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題名 我國貨幣市場工具對抗通貨膨脹之研究 作者 趙恩樂 貢獻者 林炯垚
企業管理研究所日期 1987 上傳時間 11-三月-2016 13:58:25 (UTC+8) 摘要 目錄第一章 緒論第一節 研究動機………1第二節 研究方法………2第三節 研究目的………3第四節 研究範圍………4第二章 文獻探討與研究架構第一節 對抗通貨膨脹之理論探討………6第二節 拆解預期與非預期通貨膨脹率模式之理論探討………9第三節 研究架構………16第三章 資料收集與預期通貨膨脹率預測模式第一節 資料種類與收集期間………21第二節 原始資料整理與分析………23第三節 時間數列模式………25第四節 利率模式………43第四章 貨幣市場各類工具報酬率對抗通貨膨脹率之實證研究第一節 對抗通貨膨脹率模式與假設檢定………63第二節 貨幣市場工具對抗通貨膨脹率之實證研究………65第五章 結論及建議第一節 研究結果與分析………80第二節 建議………84參考書目………87附錄………90圖:圖2-1 單變量隨機模式建立之流程………11圖2-2 研究架構………18圖3-1(A) 十年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,0,0) ………29圖3-1(B) 十年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,0,0) ………30圖3-2(A) 十年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,1,0) ………31圖3-2(B) 十年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,1,0) ………32圖3-3(A) 十年通貨膨脹率之自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………33圖3-3(B) 十年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………34圖3-4 十年通貨膨脹率殘差值之自我相關函數Estimate〖(0,1,1)×(0,1,1)〗_12………35圖3-5(A) 六年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,0,0)………38圖3-5(B) 六年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,0,0)………39圖3-6(A) 六年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,1,0)………40圖3-6(B) 六年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,1,0)………41圖3-7 六年通貨膨脹率殘差值之自我相關函數Estimate(0,1,1)………42圖3-8(A) 十年實質利率之自我相關函數ldentify(0,0,0)………46圖3-8(B) 十年實質利率之偏自我相關函數Ideritify(0,0,0)………47圖3-9(A) 十年實質利率之自我相關函數Identify(0,1,0)………48圖3-9(B) 十年實質利率之偏自我相關函數Identify(0,1,0)………49圖3-10(A) 十年實質利率之自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………50圖3-10(B) 十年實質利率之偏自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………51圖3-11 十年實質利率殘差值之自我相關函數Estimate〖(0,1,1)×(0,1,1)〗_12………52圖3-12(A) 六年實質利率之自我相關函數Identify(0,0,0)………55圖3-12(B) 六年實質利率之偏自我相關函數Identify(0,0,0)………56圖3-13(A) 六年實質利率之自我相關函數Identify(0,1,0)………57圖3-13(B) 六年實質利率之偏自我相關函數Identify(0,1,0)………58圖3-14 六年實質利率殘差值之自我相關函數Estimate(0,1,1)………59表:表3-1 十年通貨膨脹率資料其θ_1及θ_12之估計………27表3-2 十年通貨膨脹率資料其殘差值之卡方檢定………28表3-3 六年通貨膨脹率資料其θ_1之估計………36表3-4 六年通貨膨脹率資料其殘差值之卡方檢定………37表3-5 十年實質利率資料其θ_1及θ_12之估計………44表3-6 十年實質利率資料其殘差值之卡方檢定………45表3-7 六年實質利率資料其θ_1之估計………53表3-8 六年實質利率資料其殘差值之卡方檢定………54表4-1 國庫券182天期之統計量(十年)………65表4-2 商業本票30天期之統計量………67表4-3 商業本票90天期之統計量………68表4-4 商業本票180天期之統計量………69表4-5 商業本票360天期之統計量………70表4-6 國庫券182天期之統計量(六年)………72表4-7 商業本票61-90天期之統計量………73表4-8 商業本票91-120天期之統計量………74表4-9 商業本票121-180天期之統計量………75表4-10 可轉讓定期存單1-90天期之統計量………77表4-11 可轉讓定期存單的天期以上之統計量………78表5-1 各類貨幣市場工具對抗預期及非預期通貨膨脹率之能力彙總表………82表5-2 各類貨幣市場工具報酬率對抗預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析………83 描述 碩士
畢業學年度:75資料類型 thesis dc.contributor 林炯垚 dc.contributor 企業管理研究所 dc.creator (作者) 趙恩樂 zh_TW dc.date (日期) 1987 dc.date.accessioned 11-三月-2016 13:58:25 (UTC+8) - dc.date.available 11-三月-2016 13:58:25 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 11-三月-2016 13:58:25 (UTC+8) - dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/82551 - dc.description (描述) 碩士 dc.description (描述) 畢業學年度:75 dc.description.abstract (摘要) 目錄第一章 緒論第一節 研究動機………1第二節 研究方法………2第三節 研究目的………3第四節 研究範圍………4第二章 文獻探討與研究架構第一節 對抗通貨膨脹之理論探討………6第二節 拆解預期與非預期通貨膨脹率模式之理論探討………9第三節 研究架構………16第三章 資料收集與預期通貨膨脹率預測模式第一節 資料種類與收集期間………21第二節 原始資料整理與分析………23第三節 時間數列模式………25第四節 利率模式………43第四章 貨幣市場各類工具報酬率對抗通貨膨脹率之實證研究第一節 對抗通貨膨脹率模式與假設檢定………63第二節 貨幣市場工具對抗通貨膨脹率之實證研究………65第五章 結論及建議第一節 研究結果與分析………80第二節 建議………84參考書目………87附錄………90圖:圖2-1 單變量隨機模式建立之流程………11圖2-2 研究架構………18圖3-1(A) 十年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,0,0) ………29圖3-1(B) 十年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,0,0) ………30圖3-2(A) 十年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,1,0) ………31圖3-2(B) 十年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,1,0) ………32圖3-3(A) 十年通貨膨脹率之自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………33圖3-3(B) 十年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………34圖3-4 十年通貨膨脹率殘差值之自我相關函數Estimate〖(0,1,1)×(0,1,1)〗_12………35圖3-5(A) 六年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,0,0)………38圖3-5(B) 六年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,0,0)………39圖3-6(A) 六年通貨膨脹率之自我相關函數Identify(0,1,0)………40圖3-6(B) 六年通貨膨脹率之偏自我相關函數Identify(0,1,0)………41圖3-7 六年通貨膨脹率殘差值之自我相關函數Estimate(0,1,1)………42圖3-8(A) 十年實質利率之自我相關函數ldentify(0,0,0)………46圖3-8(B) 十年實質利率之偏自我相關函數Ideritify(0,0,0)………47圖3-9(A) 十年實質利率之自我相關函數Identify(0,1,0)………48圖3-9(B) 十年實質利率之偏自我相關函數Identify(0,1,0)………49圖3-10(A) 十年實質利率之自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………50圖3-10(B) 十年實質利率之偏自我相關函數Identify〖(0,1,0)×(0,1,0)〗_12………51圖3-11 十年實質利率殘差值之自我相關函數Estimate〖(0,1,1)×(0,1,1)〗_12………52圖3-12(A) 六年實質利率之自我相關函數Identify(0,0,0)………55圖3-12(B) 六年實質利率之偏自我相關函數Identify(0,0,0)………56圖3-13(A) 六年實質利率之自我相關函數Identify(0,1,0)………57圖3-13(B) 六年實質利率之偏自我相關函數Identify(0,1,0)………58圖3-14 六年實質利率殘差值之自我相關函數Estimate(0,1,1)………59表:表3-1 十年通貨膨脹率資料其θ_1及θ_12之估計………27表3-2 十年通貨膨脹率資料其殘差值之卡方檢定………28表3-3 六年通貨膨脹率資料其θ_1之估計………36表3-4 六年通貨膨脹率資料其殘差值之卡方檢定………37表3-5 十年實質利率資料其θ_1及θ_12之估計………44表3-6 十年實質利率資料其殘差值之卡方檢定………45表3-7 六年實質利率資料其θ_1之估計………53表3-8 六年實質利率資料其殘差值之卡方檢定………54表4-1 國庫券182天期之統計量(十年)………65表4-2 商業本票30天期之統計量………67表4-3 商業本票90天期之統計量………68表4-4 商業本票180天期之統計量………69表4-5 商業本票360天期之統計量………70表4-6 國庫券182天期之統計量(六年)………72表4-7 商業本票61-90天期之統計量………73表4-8 商業本票91-120天期之統計量………74表4-9 商業本票121-180天期之統計量………75表4-10 可轉讓定期存單1-90天期之統計量………77表4-11 可轉讓定期存單的天期以上之統計量………78表5-1 各類貨幣市場工具對抗預期及非預期通貨膨脹率之能力彙總表………82表5-2 各類貨幣市場工具報酬率對抗預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析………83 dc.format.extent 536 bytes - dc.format.mimetype text/html - dc.title (題名) 我國貨幣市場工具對抗通貨膨脹之研究 zh_TW dc.type (資料類型) thesis
