| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 蔡宗儒 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 蔡宗儒 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2005 | en_US |
| dc.date.accessioned | 17-九月-2009 19:03:05 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 17-九月-2009 19:03:05 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 17-九月-2009 19:03:05 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0093352022 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33995 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93352022 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 利率模型從早期的短期利率模型、遠期利率模型發展到現今的主流－市場模型（Libor Market Model），概念上，已經將利率假設從瞬間連續修正到區間連續，使描述出來的利率行為，更能符合市場。 而評價方式的進步，帶動市場上出現越來越複雜的商品，尤其以「提前條款」的附加最為普遍。「提早履約」讓投資人多了選擇的空間；「提前贖回」則降低商品權利金。所以市場普遍用提前條款來吸引投資人購買，尤其在利率衍生性商品的設計，提前贖回的條款往往伴隨著高配息而來。 本文選用「百慕達式利率交換選擇權」與「六年期可贖回完美曲線每日計息票券」作為個案分析，來達成在市場模型之下，具提前條款商品的評價正確性。關鍵字：市場模型、最小平方蒙地卡羅法 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1第一節 研究動機 1第二節 研究目的 1第三節 研究架構 2第二章 文獻回顧 4第一節 利率模型介紹 4第二節 評價百慕達利率交換選擇權 9第三章 研究方法 12第一節 市場模型 12第二節 最小平方蒙地卡羅法 18第三節 參數校準 22第四章 百慕達式利率交換選擇權 33第一節 前言 33第二節 商品介紹 34第三節 評價 35第四節 模擬結果 41第五節 發行商策略、投資人策略 43第五章 六年期可贖回完美曲線每日計息票券 45第一節 前言 45第二節 商品介紹 45第三節 評價 48第四節 模擬結果 61第五節 敏感度分析 62第六節 發行商策略、投資人策略 64第六章 結論與建議 67第一節 結論 67第二節 建議 67參考文獻 68 | zh_TW |
| dc.format.extent | 43534 bytes | - |
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| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093352022 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 市場模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 最小平方蒙地卡羅法 | zh_TW |
| dc.title (題名) | LIBOR新奇選擇權之評價─以最小平方蒙地卡羅法為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分： | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王祥帆，百慕達式利率交換選擇權，政大金融研究所碩士論文（2005年） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 陳松男，利率金融工程學，新陸書局（2006年） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 張嘉云，結構型商品之評價與分析－以美元區間保本票券及信用連結暨通貨膨脹連動票券為例，政大金融研究所碩士論文（2005年） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 莊筑豐，連動式債券設計個案研究－固定期交換利率利差連動與信用連結債券，政大金融研究所碩士論文（2005年） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部分： | zh_TW |
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