| dc.contributor.advisor | 朱浩民 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 葉州倫 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 葉州倫 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2010 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-九月-2011 16:50:32 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-九月-2011 16:50:32 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-九月-2011 16:50:32 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0097352012 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/50843 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97352012 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 99 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本篇論文以 Granger and Teräsvirta (1993)所提出的非線性STAR模型，來進行東亞四個國家之實質有效匯率的實證研究。實證對象為中國大陸、日本、南韓與台灣四個國家，研究期間為1997年1月至2007年12月，樣本外資料期間為2008年1月至2009年12月。 實證結果發現： 1. 四個國家的實質有效匯率均拒絕線性假設，表示四個國家的匯率資料皆可以配適非線性STAR模型。 2. 模型決策檢定結果顯示，四個國家的實質有效匯率資料皆適合使用轉換函數為Logistic形式的STAR模型，即LSTAR。 3. 比較非線性STAR模型與傳統線性AR模型的預測能力，四個國家在STAR模型的預測能力表現較佳。然而AR模型與STAR模型的預測情況皆不甚理想。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二章 文獻回顧 6 第一節 中文文獻回顧 6 第二節 英文文獻回顧 11 第三章 研究方法 14 第一節 STAR 模型 14 第二節 單根檢定 16 第三節 線性檢定與STAR模型之決定 17 第四節 模型估計與檢定 19 第五節 模型預測能力 22 第四章 實證資料與結果 23 第一節 資料說明 23 第二節 單根檢定 26 第三節 線性檢定 29 第四節 模型決定 34 第五節 模型估計與模型檢定 36 第六節 模型預測能力 45 第五章 結論與建議 49 第一節 結論 49 第二節 研究建議 51 參考文獻 52 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352012 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 實質匯率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 非線性平滑轉換 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 中國大陸、日本、南韓與台灣之實質有效匯率研究：STAR模型 | zh_TW |
| dc.title (題名) | An Analysis of Real Exchange Rates of Mainland China, Japan, South Korea and Taiwan: Using STAR Model | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、 中文部分 | zh_TW |
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