| dc.contributor.advisor | 張士傑 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Chang, Shih-Chieh | en_US |
| dc.contributor.author (作者) | 鄭欣怡 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | Cheng, Hsin-Yi | en_US |
| dc.creator (作者) | 鄭欣怡 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Cheng, Hsin-Yi | en_US |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 31-三月-2016 16:36:36 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 31-三月-2016 16:36:36 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 31-三月-2016 16:36:36 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | A2002002020 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=92838 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 風險管理與保險研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究以確定給付型退休基金為對象，建構廣義隨機評價模型，以衡量不確定情況下退休基金之財務風險。希望藉著模型建構的過程，適切地描述基金評價過程中所應考量的各項要素。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | This study focuses on constructing a generalized valuation model for the defined benefit pension schemes. Financial soundness and funding stability are critical issues in pension fund management. In this study, a realistic stochastic model is built to monitor the uncertainty factors in affecting the financial risk and cash flow dynamics along the decision process. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁\n證明書\n致謝詞\n論文摘要\n目錄\n圖目錄\n表目錄\n第一章 緒論\n第一節 研究動機\n第二節 研究回顧\n第三節 研究目的和方法\n第四節 研究範圍\n第五節 章節架構\n第二章 半馬可夫隨機精算評價模型\n第一節 存活函數\n第二節 經濟函數\n第三節 給付函數\n第四節 精算負債評價公式\n第五節 半馬可夫隨機評價模型於精算成本法的應用\n第三章 半馬可夫隨機精算模型之應用－公務人員退撫基金財務評價公式\n第一節 狀態空間\n第二節 給付精算公式\n第三節 基金現況之精算評價公式\n第四節 基金未來財務預估公式\n第四章 實證分析\n第一節 公務人員精算評價系統之介紹\n第二節 公務人員退撫基金現況及統計算料\n第三節 基本假設\n第四節 評價結果\n第五節 實證探討\n第五章 結論與後續研究建議\n附錄\n附錄一 符號定義\n附錄二 公務人員退撫基金精算評價資訊系統介紹\n參考文獻 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002020 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 非同質性半馬可夫過程 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 精算評價資訊系統 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 隨機模擬 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 財務風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 確定給付型退休基金 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | semi-Markov process | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | actuarial assumption | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | transition pattern | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | financial risk | en_US |
| dc.title (題名) | 考量不確定因素下之退休基金評價：廣義隨機模型的建構 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Pension Valuation Under Uncertainty: A General Stochastic Approach | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 公務人員退休撫卹基金監理委員會編，《公務人員退休撫卹基金監理法規輯要》，1995年6月。\n張士傑、陳威光，〈不同利率模型下之債券評價分析〉，保險專刊，第四十六輯，1997年2月。\n張士傑，〈退休基金精算處理原則之研究〉，86年中華民國精算學會年會，1997年10月。\n張士傑，〈運用模擬預測模型檢視台灣公務人員退撫系統之清償能力〉，87年度中華統計與機率研討會論文集，1998年4月。\n張士傑、鄭欣怡，〈固定給付退休金計劃開放式動態精算評價的探討〉，87年度退撫基金管理研討會論文集，政治大學金融系與保險研究發展中心舉辦，1998年5月25日。\n張士傑，〈公務人員開放式退休基金精算評價〉，87年度公務人員退撫基金專題研討會，1998年5月26日。\n葉仕國、林丙輝，〈臺灣地區利率期限結構模型之實證探索－狀態空間模型估計法〉，證券市場發展季刊，第十卷第四期，1998年。\n陳宏仁，〈參數模型與取樣差異於退休金財務評價之研究〉，國立政治大學風險管理與保險學系碩士論文，1999年7月，未刊稿。 | zh_TW |
