| dc.contributor | 企管所 | en_US |
| dc.creator (作者) | 林烱垚 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1987.07 | en_US |
| dc.date.accessioned | 30-四月-2014 14:02:48 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 30-四月-2014 14:02:48 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 30-四月-2014 14:02:48 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/65655 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文係以馬克維茲的組群分析(Portfolio)方法，來探討視銀行的資產為一整體資產組合時，其報酬與風險的關係。組群分析理論所提供之觀念架構，是資產投資選擇應基于如下兩個準則，其一是為追求既定要求之整體資產報酬率，應選擇個別資產之組合能使整體性資產的風險（標準差）最小，其二是為追求既定之整體性資產的風險水準，應選擇投資各單次資產的收益特性能使銀行整體資產結構的報報酬率極大，基于上述之理論原則，銀行資產的投資，當會以資產的風險與報酬之權衡關係，為其均衡狀況之決策考慮，本文之實證結果符合上述理論模式之角析。分系 | en_US |
| dc.format.extent | 915602 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.relation (關聯) | 管理評論, 6, 127-140 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 銀行資產管理 ; 資產組合 ; 風險與報酬之權衡 ; 二次式規劃方法 ; 組羣分析 | en_US |
| dc.title (題名) | 銀行資產管理組合的風險與報酬關係之研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | article | en |
