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| 題名 | 銀行業經營績效之研究 |
| 作者 | 黃湞鈺 |
| 貢獻者 | 陳隆麒 黃湞鈺 |
| 關鍵詞 | 銀行業 經營績效 因素分析 factor analysis banking |
| 日期 | 2002 |
| 上傳時間 | 18-九月-2009 13:25:04 (UTC+8) |
| 摘要 | 隨著台灣經濟的成長與金融環境的變化，整個金融體系也做了很大的調整，其中新銀行的開放對整個金融體系的衝擊最大，整個銀行業的競爭情況更為激烈。本研究試圖透過實證分析來了解究竟開放新銀行這十幾年來，新舊銀行彼此在經營績效上的差異到底如何，又在哪些指標上有明顯的差異。除了比較短期財務性指標，再進一步分析長期財務性指標，作一更客觀的比較分析。 本研究採用因素分析方法萃取出財務性指標，作為衡量銀行間經營績效差異的方法，除綜合考量全體銀行績效比較分析外，並依據銀行成立時間的先後做為劃分標準，將銀行的經營型態劃分為新銀行與舊銀行兩大類，並研究兩者經營績效上的差異。本研究的研究範圍，是以90年底在台灣地區營業已滿三年的銀行為樣本，包括15家新銀行與17家舊銀行，共計32家銀行。研究期間自88年年初至90年年底，以每年的年資料進行研究。 實證結果如下：一、新銀行的短期經營績效與舊銀行的短期經營績效並沒有明顯差異。新銀行的加入的確為銀行業造成重大的衝擊，舊銀行無不積極提升競爭力，使得舊銀行與新銀行短期經營績效的差距由負轉正，但新舊銀行短期經營績效差異不大。二、舊銀行的長期經營績效與新銀行的長期經營績效並沒有明顯差異。舊銀行因新銀行加入競爭，雖致力提升經營績效，但因成立時間較早，受限於過去的經營方式，無法在短時間完全改變，使得舊銀行經營績效雖逐年改善，長期而言，新銀行經營績效仍略高於舊銀行，不過新舊銀行的長期經營績效差異不大。三、在全體樣本銀行的經營績效表現上，只有中信銀與台新銀的經營績效表現較好，其餘銀行的經營績效表現較不穩定。 |
| 參考文獻 | 一、中文部分 中央存款保險公司，建立金融機構預警系統之研究，財政部七十六年度研究發展專題報告。 王士華，「台灣地區新舊銀行經營績效比較之研究」，靜宜大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國88年6月。 何浩文，「民營商業銀行策略群組與經營績效之研究」，國立交通大學科學管理研究所未出版碩士論文，民國87年6月。 吳道凱，「國內銀行業經營績效之評估與選股策略的探討」，國立台灣大學國際企業學研究所未出版碩士論文，民國89年6月。 巫清長，「國內新民營商業銀行策略群組、組織結構與績效關係之研究」，國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文，民國89年6月。 李佳珍，「台灣地區銀行經營績效評等之分析－以本國銀行與外商銀行為例」，嘉義技術學院學報，88年，Vol. 67, pp.79-96。 李家德，「銀行業經營型態與經營績效關係之研究」，國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國85年6月。 李婉慈，「銀行往來關係與公司經營績效及財務危機之關聯性分析」，國立中正大學財務金融研究所未出版碩士論文，民國89年6月。 林佳靜，「台灣地區銀行業經營績效評估與比較」，實踐大學企業管理研究所未出版博士論文，民國90年6月。 洪幸臨，「銀行經營績效評鑑模型之研究 ── 以台灣本國銀行為例」，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國83年6月。 洪修遠，「商業銀行財務績效之研究－DEA與因素分析法之比較」，國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國85年6月。 許婉美，「本國銀行財務流動性、安全性、收益性與資金管理績效關係之研究」，國立政治大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國75年6月。 郭禮瑜，「台灣銀行業策略群組與經營績效之研究」，國立政治大學國際貿易研究所未出版碩士論文，民國90年6月。 陳文斌，「台灣區銀行經營績效之研究—以逾放比為變項」，東吳大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國91年6月。 陳衍宏，「臺灣上市上櫃銀行績效之研究」，國立中正大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國90年6月。 陳瑞行，「台灣金融預警模式之實證研究--因素分析法之應用」，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國75年6月。 彭正浩，「台灣銀行業多角化與其績效之研究」，國立台灣大學經濟學研究所未出版碩士論文，民國88年6月。 曾雲蘭，「銀行業市場結構與經營績效關係之研究」，國立中興大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國81年6月。 童宗傑，「台灣地區新銀行經營績效比較分析資料包絡分析法之應用」，國立中山大學經濟學研究所未出版碩士論文，民國90年6月。 過慶，「銀行經營績效與獲利能力之分析」，國立台灣科技大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國90年6月。 潘永泰，「國內銀行業之策略群組與財務績效關聯性研究」，國立中山大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國86年6月。 蕭建興，「運用多準則評估方法於新銀行經營績效評估之研究」，朝陽科技大學財務金融研究所未出版碩士論文，民國89年6月。 薛秀正，「臺灣地區公民營銀行經營績效比較之研究」，國立中正大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國85年6月。 簡秀瑜，「金融機構的財務預警模式-區別分析、LOGIT、COX比例風險模式之實證研究」，國立中央大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國82年6月。 魏國慈，「商業銀行經營績效之分析--台灣的實證」，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國75年6月。 蘇一平，「台灣問題銀行的測定--離位者分析之應用」，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國78年6月。 蘇千琇，「應用財務比率評鑑台灣地區銀行經營績效」，國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文，民國85年6月。 二、英文部分 Arshadi, N. and E. C. Lawrence, "An Empirical Investigation of New Bank Performance", Journal of Banking and Finance,vol.11, 1987,33-48. Bhattacharyya, A., C. A. K. Lovell and P. Sahay (1997), ”The Impact of Liberalization on the Productive Efficiency of Indain Commericial Banks”, European Journal of Operaional Reserch, 98, 332-345. Elyasiani E., Mehdians S., " Productive Efficiency Performance of Minority and Nonminority-owned Banks: A Nonparametric Approach", Journal of Banking and Espahbodi, P., "Identification of Problem Banks and Binary Choice Models ", Journal of Banking and Finance, vol.15, 1991, 53-71. Gardner, M.J., "Minority Owned Banks: A Managerial and Performance Analysis", Journal of Bank Research, Spring 1984, 26-34 Hooks, L. M. (1995), ”Bank Asset Risk: Evidence From Early-Warning Model”, Ontemporary Economic Policy, vol. 13, No.4, 36-50. McCall, A. S. and M. O. Peterson (1977), “The Impact of De Novo Commercial Bank Entry”, Journal of Finance, Dec., 1587-1604. Meyer，P. A.and H. W. Pifer, "Prediction of Bank Failure", Journal of Finance, 1970, vol.25, No3, 853-868. Miller, S. M. and A. G. Noulas (1996) ”The technical efficiency of large bank production”, Journal of Banking and Finance, Vol. 20, 495-509. Sinkey, Joseph F., Jr., "A Multivariate Statistical Analysis of the Characteristics of Problem Banks", Journal of Finance, 1975, vol.30 No1, 21-38. Wall Larry D.,“Why are Some Banks More Profitable？ A Statistical Cost Analysis ”,Economic Review, Federal Reserve Bank of Altanta,October,1983,44-51. West, R. C., "A Factor-Analytic Approach to Bank Condition", Journal of Banking and Finance, vol.9, 1985, 253-266. |
| 描述 | 碩士 國立政治大學 企業管理研究所 90355067 91 |
| 資料來源 | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090355067 |
| 資料類型 | thesis |
| dc.contributor.advisor | 陳隆麒 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 黃湞鈺 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 黃湞鈺 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2002 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-九月-2009 13:25:04 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-九月-2009 13:25:04 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-九月-2009 13:25:04 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0090355067 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/34956 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 企業管理研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 90355067 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 91 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 隨著台灣經濟的成長與金融環境的變化，整個金融體系也做了很大的調整，其中新銀行的開放對整個金融體系的衝擊最大，整個銀行業的競爭情況更為激烈。本研究試圖透過實證分析來了解究竟開放新銀行這十幾年來，新舊銀行彼此在經營績效上的差異到底如何，又在哪些指標上有明顯的差異。除了比較短期財務性指標，再進一步分析長期財務性指標，作一更客觀的比較分析。 本研究採用因素分析方法萃取出財務性指標，作為衡量銀行間經營績效差異的方法，除綜合考量全體銀行績效比較分析外，並依據銀行成立時間的先後做為劃分標準，將銀行的經營型態劃分為新銀行與舊銀行兩大類，並研究兩者經營績效上的差異。本研究的研究範圍，是以90年底在台灣地區營業已滿三年的銀行為樣本，包括15家新銀行與17家舊銀行，共計32家銀行。研究期間自88年年初至90年年底，以每年的年資料進行研究。 實證結果如下：一、新銀行的短期經營績效與舊銀行的短期經營績效並沒有明顯差異。新銀行的加入的確為銀行業造成重大的衝擊，舊銀行無不積極提升競爭力，使得舊銀行與新銀行短期經營績效的差距由負轉正，但新舊銀行短期經營績效差異不大。二、舊銀行的長期經營績效與新銀行的長期經營績效並沒有明顯差異。舊銀行因新銀行加入競爭，雖致力提升經營績效，但因成立時間較早，受限於過去的經營方式，無法在短時間完全改變，使得舊銀行經營績效雖逐年改善，長期而言，新銀行經營績效仍略高於舊銀行，不過新舊銀行的長期經營績效差異不大。三、在全體樣本銀行的經營績效表現上，只有中信銀與台新銀的經營績效表現較好，其餘銀行的經營績效表現較不穩定。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目 次 第壹章 緒 論 1 第一節 研究動機與目的 1 第二節 研究範圍與限制 4 第三節 研究架構 6 第貳章 文獻探討 9 第一節 經營績效的定義 9 第二節 銀行經營原則 11 第三節 國內外相關實證研究 16 第四節 文獻涵意 37 第參章 研究設計 40 第一節 研究流程與假說 40 第二節 樣本選擇與資料來源 43 第三節 樣本特性 46 第四節 研究變數的操作性定義 51 第五節 研究方法 57 第肆章 實證結果 63 第一節 初步分析 63 第二節 因素分析 69 第三節 經營績效分析 86 第伍章 結論與建議 96 第一節 結論 96 第二節 建議 100 參考文獻 103 附 錄 109 圖 表 目 錄 圖1-1 論文架構 8 圖3-1 研究流程 40 表3-1 研究樣本 44 表3-2 國內金融機構家數統計 46 表3-3 舊銀行股權結構分佈 47 表3-4 新銀行股權結構分佈 47 表3-5 研究樣本-依資本額分類 48 表3-6 研究變數彙總 56 表4-1 88年新舊銀行間各項財務比率平均數檢定 66 表4-2 89年新舊銀行間各項財務比率平均數檢定 67 表4-3 90年新舊銀行間各項財務比率平均數檢定 68 表4-4 88年因素分析結果摘要 71 表4-5 89年因素分析結果摘要 72 表4-6 90年因素分析結果摘要 74 表4-7 88年新舊銀行間各因素分數平均值比較 78 表4-8 88年新舊銀行間各因素分數變異數與平均值檢定結果 78 表4-9 89年新舊銀行間各因素分數平均值比較 81 表4-10 89年新舊銀行間各因素分數變異數與平均值檢定結果 82 表4-11 90年新舊銀行間各因素分數平均值比較 85 表4-12 90年新舊銀行間各因素分數變異數與平均值檢定結果 85 表4-13 88-90年全體樣本銀行經營績效評等結果 90 表4-14 88-90年新舊銀行經營績效分數平均分數與標準差 92 表4-15 88-90年新舊銀行間經營績效分數之變異數檢定 93 表4-16 88-90年新舊銀行間經營績效分數之平均數檢定 95 附表一 舊銀行股權結構分佈 109 附表二 新銀行股權結構分佈 109 附表三 研究樣本的資本額與集團背景 110 附表四 研究樣本設立、上市日與下市日 111 附表五 88年新舊銀行財務變數平均值與標準差分配 112 附表六 89年新舊銀行財務變數平均值與標準差分配 113 附表七 90年新舊銀行財務變數平均值與標準差分配 114 附表八 88年度全體樣本銀行因素分數分配 115 附表九 89年度全體樣本銀行因素分數分配 116 附表十 90年度全體樣本銀行因素分數分配 117 附表十一 88-90年全體樣本銀行經營績效分數分配 118 | zh_TW |
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| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090355067 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 銀行業 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 經營績效 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 因素分析 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | factor analysis | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | banking | en_US |
| dc.title (題名) | 銀行業經營績效之研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文部分 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中央存款保險公司，建立金融機構預警系統之研究，財政部七十六年度研究發展專題報告。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王士華，「台灣地區新舊銀行經營績效比較之研究」，靜宜大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國88年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 何浩文，「民營商業銀行策略群組與經營績效之研究」，國立交通大學科學管理研究所未出版碩士論文，民國87年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 吳道凱，「國內銀行業經營績效之評估與選股策略的探討」，國立台灣大學國際企業學研究所未出版碩士論文，民國89年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 巫清長，「國內新民營商業銀行策略群組、組織結構與績效關係之研究」，國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文，民國89年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李佳珍，「台灣地區銀行經營績效評等之分析－以本國銀行與外商銀行為例」，嘉義技術學院學報，88年，Vol. 67, pp.79-96。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家德，「銀行業經營型態與經營績效關係之研究」，國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國85年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李婉慈，「銀行往來關係與公司經營績效及財務危機之關聯性分析」，國立中正大學財務金融研究所未出版碩士論文，民國89年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 林佳靜，「台灣地區銀行業經營績效評估與比較」，實踐大學企業管理研究所未出版博士論文，民國90年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 洪幸臨，「銀行經營績效評鑑模型之研究 ── 以台灣本國銀行為例」，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國83年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 洪修遠，「商業銀行財務績效之研究－DEA與因素分析法之比較」，國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國85年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 許婉美，「本國銀行財務流動性、安全性、收益性與資金管理績效關係之研究」，國立政治大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國75年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 郭禮瑜，「台灣銀行業策略群組與經營績效之研究」，國立政治大學國際貿易研究所未出版碩士論文，民國90年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 陳文斌，「台灣區銀行經營績效之研究—以逾放比為變項」，東吳大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國91年6月。 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 曾雲蘭，「銀行業市場結構與經營績效關係之研究」，國立中興大學企業管理研究所未出版碩士論文，民國81年6月。 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 二、英文部分 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Arshadi, N. and E. C. Lawrence, "An Empirical Investigation of New Bank Performance", Journal of Banking and Finance,vol.11, 1987,33-48. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Bhattacharyya, A., C. A. K. Lovell and P. Sahay (1997), ”The Impact of Liberalization on the Productive Efficiency of Indain Commericial Banks”, European Journal of Operaional Reserch, 98, 332-345. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Elyasiani E., Mehdians S., " Productive Efficiency Performance of Minority and Nonminority-owned Banks: A Nonparametric Approach", Journal of Banking and | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Espahbodi, P., "Identification of Problem Banks and Binary Choice Models ", Journal of Banking and Finance, vol.15, 1991, 53-71. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Gardner, M.J., "Minority Owned Banks: A Managerial and Performance Analysis", Journal of Bank Research, Spring 1984, 26-34 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Hooks, L. M. (1995), ”Bank Asset Risk: Evidence From Early-Warning Model”, Ontemporary Economic Policy, vol. 13, No.4, 36-50. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | McCall, A. S. and M. O. Peterson (1977), “The Impact of De Novo Commercial Bank Entry”, Journal of Finance, Dec., 1587-1604. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Meyer，P. A.and H. W. Pifer, "Prediction of Bank Failure", Journal of Finance, 1970, vol.25, No3, 853-868. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Miller, S. M. and A. G. Noulas (1996) ”The technical efficiency of large bank production”, Journal of Banking and Finance, Vol. 20, 495-509. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Sinkey, Joseph F., Jr., "A Multivariate Statistical Analysis of the Characteristics of Problem Banks", Journal of Finance, 1975, vol.30 No1, 21-38. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Wall Larry D.,“Why are Some Banks More Profitable？ A Statistical Cost Analysis ”,Economic Review, Federal Reserve Bank of Altanta,October,1983,44-51. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | West, R. C., "A Factor-Analytic Approach to Bank Condition", Journal of Banking and Finance, vol.9, 1985, 253-266. | zh_TW |