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題名 房屋抵押貸款終止行為之研究
A study on the termination behaviors of residential mortgages
作者 賴景苑
貢獻者 林左裕
賴景苑
關鍵詞 違約
提前清償
多項式邏吉斯廻歸模型
LTV
PTI
DBR
次級房貸
Default
Prepayment
Multi-nominal logistic regression
Loan-to-Value
Payment-to-Income
Debt burden ratio
Subprime mortgage
日期 2011
上傳時間 17-Apr-2012 09:24:48 (UTC+8)
摘要 本研究同時探討房貸違約與提前清償終止行為，並對提前清償動機『出售』與『轉貸』予兼容並蓄。蒐集自H銀行房貸資料，運用多項式邏吉斯廻歸模型分析法，以總體經濟因子之有無分兩階段，對應變數-房貸終止行為(Y1)及提前清償動機(Y2)，採取雙層次深入實證。
實證結果：從機率模型配適度與解釋力之實證分析中，獲得一致結論，對於含有總體經濟因子-經濟成長率與CPI 年增率之模型，其所計算Cox & Snell及Nagelkerke之假 值分別為0.534及0.611，均大於0.5以上，其相對性與獨立性上，均具備較高的模型解釋力，為一較優之房貸違約與提前清償終止行為模型，其相關顯著影響因子如下：
一、對違約具有顯著影響之因子，包括：借款年限、初貸利率、LTV、保證人、次級房貸、部分提前清償、購屋投資、 PTI、DBR>22、軍警公教人員、設二胎、區域台北市、區域新北市及CPI年增率等14項。
二、對提前清償具有顯著影響之因子，包括：初貸利率、次級房貸、部分提前清償、購屋投資、購屋自住、年資、設二胎、CPI年增率及經濟成長率等9項。
三、對提前清償動機-『出售』之顯著因子：次級房貸、部分提前清償、購屋投資、設二胎等4項。
四、對提前清償動機-『轉貸』之顯著因子：初貸利率、次級房貸、購屋自住、年資、設二胎、CPI年增率及經濟成長率等7項。。
本實證結果所建構含有總體經濟因子之房貸終止行為機率模型，以其顯著影響因子再深入探討提前清償-『出售』與『轉貸』之動機，使提前清償行為模式更精確性地呈現，有助於提供金融機構，在計算違約機率與提前清償機率之模型架構上及授信審核評估上，具貢獻價值之參考資訊。
This research explores the default and prepayment on the termination behaviors of residential mortgages, as well as the motives of prepayment in house selling or refinancing. Mortgage data are collected from the H bank in Taiwan, using the multi-nominal logistic regression analytic method to explore the factors affecting the default and prepayment behaviors.

Empirical results show that loan period, initial mortgage rate, loan-to-value ratio (LTV), the existence of the guarantor, subprime mortgages, curtailment, investment purpose, payment-to-income (PTI), debt burden ratio exceeded 22 (DBR>22), government employees or teachers, second lien, location in Taipei city, the new Taipei city and CPI annual rate of increase are the significant factors of default behavior. As for the variables on prepayment, the initial mortgage rate, subprime mortgages, curtailment, investment purpose, residential use, DBR>22, the age of professional career, second lien, CPI annual rate of increase and economical growth rate are significant. For more detailed curtailment behavior, the empirical results show that house sale subprime mortgages, curtailment, residential investment purpose, second lien are significant factors. As for the variables in inter-bank refinancing initial interest rate, subprime mortgages, residential investment purpose, the age of professional career, second lien, CPI annual rate of increase and economical growth rate are significant factors.

Results of this research may provide financial institutions precious references on the mortgage default and prepayment behaviors. The mortgage industry can take into account of the significant results on the capital planning in the future.
參考文獻 中文
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描述 碩士
國立政治大學
地政研究所
96923020
100
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096923020
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 林左裕zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 賴景苑zh_TW
dc.creator (作者) 賴景苑zh_TW
dc.date (日期) 2011en_US
dc.date.accessioned 17-Apr-2012 09:24:48 (UTC+8)-
dc.date.available 17-Apr-2012 09:24:48 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 17-Apr-2012 09:24:48 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0096923020en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/52806-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 地政研究所zh_TW
dc.description (描述) 96923020zh_TW
dc.description (描述) 100zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 本研究同時探討房貸違約與提前清償終止行為，並對提前清償動機『出售』與『轉貸』予兼容並蓄。蒐集自H銀行房貸資料，運用多項式邏吉斯廻歸模型分析法，以總體經濟因子之有無分兩階段，對應變數-房貸終止行為(Y1)及提前清償動機(Y2)，採取雙層次深入實證。
實證結果：從機率模型配適度與解釋力之實證分析中，獲得一致結論，對於含有總體經濟因子-經濟成長率與CPI 年增率之模型，其所計算Cox & Snell及Nagelkerke之假 值分別為0.534及0.611，均大於0.5以上，其相對性與獨立性上，均具備較高的模型解釋力，為一較優之房貸違約與提前清償終止行為模型，其相關顯著影響因子如下：
一、對違約具有顯著影響之因子，包括：借款年限、初貸利率、LTV、保證人、次級房貸、部分提前清償、購屋投資、 PTI、DBR>22、軍警公教人員、設二胎、區域台北市、區域新北市及CPI年增率等14項。
二、對提前清償具有顯著影響之因子，包括：初貸利率、次級房貸、部分提前清償、購屋投資、購屋自住、年資、設二胎、CPI年增率及經濟成長率等9項。
三、對提前清償動機-『出售』之顯著因子：次級房貸、部分提前清償、購屋投資、設二胎等4項。
四、對提前清償動機-『轉貸』之顯著因子：初貸利率、次級房貸、購屋自住、年資、設二胎、CPI年增率及經濟成長率等7項。。
本實證結果所建構含有總體經濟因子之房貸終止行為機率模型，以其顯著影響因子再深入探討提前清償-『出售』與『轉貸』之動機，使提前清償行為模式更精確性地呈現，有助於提供金融機構，在計算違約機率與提前清償機率之模型架構上及授信審核評估上，具貢獻價值之參考資訊。		zh_TW
dc.description.abstract (摘要) This research explores the default and prepayment on the termination behaviors of residential mortgages, as well as the motives of prepayment in house selling or refinancing. Mortgage data are collected from the H bank in Taiwan, using the multi-nominal logistic regression analytic method to explore the factors affecting the default and prepayment behaviors.

Empirical results show that loan period, initial mortgage rate, loan-to-value ratio (LTV), the existence of the guarantor, subprime mortgages, curtailment, investment purpose, payment-to-income (PTI), debt burden ratio exceeded 22 (DBR>22), government employees or teachers, second lien, location in Taipei city, the new Taipei city and CPI annual rate of increase are the significant factors of default behavior. As for the variables on prepayment, the initial mortgage rate, subprime mortgages, curtailment, investment purpose, residential use, DBR>22, the age of professional career, second lien, CPI annual rate of increase and economical growth rate are significant. For more detailed curtailment behavior, the empirical results show that house sale subprime mortgages, curtailment, residential investment purpose, second lien are significant factors. As for the variables in inter-bank refinancing initial interest rate, subprime mortgages, residential investment purpose, the age of professional career, second lien, CPI annual rate of increase and economical growth rate are significant factors.

Results of this research may provide financial institutions precious references on the mortgage default and prepayment behaviors. The mortgage industry can take into account of the significant results on the capital planning in the future.		en_US
dc.description.tableofcontents 授權頁.....................................................1
口試委員簽名表..............................................2
謝誌.......................................................3
中文摘要...................................................4
英文摘要...................................................5
目錄.......................................................6
表目錄.....................................................7
圖目錄.....................................................9
第一章 緒論................................................10
第一節 研究背景、動機與目的.................................10
第二節 研究問題與方法......................................14
第三節 研究範圍與流程......................................16
第二章 文獻回顧與相關理論....................................19
第一節 房貸違約與提前清償行為相關文獻探討.....................19
第二節 自變數屬性類別之整合與計量方法之選取...................30
第三節 房貸違約與提前清償相關學說與理論.......................33
第三章 銀行授信與房貸之探討..................................38
第一節 銀行授信內涵與理念演進...............................38
第二節 房貸違約及提前清償之意義與行為探討.....................43
第三節 臺灣房貸類型現況.....................................55
第四章 研究設計與變數交叉分析................................59
第一節 研究設計............................................59
第二節 資料說明與敘述統計...................................63
第三節 研究方法............................................72
第四節 交叉分析與影響方向之預測..............................77
第五章 實證結果與分析.......................................95
第一節 考量總體經濟因子與否之實證結果........................95
第二節 房貸終止行為機率模型之建構、配適度與解釋力.............102
第三節 實證分析...........................................110
第六章 結論與建議..........................................118
第一節 結論..............................................118
第二節 建議..............................................120
參考文獻..................................................121
附錄一、房貸戶相關資料表(空白)..............................125
附錄二、多項式邏吉斯廻歸模實證..............................126		zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096923020en_US
dc.subject (關鍵詞) 違約zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 提前清償zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 多項式邏吉斯廻歸模型zh_TW
dc.subject (關鍵詞) LTVzh_TW
dc.subject (關鍵詞) PTIzh_TW
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dc.title (題名) 房屋抵押貸款終止行為之研究zh_TW
dc.title (題名) A study on the termination behaviors of residential mortgagesen_US
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 中文zh_TW
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