1. NCCU Academic Hub
  2. 學術產出
  3. 商學院
  4. 學位論文
  5. Item

學術產出-學位論文

文章檢視/開啟

書目匯出

Google ScholarTM

政大圖書館

引文資訊

TAIR相關學術產出

題名 最適資產配置：投資模型建構及基因演算法之應用
作者 吳青峰
Wu, Ching-feng,
貢獻者 黃泓智
吳青峰
Wu, Ching-feng,
關鍵詞 資產配置
日期 2002
上傳時間 14-九月-2009 09:39:07 (UTC+8)
摘要 本研究的目的是針對附保證給付之投資型保險商品以及退休金等具長期性質之負債以基因演算法來找出最適資產配置或最適提撥率，使企業之資產在投資期間末了與負債能夠相當。所以在本文的第一部分，先行介紹這些長期負債並將其分為固定利率型之負債、投資型商品之負債及退休金之負債3種。隨後在本文的第二部分便是資產負債模型的建構，我們引用英國人Wilkie的投資模型模擬產生投資標的之總名目報酬率並建立資產模型，我們將資產模型分為投資期間不挹注資金及投資期間內挹注，接著選取異數極小化避險策略來完成資產負債模型之建構。當資產負債模型建構完成，我們介紹我們求取極值所用的演算法，演化策略(ES)及向量差演化(DE)兩基因演算法，最後再根據此等演算法來為不同的負債型式找出其相對應的最適資產配置或最適提撥率。
參考文獻 一、中文部分：
1 李家泉：壽險經營，民國78年8月
2 保險事業發中心：「年金保險」，民國85年12月
3 保險事業發中心：「投資型保險商品業務員訓練教材修訂本」，民國
90年12月
4 黃彥富(2002)：「投資模型建構以因應退休基金之投資避險策略」，
國立政治大學統計研究所碩士論文，民國91年6月
5 蔡啟良、林素茟 合譯：個人壽險和年金契約的精算觀點，民國90年3月
6 鄭宇宏(2003)：「同調風險測量值在附保證給付投資型保險準僃金提存
之應用」，國立政治大學風險管理與保險研究所碩士
論文，民國92年6月
二、英文部分：
1. A.D Wilkie(1986)：”A Stochastic Investment Model for
Actuarial Use”
2. A.D Wilkie(2000)：”A Comparison of Stochastic Asset
Models ”
3. A.D Wilkie(1995)：”More on a stochastic asset model for
actuarial use”, British Actuarial Jouranl, 1,777-964.
4. Box, G.E., and Jenkins, G.W.(1976):Time Series Analysis :
Forecasting and Control, San Francisco:Holden Day
5. B.V. Babu and Rakesh Angira：”A Differential Evolution
Approach for Global Optimization of Minlp Problems”
6. Gerald W. Buetow, Jr., Ronald Sellers, Donald Trotter,
Elaine Hunt, and Willie A. Whipple, Jr.：The Benefits
of Rebalancing
7. Harry H. Panjer.,editor (1998).”Financial Economics”.
8. Jarmo Ilonen, Joni-Kristan Kamarainen and Jouni Lampinen
(2003)“Differential Evolution Training Algorithm for
Feed-Forward Neural Networks” Neural Processing
Letters,17：93-105
9. Lisa M. Plaxco and Robert D. Arnott：Rebalancing a Global
Policy Benchmark
10. Rainer Storn and Kenneth Price (1997)：”Differential
Evolution-A Simple and Efficient Heuristic for Global
Optimization over Continuous Spaces”
11. Roger Gamprle, Simpylle D. Muller, Petros Koumoutsakos：”A
Parameter Study for Differential Evolution”
12. Venables, W.N and Ripley, B.D.(2002)：Modern Applied
Statistics with S-Plus, Springer.
13. Whtten, S.P & Thomas ,R.G.(2000)：“A non-linear stochastic
asset model for actuarial use”,British Actuarial
Journal, forthcoming
描述 碩士
國立政治大學
風險管理與保險研究所
90358019
91
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090358019
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 黃泓智zh_TW
dc.contributor.author (作者) 吳青峰zh_TW
dc.contributor.author (作者) Wu, Ching-feng,en_US
dc.creator (作者) 吳青峰zh_TW
dc.creator (作者) Wu, Ching-feng,en_US
dc.date (日期) 2002en_US
dc.date.accessioned 14-九月-2009 09:39:07 (UTC+8)-
dc.date.available 14-九月-2009 09:39:07 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 14-九月-2009 09:39:07 (UTC+8)-
dc.identifier (其他 識別碼) G0090358019en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31257-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 風險管理與保險研究所zh_TW
dc.description (描述) 90358019zh_TW
dc.description (描述) 91zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 本研究的目的是針對附保證給付之投資型保險商品以及退休金等具長期性質之負債以基因演算法來找出最適資產配置或最適提撥率，使企業之資產在投資期間末了與負債能夠相當。所以在本文的第一部分，先行介紹這些長期負債並將其分為固定利率型之負債、投資型商品之負債及退休金之負債3種。隨後在本文的第二部分便是資產負債模型的建構，我們引用英國人Wilkie的投資模型模擬產生投資標的之總名目報酬率並建立資產模型，我們將資產模型分為投資期間不挹注資金及投資期間內挹注，接著選取異數極小化避險策略來完成資產負債模型之建構。當資產負債模型建構完成，我們介紹我們求取極值所用的演算法，演化策略(ES)及向量差演化(DE)兩基因演算法，最後再根據此等演算法來為不同的負債型式找出其相對應的最適資產配置或最適提撥率。zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論-----------------------------------------1
     第二章 文獻回顧-------------------------------------3
     第三章 長期性負債之介紹-----------------------------6
     第四章 資產負債模型建構----------------------------12
     第五章 DE、ES演算法--------------------------------21
     第六章 最適資產配置--------------------------------31
     第七章 結論與建議----------------------------------49
     參考文獻-------------------------------------------51
     附錄-----------------------------------------------53		zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090358019en_US
dc.subject (關鍵詞) 資產配置zh_TW
dc.title (題名) 最適資產配置：投資模型建構及基因演算法之應用zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文部分：zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 1 李家泉：壽險經營，民國78年8月zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 2 保險事業發中心：「年金保險」，民國85年12月zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 3 保險事業發中心：「投資型保險商品業務員訓練教材修訂本」，民國zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 90年12月zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 4 黃彥富(2002)：「投資模型建構以因應退休基金之投資避險策略」，zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 國立政治大學統計研究所碩士論文，民國91年6月zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 5 蔡啟良、林素茟 合譯：個人壽險和年金契約的精算觀點，民國90年3月zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 6 鄭宇宏(2003)：「同調風險測量值在附保證給付投資型保險準僃金提存zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 之應用」，國立政治大學風險管理與保險研究所碩士zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 論文，民國92年6月zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 二、英文部分：zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 1. A.D Wilkie(1986)：”A Stochastic Investment Model forzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Actuarial Use”zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 2. A.D Wilkie(2000)：”A Comparison of Stochastic Assetzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Models ”zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 3. A.D Wilkie(1995)：”More on a stochastic asset model forzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) actuarial use”, British Actuarial Jouranl, 1,777-964.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 4. Box, G.E., and Jenkins, G.W.(1976):Time Series Analysis :zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Forecasting and Control, San Francisco:Holden Dayzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 5. B.V. Babu and Rakesh Angira：”A Differential Evolutionzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Approach for Global Optimization of Minlp Problems”zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 6. Gerald W. Buetow, Jr., Ronald Sellers, Donald Trotter,zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Elaine Hunt, and Willie A. Whipple, Jr.：The Benefitszh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) of Rebalancingzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 7. Harry H. Panjer.,editor (1998).”Financial Economics”.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 8. Jarmo Ilonen, Joni-Kristan Kamarainen and Jouni Lampinenzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (2003)“Differential Evolution Training Algorithm forzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Feed-Forward Neural Networks” Neural Processingzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Letters,17：93-105zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 9. Lisa M. Plaxco and Robert D. Arnott：Rebalancing a Globalzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Policy Benchmarkzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 10. Rainer Storn and Kenneth Price (1997)：”Differentialzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Evolution-A Simple and Efficient Heuristic for Globalzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Optimization over Continuous Spaces”zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 11. Roger Gamprle, Simpylle D. Muller, Petros Koumoutsakos：”Azh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Parameter Study for Differential Evolution”zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 12. Venables, W.N and Ripley, B.D.(2002)：Modern Appliedzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Statistics with S-Plus, Springer.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 13. Whtten, S.P & Thomas ,R.G.(2000)：“A non-linear stochasticzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) asset model for actuarial use”,British Actuarialzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Journal, forthcomingzh_TW