1. NCCU Academic Hub
  2. 研究者
  3. 商學院
  4. 金融系
  5. 林士貴

研究計畫

起訖年月 計畫編號 計畫名稱 擔任職務
2024/08/01-2025/07/31 NSTC112-2410-H-004-123-MY2 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析(2/2) 計畫主持人
2023/08/01-2024/07/31 NSTC112-2410-H-004-123-MY2 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析(1/2) 計畫主持人
2023/06/18-2024/03/31 112A112079 存款保險基金目標值及風險差別費率之研究 計畫主持人
2023/05/01-2023/10/31 112A112041 壽險業的經營挑戰分析~清償能力制度變革對我國壽險業發展之影響 顧問
2023/01/01-2023/10/31 112A112015 非現金支付的發展趨勢 計畫主持人
2022/08/01-2023/07/31 MOST110-2410-H-004-067-MY2 信用借貸之評分模型與利率訂價-機器學習在P2P平台風險管理之應用(2/2) 計畫主持人
2022/03/15-2022/10/31 111A111020 以CAMELS指標探討對金融機構信用風險之監理應用 計畫主持人
2021/08/01-2022/07/31 MOST110-2410-H-004-067-MY2 信用借貸之評分模型與利率訂價-機器學習在P2P平台風險管理之應用(1/2) 計畫主持人
2020/09/10-2022/07/31 109F109054 教育部人工智慧技術與應用領域系列課程計畫-金融科技智慧應用 協同主持人
2020/08/01-2021/07/31 MOST108-2410-H-004-075-MY2 隨機波動度下股價指數選擇權與波動率指數選擇權之流動性風險溢酬:風險中立與完全競爭下均衡之研究(2/2) 計畫主持人
2020/02/01-2020/11/30 109A109050 永續金融產學專案 研究員
2020/02/01-2020/07/31 109F109012 金融科技產學合作培育博士級研發人才計畫 計畫主持人
2020/01/01-2020/12/31 B5-10903-HQ-05 金融科技時代之銀行風險監理與管理研究計畫 計畫主持人
2019/11/01-2020/06/30 108A108121 GMXB商品風險評估之情境開發 研究員
2019/08/01-2020/07/31 MOST108-2410-H-004-075-MY2 隨機波動度下股價指數選擇權與波動率指數選擇權之流動性風險溢酬:風險中立與完全競爭下均衡之研究(1/2) 計畫主持人
2019/06/01-2020/05/31 MOST108-2745-8-004-003- 交易、投資與風險管理群集智能平台 計畫主持人
2018/12/01-2020/07/31 107F107097 教育部人工智慧技術與應用領域系列課程計畫-資訊科學、大數據分析、社群媒體與大數據分析、大數據分析與金融科技 協同主持人
2018/08/01-2018/12/31 107A107157 制裁與負面新聞查詢:網路爬蟲與資料挖礦 計畫主持人
2018/08/01-2019/07/31 MOST106-2410-H-004-042-MY2 動態相關性多變量 GARCH 模型下附條件債券、利率衍生性商品與信用衍生性商品之評價(2/2) 計畫主持人
2018/08/01-2018/12/31 107A107122 制裁與負面新聞查詢：網路爬蟲與資料挖礦 計畫主持人
2018/04/01-2018/10/31 107-5005 我國發展結合農漁業保險之天氣期貨交易契約可行性研究 共同主持人
2018/03/01-2020/02/28 107-9011 人工智慧選股策略輔助系統開發暨維護 協同主持人
2017/08/01-2018/07/31 MOST106-2410-H-004-042-MY2 動態相關性多變量 GARCH 模型下附條件債券、利率衍生性商品與信用衍生性商品之評價(1/2) 計畫主持人
2017/08/01-2018/07/31 MOST106-2410-H-004-042-MY2 動態相關性多變量 GARCH 模型下附條件債券、利率衍生性商品與信用衍生性商品之評價(1/2) 計畫主持人
2017/01/01-2017/07/31 MOST106-2811-H-004-009 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價(延攬) 計畫主持人
2016/08/01-2017/07/31 MOST104-2410-H-004-021-MY2 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(2/2) 計畫主持人
2016/08/01-2017/07/31 MOST105-2410-H-004-087- 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價 計畫主持人
2016/08/01-2017/07/31 MOST105-2811-H-004-036 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH SV 模型之應用(延攬) 計畫主持人
2016/01/01-2016/07/31 MOST105-2811-H-004-015 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(延攬) 計畫主持人
2015/08/01-2016/07/31 MOST104-2410-H-004-021-MY2 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(1/2) 計畫主持人
2015/08/01-2016/07/31 MOST103-2410-H-004-029-MY2 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(2/2) 計畫主持人
2015/08/01-2016/01/31 104-5033 因應金融進口替代新種商品發展之研究 共同主持人
2014/08/01-2015/07/31 NSC102-2410-H-004-028-MY2 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理(2/2) 計畫主持人
2014/08/01-2015/07/31 MOST103-2410-H-004-029-MY2 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(1/2) 計畫主持人
2013/08/01-2014/07/31 NSC101-2410-H-004-069-MY2 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析(2/2) 計畫主持人
2013/08/01-2014/07/31 NSC102-2410-H-004-028-MY2 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理(1/2) 計畫主持人
2013/07/01-2013/09/30 102-5020 境外結構型商品發行現況與監理機制之研究-台灣與美國、歐盟、英國、香港、新加坡、日本、韓國及中國大陸之比較 協同主持人
2012/08/01-2013/07/31 NSC100-2410-H-004-057-MY2 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析（2/2） 計畫主持人
2012/08/01-2013/07/31 NSC101-2410-H-004-069-MY2 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析(1/2) 計畫主持人
2011/08/01-2012/07/31 NSC100-2410-H-004-057-MY2 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析（1/2） 計畫主持人
2010/08/01-2011/07/31 NSC99-2410-H-004-224- 金融危機或成長下景氣循環之資產定價：股價指數、公債殖利率指數與房價指數之實證 計畫主持人
2007/08/01-2008/07/31 NSC96-2416-H-390-013 死亡與財務風險證券化之評價與實證研究 計畫主持人
2006/08/01-2007/07/31 NSC95-2416-H-390-016 隨機利率下可解約參與型保單公平價值:條件Cox-Ross-Rubinstein方法 計畫主持人
2005/08/01-2006/07/31 NSC94-2416-H-259-031 馬可夫跳躍風險下簡單遠期利率期間結構之資產定價與實證分析 計畫主持人

自行維護研究計畫

起訖年月 計畫編號 計畫名稱 擔任職務
1120801-1140731 NSTC 112-2410-H-004 -123 -MY2 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析 計畫主持人
1100801-1120731 110-2410-H-004 -067 -MY2 信用借貸之評分模型與利率訂價-機器學習在P2P平台風險管理之應用 計畫主持人
1080801-1100731 108-2410-H-004-075-MY2 隨機波動度下股價指數選擇權與波動率指數選擇權之流動性風險溢酬:風險中立與完全競爭下均衡之研究 計畫主持人
1080601-1090531 108-2745-8-004 -003 - 交易、投資與風險管理群集智能平台 計畫主持人
1060801-1080731 106-2410-H-004 -042 -MY2 動態相關性多變量 GARCH 模型下附條件債券、利率衍生性商品與信用衍生性商品之評價 計畫主持人
1050801-1060731 105-2410-H-004 -087 - 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價 計畫主持人
1040801-1060731 104-2410-H-004 -021 -MY2 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用 計畫主持人
1030801-1051031 103-2410-H-004 -029 -MY2 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理 計畫主持人
1020801-1041031 102-2410-H-004 -028 -MY2 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理 計畫主持人
1010801-1031031 101-2410-H-004 -069 -MY2 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析 計畫主持人
1000801-1021031 100-2410-H-004 -057 -MY2 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析 計畫主持人
0990801-1001031 99-2410-H-004 -224 - 金融危機或成長下景氣循環之資產定價：股價指數、公債殖利率指數與房價指數之實證 計畫主持人
0980801-0990731 98-2410-H-390-018- 在無金融風暴或金融風暴市場lognormal LIBOR模型下固定期限交換利率商品之評價 計畫主持人
0960801-0970731 96-2416-H-390-013- 死亡與財務風險證券化之評價與實證研究 計畫主持人
0950801-0960731 95-2416-H-390-016- 隨機利率下可解約參與型保單公平價值：條件 Cox-Ross-Rubinstein 方法 計畫主持人
0940801-0950731 94-2416-H-259-031- 馬可夫跳躍風險下簡單遠期利率期間結構之資產定價與實證分析 計畫主持人
0931101-0940731 93-2416-H-259-023- 非線性信用風險資產之風險管理—重點抽樣拔靴法之風險值 計畫主持人

學術補助

年度 內容 項目
111 江義玄 (I-Hsuan Ethan Chiang) 邀請國際傑出教學及研究人才
106 Pricing Mortgage Insurance Contracts under Housing Price Cycles with Jump Risk: Evidence from the U.K. Housing Market 外文編修
104 Analysis of the Risk Management Strategies for Contingent Convertible Bonds 外文編修
102 Are There Regime-Switching Risks and Jump Risks in Stock Index? 出席國際學術會議發表論文
102 Pricing and Hedging European Energy Derivatives: A Case Study of WTI Oil Optoin 外文編修
100 A recursive formula for a participating contract embedding a surrender option under regime-switching model with jump risk: edivdence from stock indices 外文編修
099 景氣循環下跳躍風險之選擇權定價 鼓勵新進教師申請國科會專題研究計畫