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| 年度 | 級別 | 論文名稱 |
| 108 | 碩士班 | 系統風險和帳面市值比效應探討-台灣股票市場實證分析 |
| 108 | 碩士班 | 公司規模，帳面市值比與風險溢酬的長期關係。 |
| 108 | 碩士班 | 帳面市值比效應與公司規模效應下的超額報酬是否為投資時的風險貼水-以台灣股市為例 |
| 107 | 碩士班 | 以股利殖利率(D/P Ratio)建立投資組合，再對CAPM模型和Fama and French三因子模型進行比較 |
| 107 | 碩士班 | 金融海嘯前後台灣股市一因子和二因子條件式CAPM之比較 |
| 107 | 碩士班 | 泰勒法則在經濟學上的應用---以總體實證為主 |
| 107 | 碩士班 | 以台灣上市股票的益本比分類，形成投資組合以驗證CAPM與三因子模型的差異 |
| 107 | 碩士班 | 假設Beta值會隨時間而改變對CAPM模型及條件CAPM模型進行比較-以台灣股市為例 |
| 107 | 碩士班 | 二因子CAPM之檢定：Fama-MacBeth二階段方法之應用 |
| 105 | 碩士班 | 利率、匯率和所得及物價的關係-VAR實證結果 |
| 105 | 碩士班 | 價值股和成長股之風險係數與預期市場風險貼水的關係---條件資本資產定價模型下之應用 |
| 105 | 碩士班 | 利率、所得及物價的關係-遞迴假設VAR和摒棄遞迴假設VAR之實證結果比較 |
| 104 | 碩士班 | 小型公司風險是否較大型公司高－條件資本資產定價模型之應用 |
| 104 | 碩士班 | 價值股風險是否比成長股高－條件式資本資產定價模型的應用 |
| 104 | 碩士班 | 景氣領先變數對2001年及2009年兩次經濟衰退期之預測能力 |
| 103 | 碩士班 | 違約利差和期間利差作為風險因子的適用性－ Fama & French 三因子模型和Hahn & Lee(2006)模型比較 |
| 103 | 碩士班 | 運用菲利浦曲線預測物價 |
| 103 | 碩士班 | 違約利差和期間利差作為風險因子的適用性-由橫斷面資料研究 |
| 102 | 碩士班 | 以利差解釋規模溢酬、價值溢酬與景氣循環的關聯 |
| 102 | 碩士班 | 總體商業訊息與台灣股票報酬之關係：以Fama-MacBeth兩階段方法實證 |
| 102 | 碩士班 | 股票報酬和財務比率的關係－修正迴歸係數偏誤法的應用 |
| 102 | 碩士班 | 預測實質產出:期間利差的可預測性 |
| 102 | 碩士班 | 規模因子，淨值市價比因子與總體經濟訊息相互關係並對台灣股票報酬的影響 |
| 102 | 碩士班 | 檢視違約風險利差、期限利差來代表規模效果、市淨比效果之能力 |
| 102 | 碩士班 | 違約利差(信用指標)和產出之關係 |
| 102 | 碩士班 | 風險與股票報酬之跨期抵換關係－以台灣上市公司為例 |
| 102 | 碩士班 | 台灣八大產業之風險報酬抵換關係 |
| 102 | 碩士班 | 台灣外匯市場報酬風險抵換關係 |
| 101 | 碩士班 | 個別國家與全球股市超額報酬與風險抵換關係之探討-以台灣及韓國為例 |
| 101 | 碩士班 | 風險與報酬之間的關係－不對稱 MIDAS 模型的應用 |
| 101 | 碩士班 | 市場風險與個別國家風險對台灣股市的影響(按產業分) |
| 099 | 碩士班 | 匯率不確定性與台灣對中國大陸出口關係 |
| 098 | 碩士班 | 台灣與中國雙邊貿易決定之因素 |
| 098 | 碩士班 | 次貸風暴前後美國、台灣與日本股市多元計量分析 |
| 098 | 碩士班 | 匯率波動與貿易量關係的門檻模型分析:亞洲四小龍的實證結果探討 |
| 098 | 碩士班 | 風險與報酬關係--台灣加權股價指數實證 |
| 097 | 碩士班 | 探討外匯市場匯率波動之不對稱性─以美元及日圓兌台幣為例 |
| 097 | 博士班 | 實質匯率、外人直接投資與中國對外貿易關係之研究 |
| 097 | 碩士班 | 僑外來台直接投資之決定因素－匯率面探討 |
| 096 | 碩士班 | 台股指數報酬波動性與異常交易量的關係 |
| 096 | 碩士班 | 台灣股市的波動外溢效果之研究 |
| 096 | 碩士班 | 匯率不確定性對台灣出口波動性之影響 |
| 095 | 碩士班 | 台股報酬波動與訊息到達之關係研究 |
| 095 | 碩士班 | 匯率波動對台灣出口的影響 |
| 095 | 碩士班 | 台灣進口物價匯率轉嫁之研究 |
| 094 | 博士班 | 匯率波動、對外直接投資與策略性貿易政策：實質選擇權分析法 |
| 093 | 碩士班 | 信用風險相關文獻探討 |
| 093 | 碩士班 | 亞洲四小龍匯率報酬率尾部參數變化之探討 |
| 089 | 博士班 | 馬可夫轉換模型應用性與合用性探討 |
| 089 | 碩士班 | 股票指數報酬率厚尾程度之研究 |
| 碩士班 | 匯率對股票報酬率影響及暴露係數決定因素之探討 | |
| 碩士班 | 波動聚集考量與否下之風險值衡量 | |
| 碩士班 | 非齊質變異下尾端風險的衡量 |