| dc.contributor | 財政研究所 | en_US |
| dc.creator (作者) | 賴松鐘 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1994 | en_US |
| dc.date.accessioned | 21-八月-2014 17:34:30 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 21-八月-2014 17:34:30 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 21-八月-2014 17:34:30 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/69161 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究實證分析外匯市場與黃金市場相互 依賴關係.來自有效金融市場的兩種金融商品 價格不能有共同整合(Cointegration or comovement)性. 因此,當兩種金融商品價格被發現有共同整合 趨勢時,那兩種金融商品市場將不是有效市場.同時此種金融市場的不有效性質隱含了國際的 投資者可利用一種商品的價格去預測另一種金 融商品的價格,進而據以獲取投資的利潤.本研 究將收集1980年代的黃金價格與7個主要國家的 即期匯率(Spot rates):英鎊、法國法朗、德國馬 克、義大利里拉、瑞士法朗、加拿大幣及日元 .進而以共同整合的方法去實證分析匯率與黃 金價格在國際金融市場上可能的長期互動關係 (Long-Term comovemtnt).最後將以實際分析結果去印 證國際外匯市場與黃金市場的有效性. | en_US |
| dc.format.extent | 490 bytes | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.relation (關聯) | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 計畫編號NSC83-0301-H004-089 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 長期互動;共同整合;金融市場有效性 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Long-term comovement;Cointegration;Market efficiency | en_US |
| dc.title (題名) | 外匯匯率與黃金價格長期互動關係之研究 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | Long-Term Comvements of Exchange Rates and Gold Prices | en_US |
| dc.type (資料類型) | report | en |
