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題名 景氣狀態轉換時點預測模型及狀態期間相依性分析Markov隨機轉換程序之運用 其他題名 The Turning Point Prediction Model and Duration Dependence Analysis of Business Cycle---The Application of Markov Stochastic Switch Process 作者 李紀珠 貢獻者 經濟學系 關鍵詞 Markov轉換程序;狀態轉換;期間相依性;美國景氣循環;政策效力
Markov switch process;State switch;Duration dependence;American businesscycle;Policy effect日期 1994 上傳時間 2014-08-19 摘要 本研究的目的是利用Semi-Markow隨機轉換程度 (Stochasticswitch process)之狀態轉換(State switch)的 觀念,建立一個景氣緊縮期間或擴張(Contraction duration or expansion duration)之估計模型,由於當我 們可預測經濟於目前景氣狀態停留期間長短, 則我們可推估景氣發生狀態轉換之轉折點( Turning point),因此,本文亦是在嘗試建立預測景 氣轉折點模型.此外,透過我們的模型,我們擬嘗 試進一步檢定分析,景氣狀態之轉換是否具有 本質上的累積作用,亦即所謂景氣狀態轉換,是 否具有本質上之期間相依性(Duration dependence). 相較於以往估計方法(如VAR或是最適終點( Optimal stopping)等分析法),本模型之優點為我們 可就景氣緊縮或擴張期間(Duration)長短變化及 其影響因素進行分析,並可就不狀態轉換機率( Transition probability)下發生狀態轉換的時點真接 進行預測.因此我們可嘗試分析在追求期間穩 定(Duration stability),即加長擴張期及縮短緊縮期 的過程中,政府各種政策是否真能有所助益,而 影響緊縮或擴張期間長短的潛在因素又為何? 此外,我們可進一步分析經濟體系在某一狀態( 不論緊縮狀態或擴張狀態)停留時間長短對其 結束該狀態之轉換機率之影響,亦即就景氣狀 態轉之期間相依性(Duration dependence)進行分析. 本計畫將選擇二組不同樣本,就所建立的模型 進行測試及分析,其一為自1888年以來,美國所歷經的景氣循環.其二為以OECD國家為樣本,分析於 二次石油危機中,各國承受緊縮期間「長短」 差異之來源. 關聯 行政院國家科學委員會
計畫編號NSC83-0301-H004-013資料類型 report dc.contributor 經濟學系 en_US dc.creator (作者) 李紀珠 zh_TW dc.date (日期) 1994 en_US dc.date.accessioned 2014-08-19 - dc.date.available 2014-08-19 - dc.date.issued (上傳時間) 2014-08-19 - dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/68848 - dc.description.abstract (摘要) 本研究的目的是利用Semi-Markow隨機轉換程度 (Stochasticswitch process)之狀態轉換(State switch)的 觀念,建立一個景氣緊縮期間或擴張(Contraction duration or expansion duration)之估計模型,由於當我 們可預測經濟於目前景氣狀態停留期間長短, 則我們可推估景氣發生狀態轉換之轉折點( Turning point),因此,本文亦是在嘗試建立預測景 氣轉折點模型.此外,透過我們的模型,我們擬嘗 試進一步檢定分析,景氣狀態之轉換是否具有 本質上的累積作用,亦即所謂景氣狀態轉換,是 否具有本質上之期間相依性(Duration dependence). 相較於以往估計方法(如VAR或是最適終點( Optimal stopping)等分析法),本模型之優點為我們 可就景氣緊縮或擴張期間(Duration)長短變化及 其影響因素進行分析,並可就不狀態轉換機率( Transition probability)下發生狀態轉換的時點真接 進行預測.因此我們可嘗試分析在追求期間穩 定(Duration stability),即加長擴張期及縮短緊縮期 的過程中,政府各種政策是否真能有所助益,而 影響緊縮或擴張期間長短的潛在因素又為何? 此外,我們可進一步分析經濟體系在某一狀態( 不論緊縮狀態或擴張狀態)停留時間長短對其 結束該狀態之轉換機率之影響,亦即就景氣狀 態轉之期間相依性(Duration dependence)進行分析. 本計畫將選擇二組不同樣本,就所建立的模型 進行測試及分析,其一為自1888年以來,美國所歷經的景氣循環.其二為以OECD國家為樣本,分析於 二次石油危機中,各國承受緊縮期間「長短」 差異之來源. en_US dc.format.extent 598 bytes - dc.format.mimetype text/html - dc.language.iso en_US - dc.relation (關聯) 行政院國家科學委員會 en_US dc.relation (關聯) 計畫編號NSC83-0301-H004-013 en_US dc.subject (關鍵詞) Markov轉換程序;狀態轉換;期間相依性;美國景氣循環;政策效力 en_US dc.subject (關鍵詞) Markov switch process;State switch;Duration dependence;American businesscycle;Policy effect en_US dc.title (題名) 景氣狀態轉換時點預測模型及狀態期間相依性分析Markov隨機轉換程序之運用 zh_TW dc.title.alternative (其他題名) The Turning Point Prediction Model and Duration Dependence Analysis of Business Cycle---The Application of Markov Stochastic Switch Process en_US dc.type (資料類型) report en
