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題名 從市場的角度探討區域房屋貸款風險之研究-以台北縣、市為例
The market view study on the regional housing loans and collateral risk analysis作者 楊衛中
Yang, Wei Chung貢獻者 林秋瑾
Lin, Chiu Chin
楊衛中
Yang, Wei Chung關鍵詞 區域房屋貸款
擔保品風險
風險等級
分析層級程序法(AHP)
分析網路程序法(ANP)
Regional Housing Loans
Collateral risk日期 2009 上傳時間 3-九月-2013 14:52:31 (UTC+8) 摘要 在傳統銀行放款的觀念中認為，借款人主導了還款的來源，關於貸款風險的研究大多集中在借款人行為因素的探討，但是房屋貸款的風險，除了借款人本身的特質外，應該還需要不同角度的探討，尤其是在擔保品方面。銀行在辦理放款時，對擔保品價值的評估僅以當時的市場價值作直接的判斷，並依判斷結果來決定貸款的成數，這樣的決策並未考慮擔保品本身所處的區域條件及其未來的發展性，因而產生了風險判斷的偏誤。 本研究將透過不動產的供需價量的關係，嘗試找出影響房屋貸款擔保品風險的因子，並對房屋貸款的風險因子給予適當的權重及評分，再運用劃分等級的模型，將研究區域依房屋貸款風險的大小劃分風險等級。最後利用不同的角度或方法檢驗各種模型對區域風險分類之異同及功能，以建立模型提供銀行於承做房屋貸款或制定放款政策時，作為決定貸款成數(LTV)的參考依據，避免銀行貸款日後遭受擔保品價格下跌所產生的風險。 本研究以分析層級程序法(AHP)及分析網路程序法(ANP)設計不同的問卷，在取得各風險因子的權重後，對各項風險因子時間序列的數據進行分析，最終取得台北縣市各區域的風險等級。實證結果AHP及ANP皆通過一致性分析，AHP與未權重化ANP間不具顯著差異；權重化ANP與極限化ANP間不具顯著差異。AHP權重與ANP未權重化矩陣兩種模型在區域房屋貸款風險等級的區分標準上較為寬鬆。ANP權重化矩陣及ANP極限化矩陣對區域房屋貸款風險等級的劃分較為嚴格。這兩類不同等級劃分標準的模型提供金融業者在制定房屋貸款政策時可以有多樣的選擇。
People with traditional concept of bank lending believe that borrowers dominate the sources of repayment. Researches regarding to the credit risk of loan mainly focus on the behaviors of borrowers. Nevertheless, the risk of mortgage loan should be deliberated with different points of view, especially the collateral, besides considering the characteristics of borrowers. During the process of loan, banks evaluate the collateral with directly determine according to the prevailing market value and decide the proportion of loan. The decision is not considered with the regional factors and the future development of the collateral. A bias of risk determination therefore exists during the process. The research tries to find the factors that influence the collateral risk of mortgage loan through supply, demand, price and quantity of real estate. Also, it allocates the weight and evaluation of every risk factor of mortgage loan. The research then distinguishes the investigated areas into different risk levels according to the mortgage loan risk by applying appropriate model. The research stands at various points of view and utilizes different methods to determine whether the classification of area risk is appropriate or not and offering a banks model to be the reference basis of determining the loan to value(LTV) when executing mortgage loan or drawing up loan policy. Banks can avoid the risk of collateral depreciation in the future. The research designed various questionnaires with Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP). After obtained the weights of different risk factors, an analysis was processed on time sequence data of every risk factor and results the risk level of every subarea of Taipei. The empirical results in consistency analysis by AHP and ANP are passed. The difference between AHP and un-weighted ANP is not significant. The difference between weighted ANP and limited ANP is also not significant. Both weighted AHP and un-weighted ANP matrix models are lenient on the classify criteria of area mortgage risk levels. In opposition, weighted ANP matrix models and ANP limited matrix are strict on the same criteria. The two models with different criteria offer financial corporations different choices when drawing up policies of mortgage loan參考文獻 一、中文部分1. 丁秀吟，2007，「台灣地區農地重劃制度調整之研究」，國立政治大學博士論文：台北。2. 王彥傑，2005，「建築投資業土地開發評估:層級分析法及模糊層級分析法之比較研究」，中原大學企業管理研究所論士論文：中壢。3. 方光顥、張曉楨，2008，「金融機構風險管理之研究-以金融房貸為例」，『多國籍企業管理評』，2(1)：115-136。4. 江百信、張金鶚，1995，「我國購屋貸款放款條件之研究」，『住宅學報』，(3)：1-20。5. 李桐豪，呂美慧，2000，「金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic迴歸之應用」，『台灣金融財務季刋』，一般專論：1-20。6. 李樑堅與張志向，1999年，中小企業授信評估模式建立之研究，『臺大管理論叢』，9(2)：66 - 100。7. 李婉萱，1999，「住屋貸款保險產業風險因子與合理費率結構之探討」，國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文：高雄。8. 李海麟，2002，「銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析」，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文：嘉義。9. 邱政皓，2008，『量化研究與統計分析』，台北，五南圖書出版股份有限公司。10.邱鼎峰，2007，「明星學區對房地產價格之影響-以台北市中正區為例」，國立台北大學不動產與城鄉環境學系碩士論文：台北。11.余健，2004，「南京巿房地產巿場預警系統模型及其應用研究」，東南大學管理科學與工程碩士論文：南京。12.林英彥，2004，『不動產估價』，台北，文笙書局。13.林左裕，2008，『不動產投資管理』，台北，智勝文化事業有限公司。14.林左裕，2004，「台灣住宅抵押貸款終止行為之研究」，『農業經濟半年刋』，(76)：169-195。15.林建州，2001，「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」，國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文，高雄。16.吳琬雯，2005，「現金卡定期授信違約機率之實證分析」，雲林科技大學財務金融系碩士碩文：雲林。17.吳至雅，2003，「運用層級分析法探討影響台灣實施新制住宅地震保險制度之因素」，長榮大學土地管理與開發學系碩士論文：台北。18.吳森田，1994，「所得、貨幣與房價-近二十年台北地區的觀察」，『住宅學報』，(2)：49-65。19.胡小芳，2004，「房地產巿場周期波動與預警系統研究－以武漢巿為例」，華中農業大學土地資源管理碩士論文：武漢。20.胡瑾卿，2004，「房地產巿場預警體系研究」，浙江大學企業管理研士論文：杭州。21.洪文景，2004，「現金卡客戶逾期風險之研究」，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文：高雄。22.高明志，1998，「類神經網路應用於房地產估價之研究」，國立政治大學地政研究所碩士論：台北。23.高瑋堅，2000，「購屋者特性與房屋買賣價差關係之研究」，崑山科技大學碩士論文：台南。24.紀岱玲，2006，「供應商績效評估研究-結合ANP及DEMATEL之應用」，國立政治大學資訊管理研究所碩士論文：台北。25.徐慧民、衛萬民、蔡佩真，2007，「應用分析網路程序法於建設公司住宅企劃方案優先順序選擇之研究」，『建築學報』，(62)：49~74。26.莊瑞珠、陳穆貞，2006，「金融機構住宅房屋貸款信用評分系統之建構研究」，『住宅學報』，15(2)：65-90。27.陳育甄，2002，「模糊層級分析法應用於城際運具選擇模式之研究」，成功大學碩士論文：台南。28.陳錦泉，2004，「現金卡授信模型研究~呆卡客戶之實證分析」，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文：高雄。29.陳姍霓，2004，「整合類神經網路、多元適應性雲形迴歸與分類迴歸樹於信用評等模式之建構-以房屋貸款為例」，輔仁大學管理學研究所碩士論文：台北。30.陳美芳，2009，「產品服務化系統應用於永續產品設計開發之策略研究-以辦公室電子電機設備為例」，大葉大學設計研究所碩士論文：台中。31.陳彥光，2009，「房地產市場預警系統之研究」，國立政治大學地政研究所碩士論文：台北。32.陳家豪，2003，「存活分析方法應用於汽車貸款客戶信用風險管理之研究」，國立成功大學統計學系碩士論文：台南。33.陳虹遐，2004，「應用分析網路程序法於液晶電視之生態效益評估」，國立成功大學工業設計學系碩士論文：台南。34.游淑惠，1994，「類神經網絡應用於國宅需求特性之研究」，成功大學都市計劃研究所碩士論文：台南。35.章錦釗，2008，「影響預售住宅銷售率之因素分析」，國立中央大學土木工程學系碩士論文：中壢。36.曾俊堯，1995，「信用卡信用風險評估模式之研究」，『中州學報』，(8)：300-314。37.鄒香蘭，2001，「我國股票上市公司財務危機預警模型之比較」，彰化師範大學商業教育學系在職進修專班碩士論文：彰化。38.鄧振源，2002，「計劃評估：方法與應用」，國立海洋大學運籌規劃與管理研究中心：155-268。39.鄧家駒，2002，『風險管理』，台北，華泰文化事業公司40.鄧振源、曾國雄，1989，「層級分析法(AHP)的內涵特性與應用(上)」、『中國統計學報』，27(6)：1-12。 41.張金鶚，1989，『房地產景氣指標之研究』，台北：國科會。42.張金鶚、林秋瑾，1997，「台灣地區房地產景氣指標電腦輔助系統之建立與運用」，『內政部建築研究所委託』。43.張金鶚，2006，『房地產投資與市場分析-理論與實務』，台北，華泰文化事業有限公司。44.張文生，2001，「銀行建構信用卡信用風險即時預警系統之研究」，中原大學企業管理研究所碩士論文：中壢。45.張文智，2003，「應用Logistic Regression於個人房屋貸款戶信用評估之研究」，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文：中壢。46.張魁峯，2009，『Super Decisions軟體操作手冊-以ANP突破AHP的限制』，台北：鼎茂圖書出版股份有限公司。47.黃瓊瑩，2004，「不動產投資風險衡量之研究」,國立政治大學地政學系碩士論文：台北。48.黃建智，2004，「以卜瓦松迴歸方法探討房屋抵押貸款提前清償及違約」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文：台北49.詹任偉，2004，「台灣房地產景氣動向預測之準確度研究」，國立政治大學地政研究所碩士論文：台北。50.詹德松，1997，『經濟統計指標-兼述政府統計實務』，臺北：華泰文化。51.楊顯爵、林左裕、陳宗豪，「住宅抵押貸款違約之研究-影響因素之顯著性分析」，『住宅學報』11(2)：1-36。52.楊憶萱，1999，「模糊專家系統在不動產估價之應用」，朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文：台中。53.蔡士斌，2007，「房屋貸款戶信用評量之研究-以國內某一銀行為例」，國立中興大學應用經濟學系研究所碩士論文：台北。54.蔡明憲，2002，「金融機構消費信用貸款授信評量模式」，國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文，高雄。55.管中閔、黃裕烈、徐世勛，2000，『新一波景氣循環的認定與景氣對策信號的改進』，台北：行政院經建會委託研究。56.鄭婷月，2003，「汽車貸款客戶之風險研究」，國立成功大學統計學研究所碩士論文：台南。57.鄭歆蕊，2006，「兩階段預警模型之研究-以台南市房貸為例」，國立成功大學統計學研究所碩士論文：台南。58.盧靜怡，2001，「企業經營績效排名之預測-灰色關聯分析與類神經網路之應用」，國立台灣科技大學資訊管理研究所碩士論文：台北。59.韓立達，2004，「我國城巿房地產巿場預警系統研究」，四川大學政治經濟學博士論文：成都。60.魏如龍，2003，「類神經網路於動產價格預估效困之研究」，國立政治大學地政研究所碩士論文：台北。61.鐘志明，2004，「現金卡二次授信風險實證分析」，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文：高雄。 二、外文部分1. 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國立政治大學
地政研究所
96923013
98資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0969230131 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 林秋瑾 zh_TW dc.contributor.advisor Lin, Chiu Chin en_US dc.contributor.author (作者) 楊衛中 zh_TW dc.contributor.author (作者) Yang, Wei Chung en_US dc.creator (作者) 楊衛中 zh_TW dc.creator (作者) Yang, Wei Chung en_US dc.date (日期) 2009 en_US dc.date.accessioned 3-九月-2013 14:52:31 (UTC+8) - dc.date.available 3-九月-2013 14:52:31 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 3-九月-2013 14:52:31 (UTC+8) - dc.identifier (其他 識別碼) G0969230131 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/59823 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 地政研究所 zh_TW dc.description (描述) 96923013 zh_TW dc.description (描述) 98 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 在傳統銀行放款的觀念中認為，借款人主導了還款的來源，關於貸款風險的研究大多集中在借款人行為因素的探討，但是房屋貸款的風險，除了借款人本身的特質外，應該還需要不同角度的探討，尤其是在擔保品方面。銀行在辦理放款時，對擔保品價值的評估僅以當時的市場價值作直接的判斷，並依判斷結果來決定貸款的成數，這樣的決策並未考慮擔保品本身所處的區域條件及其未來的發展性，因而產生了風險判斷的偏誤。 本研究將透過不動產的供需價量的關係，嘗試找出影響房屋貸款擔保品風險的因子，並對房屋貸款的風險因子給予適當的權重及評分，再運用劃分等級的模型，將研究區域依房屋貸款風險的大小劃分風險等級。最後利用不同的角度或方法檢驗各種模型對區域風險分類之異同及功能，以建立模型提供銀行於承做房屋貸款或制定放款政策時，作為決定貸款成數(LTV)的參考依據，避免銀行貸款日後遭受擔保品價格下跌所產生的風險。 本研究以分析層級程序法(AHP)及分析網路程序法(ANP)設計不同的問卷，在取得各風險因子的權重後，對各項風險因子時間序列的數據進行分析，最終取得台北縣市各區域的風險等級。實證結果AHP及ANP皆通過一致性分析，AHP與未權重化ANP間不具顯著差異；權重化ANP與極限化ANP間不具顯著差異。AHP權重與ANP未權重化矩陣兩種模型在區域房屋貸款風險等級的區分標準上較為寬鬆。ANP權重化矩陣及ANP極限化矩陣對區域房屋貸款風險等級的劃分較為嚴格。這兩類不同等級劃分標準的模型提供金融業者在制定房屋貸款政策時可以有多樣的選擇。 zh_TW dc.description.abstract (摘要) People with traditional concept of bank lending believe that borrowers dominate the sources of repayment. 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In opposition, weighted ANP matrix models and ANP limited matrix are strict on the same criteria. The two models with different criteria offer financial corporations different choices when drawing up policies of mortgage loan en_US dc.description.tableofcontents 謝 誌 ..................................................Ⅰ中文摘要 .................................................Ⅱ英文摘要 .................................................Ⅲ目 錄 ................................................. Ⅳ圖 目 錄 .................................................Ⅴ表 目 錄 ................................................ Ⅶ第一章 緒論 .........................................1 第一節 研究動機與目的 .................................1第二節 研究問題與方法 .................................4第三節 研究範圍與限制 .................................5第四節 研究架構與流程 .................................6第二章 相關理論與文獻回顧 .................................9第一節 房屋貸款風險 .................................9第二節 房屋貸款的市場風險 ................................16第三節 研究方法 ........................................28第四節 小 結 ........................................36第三章 研究設計 ........................................37第一節 風險因子的選取....................................37第二節 權重方法的建立 ...................................39第三節 評分評等的設計....................................54第四節 問卷調查的設計.....................................60第四章 實證分析.........................................67第一節 分析層級程序法(AHP)的實證分析......................67第二節 分析網路程序法(ANP)的實證分析......................72第三節 風房貸款風險的實證分析.............................81第四節 橂型比較的實證分析 ................................89第五章 結論與建議.......................................97第一節 結論.............................................97第二節 建議............................................100參考文獻................................................101附 錄................................................105 zh_TW dc.format.extent 1183740 bytes - 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