| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 許漢洋 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 許漢洋 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2005 | en_US |
| dc.date.accessioned | 17-九月-2009 19:01:49 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 17-九月-2009 19:01:49 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 17-九月-2009 19:01:49 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0093352002 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33986 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93352002 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究使用「財團法人中小企業信用保證基金」提供的資料，來建構中小企業產業別逾期率預測模型。研究使用的資料期間為民國87年到93年，共分為38個產業整理歷年的產業逾期率與財務比率資料。為了探討總體經濟因素對中小企業產業逾期率的影響，也收集了這段期間共11項總體與金融變數。使用的研究方法採用Panel Data Regression，縱斷面為7個年度，橫斷面38個產業，建構同期模型與前期模型。所謂同期模型乃指應變數和自變數採相同年度，用以探討各個變數和產業逾期率的關聯性；前期模型則是自變數較應變數提早一年度，其功用在於收集本年度的模型變數代入模型中，可得出下一年度各產業的預測逾期率。模型的驗證除了各項變數須在一定水準下顯著，並利用回溯測試來檢驗模型過去表現，以及使用壓力測試方法來檢視在特殊情境下各產業逾期率的變動情形。研究中以信保基金的歷史回收率為基礎來估計其違約損失率，並將其保證金額視為違約曝險額，進而可計算出預期損失率和預期損失額，提供其於訂定保證費率與保證責任準備的參考。另外也探討信用集中度的問題，並提供信保基金在作產業別保證額度配適決策的參考。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 研究動機與目的 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 3第二章 文獻探討 5 第一節 歷史模型法 6 第二節 市場模型法 9 第三節 中小企業信用評等方法 10第三章 中小企業產業別信用風險模型建構 14 第一節 研究方法：Panel data Regression 14 第二節 Panel Data Regression 模型分類 15 第三節 研究變數與違約的定義 18第四章 中小企業產業別信用風險模型結果 26 第一節 同期違約預測模型 26 第二節 前期違約預測模型 32 第三節 其他變數和違約率的散佈圖 36 第四節 使用模型注意事項 37第五章 回溯測試與壓力測試 38 第一節 同期模型之回溯測試 38 第二節 前期模型之回溯測試 40 第三節 壓力測試理論說明 41 第四節 壓力測試結果 46第六章 違約損失率(LGD) 與違約曝險額(EAD) 的估計 53 第一節 信保基金 LGD 的估計 53 第二節 信保基金違約暴險額(EAD)的估計 58 第三節 信保基金保證費率定價的探討 60第七章 信用集中度與保證額度配適的探討 65 第一節 BaselⅡ對信用集中度的規範 65 第二節 保證額度配適決策 65 第三節 銀行別承作保證金額集中度探 73第八章 結論與建議 75 第一節 應增加資料收集構面 75 第二節 應致力發展中小企業信用評等 76 第三節 利用信用違約交換評價方法來進行保證費率評價 76 第四節 應確保中小企業融資權 77參考文獻 80附錄一 中小企業信用保證基金簡介 81附錄二 變數散佈圖與趨勢圖 86 | zh_TW |
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| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093352002 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 中小企業 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 違約預測 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 台灣中小企業產業別信用風險模型 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
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