| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 謝明翰 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 謝明翰 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2005 | en_US |
| dc.date.accessioned | 17-九月-2009 19:07:42 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 17-九月-2009 19:07:42 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 17-九月-2009 19:07:42 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0933520271 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/34026 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93352027 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文採用BGM模型評價兩個配息型態不同的利率連結商品。利用BGM模型，我們可以直接透過蒐集市場資料，即可描述LIBOR利率的期間結構。同時，對模型內遠期利率波動度與相關係數進行校準(Calibration)，使評價更為正確。 而本文評價的第一個商品為「三年期美元每日計息雙指標利率連動債」，第二個商品則是「10年期歐元逆浮動連動債」。使用BGM模型，並透過最小平方蒙地卡羅模擬，考慮提前買回條款及計算各期的配息，分別求得兩個商品的合理價格並計算避險參數。此外，從發行商與投資人的角度，分別給予避險與投資建議。關鍵字：利率連動債、每日計息、逆浮動、BGM模型、LIBOR Market Model、Least-Squares Monte Carlo | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論............1 第一節 研究動機與目的............1 第二節 研究架構與流程............2第二章 文獻回顧............3第三章 研究方法............8第四章 商品個案研究...............20 第一節 三年期美元雙指標利率連動債............20 第二節 10年期歐元逆浮動連動債............39第五章 結論............54參考文獻............56 | zh_TW |
| dc.format.extent | 43941 bytes | - |
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| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
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| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0933520271 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 利率連動債 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 每日計息 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 逆浮動 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | BGM模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | LIBOR Market Model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Least-Squares Monte Carlo | en_US |
| dc.title (題名) | 結構型商品評價－以美元雙指標利率連動債與歐元逆浮動連動債為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部份 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. 張嘉云 (2005)，結構型商品之評價與分析:結構型商品之評價與分析以 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 美元區間保本票券及信用連結暨通貨膨脹連動票券為例，政治大學金所 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 碩士論文。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2. 林淳瑜 (2005)，信用及利率衍生性商品之評價與分析:以信用連結票券 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 及利率交換為例，政治大學金融所碩士論文。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3. 張欽榮 (2005)，結構型商品之評價與分析:以信用連動票券及美元利區 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 間保本票券為例，政治大學金融所碩士論文。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部分 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. Brace, A., D. Gatarek, and M. Musiela (1997), The Market Model of Interest | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Rate Dynamics. Mathematical Finance 7, 127-155. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2. Brigo, D., F. Mercurio, Interest Rate Models Theory and Practice, Springer, | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 183-236. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3. Longstaff , F.A., and E.S. Schwartz (2001), Valuing American Options by | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Simulation: A Simple Least-Squares Approach. The Review of Financial | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 113-147. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4. Weigel, P.(2004), Optimal Calibration of LIBOR Market Models to Correlations, The Journal of Derivatives, Winter, pp. 43-50. | zh_TW |
