學術產出-期刊論文

文章檢視/開啟

書目匯出

Google ScholarTM

政大圖書館

引文資訊

TAIR相關學術產出

題名 銀行資產管理組合的風險與報酬關係之研究
作者 林烱垚
貢獻者 企管所
關鍵詞 銀行資產管理 ; 資產組合 ; 風險與報酬之權衡 ; 二次式規劃方法 ; 組羣分析
日期 1987.07
上傳時間 30-四月-2014 14:02:48 (UTC+8)
摘要 本文係以馬克維茲的組群分析(Portfolio)方法,來探討視銀行的資產為一整體資產組合時,其報酬與風險的關係。組群分析理論所提供之觀念架構,是資產投資選擇應基于如下兩個準則,其一是為追求既定要求之整體資產報酬率,應選擇個別資產之組合能使整體性資產的風險(標準差)最小,其二是為追求既定之整體性資產的風險水準,應選擇投資各單次資產的收益特性能使銀行整體資產結構的報報酬率極大,基于上述之理論原則,銀行資產的投資,當會以資產的風險與報酬之權衡關係,為其均衡狀況之決策考慮,本文之實證結果符合上述理論模式之角析。分系
關聯 管理評論, 6, 127-140
資料類型 article
dc.contributor 企管所en_US
dc.creator (作者) 林烱垚zh_TW
dc.date (日期) 1987.07en_US
dc.date.accessioned 30-四月-2014 14:02:48 (UTC+8)-
dc.date.available 30-四月-2014 14:02:48 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 30-四月-2014 14:02:48 (UTC+8)-
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/65655-
dc.description.abstract (摘要) 本文係以馬克維茲的組群分析(Portfolio)方法,來探討視銀行的資產為一整體資產組合時,其報酬與風險的關係。組群分析理論所提供之觀念架構,是資產投資選擇應基于如下兩個準則,其一是為追求既定要求之整體資產報酬率,應選擇個別資產之組合能使整體性資產的風險(標準差)最小,其二是為追求既定之整體性資產的風險水準,應選擇投資各單次資產的收益特性能使銀行整體資產結構的報報酬率極大,基于上述之理論原則,銀行資產的投資,當會以資產的風險與報酬之權衡關係,為其均衡狀況之決策考慮,本文之實證結果符合上述理論模式之角析。分系en_US
dc.format.extent 915602 bytes-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.language.iso en_US-
dc.relation (關聯) 管理評論, 6, 127-140en_US
dc.subject (關鍵詞) 銀行資產管理 ; 資產組合 ; 風險與報酬之權衡 ; 二次式規劃方法 ; 組羣分析en_US
dc.title (題名) 銀行資產管理組合的風險與報酬關係之研究zh_TW
dc.type (資料類型) articleen