| dc.contributor | 政治大學應用數學系 | en_US |
| dc.contributor | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.creator (作者) | 劉明郎 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2006 | en_US |
| dc.date.accessioned | 24-十月-2012 16:14:31 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 24-十月-2012 16:14:31 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 24-十月-2012 16:14:31 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/54072 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究利用選擇權市場價格還原標的資產的風險中立測度。研究中將提出建立風險中立機率的測度的幾個無母數數學規畫模型。討論不同模型的效能，再利用優化模型的對偶性質提出對應的避險投資組合。此外，輸入還原模型之資料必須是無套利機會之選擇權市場價格，本研究亦將提出檢測無套利機會的數學規畫模型。最後，將以台灣期貨與選擇權市場的交易資料作為實證研究之對象。 | en_US |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.relation (關聯) | 基礎研究 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 學術補助 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究期間:9508~ 9607 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究經費:460仟元 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 還原選擇權;風險中立 | en_US |
| dc.title (題名) | 還原選擇權風險中立測度之規劃模型 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | On Recovering Model of the Risk-Neutral Probability Measure | en_US |
| dc.type (資料類型) | report | en |
