| dc.contributor | 財管系 | |
| dc.creator (作者) | 黃慶堂;吳劍勳 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1997-06 | |
| dc.date.accessioned | 8-一月-2015 17:30:49 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 8-一月-2015 17:30:49 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 8-一月-2015 17:30:49 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/72681 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 股票市場睽違已久之『當日沖銷』制度，在證券業者不斷要求下，經證管會、證交所及證券業者多次討論研議後，終於自民國八十三年股市開紅盤日(一月五日)再度實施，惟自實施以來，市場上盛傳對股票之價格機能產生相當之影響，如所謂之『拉尾盤』、『殺尾盤』現象以及當日沖銷將使股價之『震盪幅度』加劇等等。 本研究針對市場上之傳言，以開放當沖前後各一年為研究期間，就大盤、多空頭區間內之震盪幅度採F檢定及並對大小型股之當日高低價差作均數差檢定分析，以驗證當日沖銷之開放，對股票市場價格機能之影響。首先，我們發現開放當日沖銷後，股市當日區間報酬型態與開放當沖前均呈「Ｕ」字型態，並發現：『信用交易資券相抵交割』新版當日沖銷制度實施後， 一、股價加權指數之震盪幅度大於實施前。 二、就空頭區間而言，股價加權指數之震盪幅度顯著大於實施前。 三、小型股股價指數之當日高低價差顯著小於實施前。 四、大型股股價指數之當日高低價差幅度顯著大於實施前。 | |
| dc.format.extent | 1122201 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.relation (關聯) | 空大商學學報, 5, 157-184 | |
| dc.subject (關鍵詞) | 當日沖銷;股價;震盪幅;關係之探討 | |
| dc.title (題名) | 當日沖銷與股價震盪幅度關係之探討 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | A Study on The Relationship between Day Trade and Stock Price Volatility | |
| dc.type (資料類型) | article | en |
