| dc.contributor.advisor | 郭崑謨<br>林泉源 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 張滌芳 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 張滌芳 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1996 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-四月-2016 09:00:40 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-四月-2016 09:00:40 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-四月-2016 09:00:40 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | B2002002252 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/86926 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 企業管理學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 84355045 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | CAPM(Capital Asset Pricing Model)與APT(Arbitrage Pricing Model)二種傳統投資學上的經典之作將如何評估一個資產或者一投資組合的預估報酬率與風險做一觀念上的理論說明。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 致謝詞 I論文摘要 II目錄 III-IV圖次 V表次 VI 第一章 緒論-----1 第一節 研究背景與研究目的-----1 第二節 研究範圍-----4 第三節 研究限制-----5第二章 相關文獻之探討-----6 第一節 資本資產訂價模式(CAPM)文獻探討-----6 第二節 用β係數衡量證券的系統風險及其使用β係數之難題-----10 第三節 套利訂價理論(APT)之文獻-----13 第四節 改良APT的後續研究文獻-----15 第五節 國內相關文獻-----26第三章 研究方法-----28 第一節 本研究之基本程序-----28 第二節 風險及報酬之適用及其涵義-----30 第三節 標準比較指標(Benchmark)-----38 第四節 延伸CAPM中部分及其涵義-----40 第五節 延伸APT部分及其涵義-APT之再應用-----41 第六節 可應用之多因子模型之建立-----42 第七節 預測β係數-----50第四章 實證研究-----54 第一節 用基本CAPM觀念及BLOOMBERG的輔助解決問題的實證研究-----54 第二節 以BARRA來解決問題的實證研究-----80第五章 結論與建議-----107 第一節 結論-----107 第二節 建議-----110參考文獻-----111圖3-1-1 本研究之基本程序-----29圖3-2-1 總風險之簡單分類法-----33圖3-2-2 總風險之系統殘差分類法-----34圖3-2-3 總風險之正常活動分類法-----35圖3-2-4 總風險之綜合風險分類法-----36圖3-2-5 總報酬之分類法-----37表2-4-1 CAPM與APT之比較-----16表4-1-1 原投資組合99種證券的持股明細表-----55-63表4-1-2 持股比重前9大的證券持股明細表-----65表4-1-3 將表4-1-2輸入BLOOMBERG建立指數「.5TP」-----68-69表4-1-4 「.5TP」與「.5EQ」的簡單線性迴歸結果（第一段區）-----70表4-1-5 「.5TP」與「.5EQ」的簡單線性迴歸結果（第二段區）-----71表4-1-6 修正後的9種避險組合明細表-----74表4-1-7 找最不相關的前幾名及考慮持有比率後之調整後9大證券持股明細表-----75表4-1-8 將表4-1-6輸入BLOOMBERG建立指數「.5EQI」-----76-77表4-1-9 「.5EQI」與「.5EQ」的簡單線性迴歸結果（第一段區）-----78表4-1-l0 「.5EQI」與「.5EQ」的簡單線性迴歸結果（第二段區）-----79表4-2-l 將四月底78種證券之原投資組合輸入BARRA建立之FF.POR檔-----81-82表4-2-2 BARRA之風險及報酬報告彙整-----84表4-2-3 調整流動性及外資限制問題調整出的72種證券之原投資組合輸入BARRA建立之GG.POR檔案-----85-86表4-2-4 GG.POR的資產行業暴露報告-----89-92表4-2-5 GG.POR的資產風險指數暴露報告-----94表4-2-6 GG.POR的共同因素彙整報告-----96表4-2-7 GG.POR的資產邊際貢獻報告-----97表4-2-8 將GG.POR經過Optimizer後初步的10種證券避險組合-----99表4-2-9 將表4-2-8經實務上停止融券期間的調整後的10種證券避險組合-----100表4-2-10 將表4-2-9之10種證券避險組合及比重算出元月9日至5月17日之日報酬率-----103表4-2-11 將表4-2-1之78種證券之原投資組合之元月9日至5月17日之日報酬率與表4-2-10合併-----104-150表4-2-12 ANOVA表-----106 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002252 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 套利模式 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 證券 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 套利模式在台灣證券市場之應用 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
