| dc.contributor.advisor | 劉惠美 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 紀宛汝 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 紀宛汝 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-09-14 | - |
| dc.date.available | 2009-09-14 | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2009-09-14 | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0923540161 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30948 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92354016 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究係在估計信用損失分配之尾端機率，即發生重大損失的機率；在模型中，信用損失受到系統性風險因子和非系統性風險因子的影響，Glasserman (2004)考慮系統性風險因子和非系統性風險因子皆服從常態分配，然此假設並不符合現實，可能會低估發生極端事件的機率，所以本研究假設系統性風險因子服從常態分配，而非系統性風險因子則是服從標準化的學生-t分配。根據Glasserman (2004)所提之同質法與鞍點法修正出在標準化的學生-t分配之假設的近似機率，以四種不同的投資組合，計算其損失分配之尾端機率，再利用蒙地卡羅法模擬出真實機率以做比較。以計算時間來看，鞍點法較同質法費時許多，以鞍點法之計算點數為倍數；若以準確性來看，鞍點法則表現優良，尤其在損失程度較大時，其尾端機率近似得更精準。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章、緒 論 1 第二章、研究方法 4 第一節、基本假設 4 第二節、尾端衰退率之近似 5 第三節、同質近似法 7 第四節、鞍點近似法 10 第三章、近似結果與模擬比較分析 12 第一節、同質近似法之近似結果 12 第二節、鞍點近似法之近似結果 18 第三節、同質法與鞍點近似法之近似結果比較 21 第四章、結論 29 參考文獻 31 附錄 32 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923540161 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 標準化的學生-t分配 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 同質近似法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 鞍點近似法 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 信用損失分配之尾端機率估計--同質法與鞍點近似法之比較 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. Lucas, A., P. Klaassen, P. Spreij, and S. Straetments (2001b).An analytic approach to credit risk of large corporate bond and loan portfolios. Journal of Banking & Finance 25,1635-1664 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2. Jensen, J.L. (1995).Saddlepoint Approximation, Oxford University Press, Oxford UK. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3. Jorion, P. (1996) Value at Risk. IRWIN publishing. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4. Markowitz, H.M.(1952) Portfolio selection. Journal of Finance 7:77-91 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5. Nocedal,J., and M.Wright.（1999）Numerical Optimization. New York: Springer-Verlag. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6. Glasserman, P., (2004). Tail Approximations for Portfolio Credit Risk. Journal of Derivatives (Winter),24-42 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7. Glasserman, P., and Li,J. (2003). Importance Sampling for a Mixed Poisson Model of Portfolio Credit Risk., working paper.Http://www-1.gsb.columbia.edu/faculty/pglasserman. | zh_TW |
