應用」，國立清華大學科技管理研究所碩士論文。 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 二、 英文部份 | zh_TW |
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